Сравнение UTES с ECHI.TO
UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and ECHI.TO (Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF) are both exchange-traded funds - UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while ECHI.TO is a Derivative Income fund actively managed by Ninepoint. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. UTES charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for ECHI.TO.
Доходность
Сравнение доходности UTES и ECHI.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UTES торгуется в USD, в то время как ECHI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ECHI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UTES показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у ECHI.TO с доходностью 12.52%.
UTES
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 15.32%
- 10 лет*
- 12.27%
ECHI.TO
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 12.52%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTES и ECHI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 0.26% | 0.38% |
ECHI.TO Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF | 12.52% | 21.82% |
Correlation
The correlation between UTES and ECHI.TO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTES vs. ECHI.TO — Ранг доходности на риск
UTES
ECHI.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UTES c ECHI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF (ECHI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTES | ECHI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTES и ECHI.TO
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки ECHI.TO в -7.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и ECHI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTES | ECHI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -7.74% | -27.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.10% | -3.55% | -5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -1.52% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и ECHI.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTES | ECHI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 18.51% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.62% | 18.51% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 18.51% | +1.66% |
Сравнение комиссий UTES и ECHI.TO
UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ECHI.TO в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и ECHI.TO
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности ECHI.TO в 11.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECHI.TO Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF | 11.08% | 5.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.49% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
UTES and ECHI.TO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ECHI.TO is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ECHI.TO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for UTES.
UTES is categorized as Utilities Equities, while ECHI.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Ninepoint. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 0.29% for ECHI.TO.
Подберите оптимальное распределение для UTES и ECHI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор