PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIT-UN.TO с BANK.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIT-UN.TO с BANK.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EIT-UN.TO (Canoe EIT Income Fund) and BANK.TO (Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund) are both funds - EIT-UN.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Canoe, while BANK.TO is a Derivative Income fund tracking the Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. EIT-UN.TO is actively managed, while BANK.TO is passively managed. Over the past 3 years, EIT-UN.TO returned 20.71%/yr vs 34.20%/yr for BANK.TO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIT-UN.TO charges 1.10%/yr vs 0.60%/yr for BANK.TO.

Доходность

Сравнение доходности EIT-UN.TO и BANK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIT-UN.TO показывает доходность 14.30%, что значительно ниже, чем у BANK.TO с доходностью 23.62%.

EIT-UN.TO

1 день
0.58%
1 месяц
1.74%
С начала года
14.30%
6 месяцев
14.60%
1 год
20.74%
3 года*
20.71%
5 лет*
16.85%
10 лет*
15.91%

BANK.TO

1 день
1.08%
1 месяц
8.67%
С начала года
23.62%
6 месяцев
25.01%
1 год
64.23%
3 года*
34.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIT-UN.TO и BANK.TO

2026 (YTD)2025202420232022
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		14.30%11.81%27.99%5.94%9.09%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		23.62%41.00%27.90%16.23%-20.47%

Correlation

The correlation between EIT-UN.TO and BANK.TO is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.56

The correlation between EIT-UN.TO and BANK.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canoe EIT Income Fund

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с EIT-UN.TO:
EIT-UN.TO с HDIV.TOEIT-UN.TO с DFN.TOEIT-UN.TO с HDIF.TOEIT-UN.TO с MNS.TOEIT-UN.TO с ZWC.TOEIT-UN.TO с HYLD.TOEIT-UN.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с VEQT.TO

Доходность на риск

EIT-UN.TO vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIT-UN.TO
Ранг доходности на риск EIT-UN.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIT-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIT-UN.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIT-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIT-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIT-UN.TO c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIT-UN.TOBANK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
5.20

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
7.03

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.97

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

7.70

-4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

34.12

-20.78

EIT-UN.TO vs. BANK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIT-UN.TO на текущий момент составляет 2.34, что ниже коэффициента Шарпа BANK.TO равного 5.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIT-UN.TO и BANK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIT-UN.TO и BANK.TO

Максимальная просадка EIT-UN.TO за все время составила -63.56%, что больше максимальной просадки BANK.TO в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIT-UN.TO и BANK.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIT-UN.TOBANK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.56%

-29.03%

-34.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-8.27%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.45%

-15.49%

+6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-8.75%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.86%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EIT-UN.TO и BANK.TO

Текущая волатильность для Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) составляет 2.54%, в то время как у Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что EIT-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BANK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIT-UN.TOBANK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

4.04%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

10.58%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

12.25%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.21%

15.66%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

15.66%

+1.86%

Сравнение комиссий EIT-UN.TO и BANK.TO

EIT-UN.TO берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BANK.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIT-UN.TO и BANK.TO

Дивидендная доходность EIT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности BANK.TO в 12.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		12.36%13.73%15.28%13.60%10.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		6.88%7.64%7.90%9.29%8.97%9.08%12.20%11.53%11.65%10.16%10.06%10.71%

Часто задаваемые вопросы

EIT-UN.TO and BANK.TO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIT-UN.TO и BANK.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор