Сравнение EIT-UN.TO с ECHI.TO
EIT-UN.TO (Canoe EIT Income Fund) and ECHI.TO (Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF) are both funds - EIT-UN.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Canoe, while ECHI.TO is a Derivative Income fund actively managed by Ninepoint. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. EIT-UN.TO charges 1.10%/yr vs 0.29%/yr for ECHI.TO.
Доходность
Сравнение доходности EIT-UN.TO и ECHI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EIT-UN.TO показывает доходность 14.30%, а ECHI.TO немного выше – 14.81%.
EIT-UN.TO
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 14.30%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 15.91%
ECHI.TO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 14.81%
- 6 месяцев
- 15.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIT-UN.TO и ECHI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EIT-UN.TO Canoe EIT Income Fund | 14.30% | 5.91% |
ECHI.TO Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF | 14.81% | 20.01% |
Correlation
The correlation between EIT-UN.TO and ECHI.TO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIT-UN.TO vs. ECHI.TO — Ранг доходности на риск
EIT-UN.TO
ECHI.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EIT-UN.TO c ECHI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF (ECHI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIT-UN.TO | ECHI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIT-UN.TO и ECHI.TO
Максимальная просадка EIT-UN.TO за все время составила -63.56%, что больше максимальной просадки ECHI.TO в -6.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIT-UN.TO и ECHI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIT-UN.TO | ECHI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.56% | -6.84% | -56.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.62% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -1.30% | -7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EIT-UN.TO и ECHI.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIT-UN.TO | ECHI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 17.86% | -9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.21% | 17.86% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 17.86% | -0.34% |
Сравнение комиссий EIT-UN.TO и ECHI.TO
EIT-UN.TO берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии ECHI.TO в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIT-UN.TO и ECHI.TO
Дивидендная доходность EIT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности ECHI.TO в 11.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECHI.TO Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF | 11.08% | 5.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EIT-UN.TO Canoe EIT Income Fund | 6.88% | 7.64% | 7.90% | 9.29% | 8.97% | 9.08% | 12.20% | 11.53% | 11.65% | 10.16% | 10.06% | 10.71% |
Часто задаваемые вопросы
EIT-UN.TO and ECHI.TO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EIT-UN.TO и ECHI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор