Сравнение ENCL.TO с HDIF.TO
ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) and HDIF.TO (Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - ENCL.TO is a Energy Equities fund actively managed by Global X, while HDIF.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, ENCL.TO returned 46.09% vs 28.27% for HDIF.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. ENCL.TO charges 1.86%/yr vs 2.47%/yr for HDIF.TO.
Доходность
Сравнение доходности ENCL.TO и HDIF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENCL.TO показывает доходность 35.36%, что значительно выше, чем у HDIF.TO с доходностью 11.43%.
ENCL.TO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 35.36%
- 6 месяцев
- 33.47%
- 1 год
- 46.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDIF.TO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 11.43%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 28.27%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENCL.TO и HDIF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 35.36% | 14.97% | 20.32% | -11.68% |
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units | 11.43% | 15.70% | 18.44% | 11.35% |
Correlation
The correlation between ENCL.TO and HDIF.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г. | 0.21 |
The correlation between ENCL.TO and HDIF.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ENCL.TO и HDIF.TO
Секторы
ENCL.TO
HDIF.TO
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
ENCL.TO
HDIF.TO
Сырьевые материалы
ENCL.TO
-
HDIF.TO
Коммуникационные услуги
ENCL.TO
-
HDIF.TO
Потребительский циклический сектор
ENCL.TO
-
HDIF.TO
Потребительский защитный сектор
ENCL.TO
-
HDIF.TO
Финансовые услуги
ENCL.TO
-
HDIF.TO
Здравоохранение
ENCL.TO
-
HDIF.TO
Промышленность
ENCL.TO
-
HDIF.TO
Недвижимость
ENCL.TO
-
HDIF.TO
Технологии
ENCL.TO
-
HDIF.TO
Коммунальные услуги
ENCL.TO
-
HDIF.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENCL.TO vs. HDIF.TO — Ранг доходности на риск
ENCL.TO
HDIF.TO
Сравнение ENCL.TO c HDIF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENCL.TO | HDIF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.37 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 3.06 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.78 | 12.56 | +3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENCL.TO и HDIF.TO
Максимальная просадка ENCL.TO за все время составила -21.05%, что меньше максимальной просадки HDIF.TO в -24.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCL.TO и HDIF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENCL.TO | HDIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.05% | -24.08% | +3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -8.79% | -1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -0.84% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -6.63% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.14% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENCL.TO и HDIF.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что ENCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENCL.TO | HDIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 4.52% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 10.75% | +5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 12.99% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.88% | 17.49% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.88% | 17.49% | +3.39% |
Сравнение комиссий ENCL.TO и HDIF.TO
ENCL.TO берет комиссию в 1.86%, что меньше комиссии HDIF.TO в 2.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENCL.TO и HDIF.TO
Дивидендная доходность ENCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности HDIF.TO в 10.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 13.48% | 17.14% | 18.56% | 4.68% | 0.00% |
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units | 10.23% | 9.95% | 10.14% | 10.59% | 8.93% |
Часто задаваемые вопросы
ENCL.TO and HDIF.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENCL.TO is cheaper at 1.86% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENCL.TO is cheaper with a 1.86% expense ratio, compared with 2.47% for HDIF.TO.
ENCL.TO is categorized as Energy Equities, while HDIF.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Harvest. Their fees differ too: 1.86% for ENCL.TO and 2.47% for HDIF.TO.
Подберите оптимальное распределение для ENCL.TO и HDIF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор