Сравнение UTES с ENCL.TO
UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) are both exchange-traded funds - UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while ENCL.TO is a Energy Equities fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, UTES returned 8.95% vs 42.16% for ENCL.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. UTES charges 0.49%/yr vs 1.86%/yr for ENCL.TO.
Доходность
Сравнение доходности UTES и ENCL.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UTES торгуется в USD, в то время как ENCL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENCL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UTES показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у ENCL.TO с доходностью 32.67%.
UTES
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 15.32%
- 10 лет*
- 12.27%
ENCL.TO
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 32.67%
- 6 месяцев
- 31.59%
- 1 год
- 42.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTES и ENCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 0.26% | 25.71% | 45.35% | 9.45% |
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 32.67% | 20.47% | 10.93% | -9.32% |
Correlation
The correlation between UTES and ENCL.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г. | 0.22 |
The correlation between UTES and ENCL.TO shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов UTES и ENCL.TO
Секторы
UTES
ENCL.TO
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
UTES
ENCL.TO
-
Сырьевые материалы
UTES
-
ENCL.TO
-
Коммуникационные услуги
UTES
-
ENCL.TO
-
Потребительский циклический сектор
UTES
-
ENCL.TO
-
Потребительский защитный сектор
UTES
-
ENCL.TO
-
Энергетика
UTES
-
ENCL.TO
Финансовые услуги
UTES
-
ENCL.TO
-
Здравоохранение
UTES
-
ENCL.TO
-
Промышленность
UTES
-
ENCL.TO
-
Недвижимость
UTES
-
ENCL.TO
-
Технологии
UTES
-
ENCL.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTES vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск
UTES
ENCL.TO
Сравнение UTES c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTES | ENCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.40 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 4.66 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 14.41 | -13.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTES и ENCL.TO
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки ENCL.TO в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и ENCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTES | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -22.48% | -12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -9.65% | -4.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.10% | -5.03% | -4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -5.06% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 3.11% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и ENCL.TO
Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) имеют волатильность 7.23% и 6.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTES | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 6.99% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 16.18% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 18.69% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.62% | 21.41% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 21.41% | -1.24% |
Сравнение комиссий UTES и ENCL.TO
UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ENCL.TO в 1.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и ENCL.TO
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности ENCL.TO в 13.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 13.48% | 17.14% | 18.56% | 4.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.49% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
UTES and ENCL.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.86% for ENCL.TO.
UTES is categorized as Utilities Equities, while ENCL.TO is Energy Equities. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Global X. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 1.86% for ENCL.TO.
Подберите оптимальное распределение для UTES и ENCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор