PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCCL.NEO с EIT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCCL.NEO с EIT-UN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCCL.NEO (Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF) and EIT-UN.TO (Canoe EIT Income Fund) are both funds - BCCL.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while EIT-UN.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Canoe. Both are actively managed. Over the past year, BCCL.NEO returned -41.11% vs 41.71% for EIT-UN.TO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BCCL.NEO и EIT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCCL.NEO показывает доходность -29.88%, что значительно ниже, чем у EIT-UN.TO с доходностью 29.43%.

BCCL.NEO

1 день
-3.23%
1 месяц
-23.26%
С начала года
-29.88%
6 месяцев
-34.64%
1 год
-41.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EIT-UN.TO

1 день
24.84%
1 месяц
25.74%
С начала года
29.43%
6 месяцев
35.69%
1 год
41.71%
3 года*
22.68%
5 лет*
131.75%
10 лет*
118.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCCL.NEO и EIT-UN.TO

2026 (YTD)2025
BCCL.NEO
Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF		-29.88%-6.58%
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		29.43%2.86%

Correlation

The correlation between BCCL.NEO and EIT-UN.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF

Canoe EIT Income Fund

Часто сравнивают с BCCL.NEO:
BCCL.NEO с HBIX.NEOBCCL.NEO с BANK.TOBCCL.NEO с CRCY.TOBCCL.NEO с BKCC.TOBCCL.NEO с EQLI.TOBCCL.NEO с DIVOBCCL.NEO с JEPQ.TO
Часто сравнивают с EIT-UN.TO:
EIT-UN.TO с HDIV.TOEIT-UN.TO с DFN.TOEIT-UN.TO с MNS.TOEIT-UN.TO с HDIF.TOEIT-UN.TO с ZWC.TOEIT-UN.TO с HYLD.TOEIT-UN.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

BCCL.NEO vs. EIT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCCL.NEO
Ранг доходности на риск BCCL.NEO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCCL.NEO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCCL.NEO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCCL.NEO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCCL.NEO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCCL.NEO: 22
Ранг коэф-та Мартина
EIT-UN.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCCL.NEO c EIT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCCL.NEOEIT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
1.66

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCCL.NEO vs. EIT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCCL.NEO на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа EIT-UN.TO равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCCL.NEO и EIT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCCL.NEOEIT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

1.66

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

0.00

-0.74

Просадки

Сравнение просадок BCCL.NEO и EIT-UN.TO

Максимальная просадка BCCL.NEO за все время составила -52.47%, что меньше максимальной просадки EIT-UN.TO в -56.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCL.NEO и EIT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCCL.NEOEIT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.47%

-56.65%

+4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.47%

0.00%

-52.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.28%

0.00%

-52.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.26%

-3.87%

-18.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.98%

0.00%

+29.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BCCL.NEO и EIT-UN.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO) составляет 11.08%, в то время как у Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) волатильность равна 22.16%. Это указывает на то, что BCCL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCCL.NEOEIT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.08%

22.16%

-11.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.14%

22.54%

+9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.02%

27.28%

+16.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.68%

1,193.89%

-1,150.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.68%

1,020.02%

-976.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCCL.NEO и EIT-UN.TO

Дивидендная доходность BCCL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 42.02%, что больше доходности EIT-UN.TO в 10.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCCL.NEO
Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF		42.02%16.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		10.06%12.56%7.90%9.29%8.97%104.98%108.64%11.53%11.62%11.01%10.06%10.71%

Часто задаваемые вопросы

BCCL.NEO and EIT-UN.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCCL.NEO и EIT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор