Сравнение HDIV.TO с ECHI.TO
HDIV.TO (Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF) and ECHI.TO (Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDIV.TO charges 0.00%/yr vs 0.29%/yr for ECHI.TO.
Доходность
Сравнение доходности HDIV.TO и ECHI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HDIV.TO показывает доходность 17.22%, а ECHI.TO немного выше – 17.85%.
HDIV.TO
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 6.14%
- С начала года
- 17.22%
- 6 месяцев
- 17.73%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 28.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECHI.TO
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 6.64%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- 18.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDIV.TO и ECHI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF | 17.22% | 14.61% |
ECHI.TO Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF | 17.85% | 20.01% |
Correlation
The correlation between HDIV.TO and ECHI.TO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDIV.TO vs. ECHI.TO — Ранг доходности на риск
HDIV.TO
ECHI.TO
Сравнение HDIV.TO c ECHI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) и Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF (ECHI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDIV.TO | ECHI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDIV.TO | ECHI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 3.22 | -1.95 |
Просадки
Сравнение просадок HDIV.TO и ECHI.TO
Максимальная просадка HDIV.TO за все время составила -22.32%, что больше максимальной просадки ECHI.TO в -6.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIV.TO и ECHI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDIV.TO | ECHI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.32% | -6.84% | -15.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -1.25% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HDIV.TO и ECHI.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDIV.TO | ECHI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 17.46% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 17.46% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 17.46% | -1.83% |
Сравнение комиссий HDIV.TO и ECHI.TO
HDIV.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ECHI.TO в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDIV.TO и ECHI.TO
Дивидендная доходность HDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что меньше доходности ECHI.TO в 10.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ECHI.TO Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF | 10.80% | 5.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF | 9.25% | 10.09% | 11.38% | 10.41% | 9.64% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
HDIV.TO and ECHI.TO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDIV.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDIV.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.29% for ECHI.TO.
They also come from different issuers: Hamilton ETFs and Ninepoint. Their fees differ too: 0.00% for HDIV.TO and 0.29% for ECHI.TO.
Подберите оптимальное распределение для HDIV.TO и ECHI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор