Сравнение HYLD с HDIV.TO
HYLD (High Yield ETF) and HDIV.TO (Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HYLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Eve Capital, while HDIV.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton ETFs. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. HYLD charges 1.29%/yr vs 0.00%/yr for HDIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности HYLD и HDIV.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HYLD торгуется в USD, в то время как HDIV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDIV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
HYLD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDIV.TO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 14.74%
- 6 месяцев
- 15.93%
- 1 год
- 41.82%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYLD и HDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.80% | -11.48% | 0.38% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF | 14.74% | 40.28% | 13.53% | 16.69% | -8.34% | 8.54% |
Correlation
The correlation between HYLD and HDIV.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between HYLD and HDIV.TO shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYLD vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск
HYLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HDIV.TO
Сравнение HYLD c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Yield ETF (HYLD) и Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYLD | HDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYLD и HDIV.TO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYLD | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -28.60% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.12% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.40% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLD и HDIV.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYLD | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.62% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.96% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.96% | — |
Сравнение комиссий HYLD и HDIV.TO
HYLD берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLD и HDIV.TO
HYLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF | 9.27% | 10.09% | 11.38% | 10.41% | 9.64% | 3.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% | 7.86% | 6.45% | 7.52% | 7.46% | 7.97% | 7.18% | 6.59% | 10.87% |
Часто задаваемые вопросы
HYLD and HDIV.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDIV.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDIV.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 1.29% for HYLD.
HYLD is categorized as High Yield Bonds, while HDIV.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Eve Capital and Hamilton ETFs. Their fees differ too: 1.29% for HYLD and 0.00% for HDIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для HYLD и HDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор