PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES с EIT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTES с EIT-UN.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and EIT-UN.TO (Canoe EIT Income Fund) are both funds - UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while EIT-UN.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Canoe. Both are actively managed. Over the past 10 years, UTES returned 12.27%/yr vs 14.92%/yr for EIT-UN.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. UTES charges 0.49%/yr vs 1.10%/yr for EIT-UN.TO.

Доходность

Сравнение доходности UTES и EIT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UTES торгуется в USD, в то время как EIT-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIT-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у EIT-UN.TO с доходностью 12.03%. За последние 10 лет акции UTES уступали акциям EIT-UN.TO по среднегодовой доходности: 12.27% против 14.92% соответственно.

UTES

1 день
1.56%
1 месяц
2.07%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.49%
1 год
8.95%
3 года*
22.00%
5 лет*
15.32%
10 лет*
12.27%

EIT-UN.TO

1 день
0.39%
1 месяц
-0.07%
С начала года
12.03%
6 месяцев
12.98%
1 год
17.49%
3 года*
18.93%
5 лет*
13.52%
10 лет*
14.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTES и EIT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.26%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		12.03%17.16%18.00%8.52%3.91%49.10%10.36%17.28%-10.57%17.51%

Correlation

The correlation between UTES and EIT-UN.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Reaves Utilities ETF

Canoe EIT Income Fund

Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE
Часто сравнивают с EIT-UN.TO:
EIT-UN.TO с HDIV.TOEIT-UN.TO с DFN.TOEIT-UN.TO с HDIF.TOEIT-UN.TO с MNS.TOEIT-UN.TO с ZWC.TOEIT-UN.TO с HYLD.TOEIT-UN.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

UTES vs. EIT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1717
Ранг коэф-та Мартина
EIT-UN.TO
Ранг доходности на риск EIT-UN.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIT-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIT-UN.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIT-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIT-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c EIT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTESEIT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.91

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
2.84

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.35

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

2.82

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

8.61

-7.29

UTES vs. EIT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа EIT-UN.TO равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и EIT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTES и EIT-UN.TO

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки EIT-UN.TO в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и EIT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTESEIT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-68.21%

+32.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-6.39%

-7.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-10.79%

-6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-21.39%

+0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

-54.53%

+19.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-1.16%

-7.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-10.67%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

2.09%

+4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и EIT-UN.TO

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTESEIT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

2.41%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

7.66%

+9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

9.42%

+11.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

14.11%

+6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

19.02%

+1.15%

Сравнение комиссий UTES и EIT-UN.TO

UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EIT-UN.TO в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и EIT-UN.TO

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности EIT-UN.TO в 6.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		6.88%7.64%7.90%9.29%8.97%9.08%12.20%11.53%11.65%10.16%10.06%10.71%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.49%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

UTES and EIT-UN.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTES и EIT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор