Сравнение HDIV.TO с HYLD
HDIV.TO (Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF) and HYLD (High Yield ETF) are both exchange-traded funds - HDIV.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton ETFs, while HYLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Eve Capital. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. HDIV.TO charges 0.00%/yr vs 1.29%/yr for HYLD.
Доходность
Сравнение доходности HDIV.TO и HYLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HDIV.TO торгуется в CAD, в то время как HYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
HDIV.TO
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 17.07%
- 6 месяцев
- 17.58%
- 1 год
- 45.74%
- 3 года*
- 27.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYLD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDIV.TO и HYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF | 17.07% | 33.87% | 23.15% | 13.91% | -2.53% | 9.13% |
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.07% | -5.87% | 0.37% |
Correlation
The correlation between HDIV.TO and HYLD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDIV.TO vs. HYLD — Ранг доходности на риск
HDIV.TO
HYLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HDIV.TO c HYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) и High Yield ETF (HYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDIV.TO | HYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDIV.TO и HYLD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDIV.TO | HYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.32% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HDIV.TO и HYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDIV.TO | HYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | — | — |
Сравнение комиссий HDIV.TO и HYLD
HDIV.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HYLD в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDIV.TO и HYLD
Дивидендная доходность HDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, тогда как HYLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF | 9.27% | 10.09% | 11.38% | 10.41% | 9.64% | 3.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% | 7.86% | 6.45% | 7.52% | 7.46% | 7.97% | 7.18% | 6.59% | 10.87% |
Часто задаваемые вопросы
HDIV.TO and HYLD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDIV.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDIV.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 1.29% for HYLD.
HDIV.TO is categorized as Derivative Income, while HYLD is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Hamilton ETFs and Eve Capital. Their fees differ too: 0.00% for HDIV.TO and 1.29% for HYLD.
Подберите оптимальное распределение для HDIV.TO и HYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор