PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTES с HYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UTES и HYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и High Yield ETF (HYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


UTES

1 день
1.56%
1 месяц
2.07%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.49%
1 год
8.95%
3 года*
22.00%
5 лет*
15.32%
10 лет*
12.27%

HYLD

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTES и HYLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
0.26%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%
HYLD
High Yield ETF
0.00%0.00%0.00%2.80%-11.48%5.41%3.11%7.16%0.25%8.97%

Correlation

The correlation between UTES and HYLD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.12

The correlation between UTES and HYLD shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Reaves Utilities ETF

High Yield ETF

Доходность на риск

UTES vs. HYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1717
Ранг коэф-та Мартина

HYLD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c HYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и High Yield ETF (HYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UTESHYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

UTES vs. HYLD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTES и HYLD


Загрузка графика...

Показатели просадок


UTESHYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и HYLD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UTESHYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

Сравнение комиссий UTES и HYLD

UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HYLD в 1.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и HYLD

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как HYLD не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLD
High Yield ETF
0.00%0.00%0.00%4.67%7.86%6.45%7.52%7.46%7.97%7.18%6.59%10.87%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.49%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы


UTES and HYLD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.29% for HYLD.

UTES has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for HYLD.

UTES is categorized as Utilities Equities, while HYLD is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Eve Capital. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 1.29% for HYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTES и HYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор