PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCCL.NEO с UTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCCL.NEO с UTES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCCL.NEO (Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both exchange-traded funds - BCCL.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners. Both are actively managed. Over the past year, BCCL.NEO returned -41.11% vs 11.84% for UTES. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BCCL.NEO и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BCCL.NEO торгуется в CAD, в то время как UTES торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UTES были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BCCL.NEO показывает доходность -29.88%, что значительно ниже, чем у UTES с доходностью 1.80%.

BCCL.NEO

1 день
-3.23%
1 месяц
-23.26%
С начала года
-29.88%
6 месяцев
-34.64%
1 год
-41.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UTES

1 день
0.43%
1 месяц
-4.26%
С начала года
1.80%
6 месяцев
-2.22%
1 год
11.84%
3 года*
24.16%
5 лет*
19.07%
10 лет*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCCL.NEO и UTES

2026 (YTD)2025
BCCL.NEO
Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF		-29.88%-6.58%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.80%18.93%

Correlation

The correlation between BCCL.NEO and UTES is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Часто сравнивают с BCCL.NEO:
BCCL.NEO с HBIX.NEOBCCL.NEO с BANK.TOBCCL.NEO с CRCY.TOBCCL.NEO с BKCC.TOBCCL.NEO с EQLI.TOBCCL.NEO с DIVOBCCL.NEO с JEPQ.TO
Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE

Доходность на риск

BCCL.NEO vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCCL.NEO
Ранг доходности на риск BCCL.NEO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCCL.NEO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCCL.NEO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCCL.NEO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCCL.NEO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCCL.NEO: 22
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCCL.NEO c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCCL.NEOUTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
0.56

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
0.89

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.11

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

0.73

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

1.62

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCCL.NEO vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCCL.NEO на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа UTES равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCCL.NEO и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCCL.NEOUTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

0.56

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

0.74

-1.48

Просадки

Сравнение просадок BCCL.NEO и UTES

Максимальная просадка BCCL.NEO за все время составила -52.47%, что больше максимальной просадки UTES в -29.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCL.NEO и UTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCCL.NEOUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.47%

-29.38%

-23.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.47%

-16.20%

-36.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.28%

-9.79%

-42.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.26%

-5.58%

-16.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.98%

7.32%

+22.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BCCL.NEO и UTES

Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что BCCL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCCL.NEOUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.08%

7.27%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.14%

16.85%

+15.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.02%

21.37%

+22.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.68%

19.50%

+24.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.68%

19.47%

+24.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCCL.NEO и UTES

Дивидендная доходность BCCL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 42.02%, что больше доходности UTES в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCCL.NEO
Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF		42.02%16.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.49%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

BCCL.NEO and UTES have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCCL.NEO is categorized as Derivative Income, while UTES is Utilities Equities. They also come from different issuers: Global X and Virtus Investment Partners.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCCL.NEO и UTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор