PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIT-UN.TO с ENCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIT-UN.TO с ENCL.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EIT-UN.TO (Canoe EIT Income Fund) and ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) are both funds - EIT-UN.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Canoe, while ENCL.TO is a Energy Equities fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, EIT-UN.TO returned 20.74% vs 46.09% for ENCL.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. EIT-UN.TO charges 1.10%/yr vs 1.86%/yr for ENCL.TO.

Доходность

Сравнение доходности EIT-UN.TO и ENCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIT-UN.TO показывает доходность 14.30%, что значительно ниже, чем у ENCL.TO с доходностью 35.36%.

EIT-UN.TO

1 день
0.58%
1 месяц
1.74%
С начала года
14.30%
6 месяцев
14.60%
1 год
20.74%
3 года*
20.71%
5 лет*
16.85%
10 лет*
15.91%

ENCL.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
0.13%
С начала года
35.36%
6 месяцев
33.47%
1 год
46.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIT-UN.TO и ENCL.TO

2026 (YTD)202520242023
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		14.30%11.81%27.99%4.72%
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		35.36%14.97%20.32%-11.68%

Correlation

The correlation between EIT-UN.TO and ENCL.TO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г.

0.28

Over the past year, the correlation between EIT-UN.TO and ENCL.TO has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canoe EIT Income Fund

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD

Часто сравнивают с EIT-UN.TO:
EIT-UN.TO с HDIV.TOEIT-UN.TO с DFN.TOEIT-UN.TO с HDIF.TOEIT-UN.TO с MNS.TOEIT-UN.TO с ZWC.TOEIT-UN.TO с HYLD.TOEIT-UN.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с ENCL.TO:
ENCL.TO с ENCC.TOENCL.TO с UTES.TOENCL.TO с XEG.TOENCL.TO с UMAX.TOENCL.TO с OILY.TOENCL.TO с BANK.TOENCL.TO с HHIS.TO

Доходность на риск

EIT-UN.TO vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIT-UN.TO
Ранг доходности на риск EIT-UN.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIT-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIT-UN.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIT-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIT-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ENCL.TO
Ранг доходности на риск ENCL.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCL.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCL.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCL.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIT-UN.TO c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIT-UN.TOENCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.67

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.33

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

4.49

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

15.78

-2.44

EIT-UN.TO vs. ENCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIT-UN.TO на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCL.TO равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIT-UN.TO и ENCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIT-UN.TO и ENCL.TO

Максимальная просадка EIT-UN.TO за все время составила -63.56%, что больше максимальной просадки ENCL.TO в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIT-UN.TO и ENCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIT-UN.TOENCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.56%

-21.05%

-42.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-10.75%

+4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.41%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-4.78%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

3.05%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EIT-UN.TO и ENCL.TO

Текущая волатильность для Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) составляет 2.54%, в то время как у Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что EIT-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIT-UN.TOENCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

7.14%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

16.02%

-8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

18.05%

-9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.21%

20.88%

-8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

20.88%

-3.36%

Сравнение комиссий EIT-UN.TO и ENCL.TO

EIT-UN.TO берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии ENCL.TO в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIT-UN.TO и ENCL.TO

Дивидендная доходность EIT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности ENCL.TO в 13.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		6.88%7.64%7.90%9.29%8.97%9.08%12.20%11.53%11.65%10.16%10.06%10.71%
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		13.48%17.14%18.56%4.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EIT-UN.TO and ENCL.TO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIT-UN.TO и ENCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор