Сравнение BCCL.NEO с HDIV.TO
BCCL.NEO (Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF) and HDIV.TO (Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BCCL.NEO returned -41.11% vs 47.51% for HDIV.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCCL.NEO и HDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCCL.NEO показывает доходность -29.88%, что значительно ниже, чем у HDIV.TO с доходностью 17.22%.
BCCL.NEO
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -23.26%
- С начала года
- -29.88%
- 6 месяцев
- -34.64%
- 1 год
- -41.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDIV.TO
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 6.14%
- С начала года
- 17.22%
- 6 месяцев
- 17.73%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 28.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCCL.NEO и HDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCCL.NEO Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF | -29.88% | -6.58% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF | 17.22% | 34.33% |
Correlation
The correlation between BCCL.NEO and HDIV.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCCL.NEO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск
BCCL.NEO
HDIV.TO
Сравнение BCCL.NEO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO) и Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCCL.NEO | HDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.71 | -0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 5.47 | -6.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 26.51 | -27.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCCL.NEO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 3.83 | -4.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 1.27 | -2.01 |
Просадки
Сравнение просадок BCCL.NEO и HDIV.TO
Максимальная просадка BCCL.NEO за все время составила -52.47%, что больше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCL.NEO и HDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCCL.NEO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.47% | -22.32% | -30.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.47% | -8.73% | -43.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.28% | 0.00% | -52.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.26% | -4.22% | -18.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.98% | 1.80% | +28.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCCL.NEO и HDIV.TO
Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что BCCL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCCL.NEO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 3.80% | +7.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.14% | 10.31% | +21.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.02% | 12.49% | +31.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.68% | 15.63% | +28.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.68% | 15.63% | +28.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCCL.NEO и HDIV.TO
Дивидендная доходность BCCL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 42.02%, что больше доходности HDIV.TO в 9.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCCL.NEO Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF | 42.02% | 16.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF | 9.25% | 10.09% | 11.38% | 10.41% | 9.64% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
BCCL.NEO and HDIV.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Global X and Hamilton ETFs.
Подберите оптимальное распределение для BCCL.NEO и HDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор