Сравнение HDIF.TO с HYLD
HDIF.TO (Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units) and HYLD (High Yield ETF) are both exchange-traded funds - HDIF.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while HYLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Eve Capital. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. HDIF.TO charges 2.47%/yr vs 1.29%/yr for HYLD.
Доходность
Сравнение доходности HDIF.TO и HYLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HDIF.TO торгуется в CAD, в то время как HYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
HDIF.TO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 11.43%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 28.27%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYLD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDIF.TO и HYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units | 11.43% | 15.70% | 18.44% | 12.76% | -14.72% |
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.07% | 1.02% |
Correlation
The correlation between HDIF.TO and HYLD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDIF.TO vs. HYLD — Ранг доходности на риск
HDIF.TO
HYLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HDIF.TO c HYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) и High Yield ETF (HYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDIF.TO | HYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.56 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDIF.TO и HYLD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDIF.TO | HYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.08% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HDIF.TO и HYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDIF.TO | HYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | — | — |
Сравнение комиссий HDIF.TO и HYLD
HDIF.TO берет комиссию в 2.47%, что несколько больше комиссии HYLD в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDIF.TO и HYLD
Дивидендная доходность HDIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, тогда как HYLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units | 10.23% | 9.95% | 10.14% | 10.59% | 8.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% | 7.86% | 6.45% | 7.52% | 7.46% | 7.97% | 7.18% | 6.59% | 10.87% |
Часто задаваемые вопросы
HDIF.TO and HYLD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYLD is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYLD is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 2.47% for HDIF.TO.
HDIF.TO is categorized as Derivative Income, while HYLD is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Harvest and Eve Capital. Their fees differ too: 2.47% for HDIF.TO and 1.29% for HYLD.
Подберите оптимальное распределение для HDIF.TO и HYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор