Сравнение ECHI.TO с UTES
ECHI.TO (Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both exchange-traded funds - ECHI.TO is a Derivative Income fund actively managed by Ninepoint, while UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ECHI.TO charges 0.29%/yr vs 0.49%/yr for UTES.
Доходность
Сравнение доходности ECHI.TO и UTES
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ECHI.TO торгуется в CAD, в то время как UTES торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UTES были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ECHI.TO показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 2.29%.
ECHI.TO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 14.81%
- 6 месяцев
- 15.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTES
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 11.96%
- 3 года*
- 23.83%
- 5 лет*
- 18.70%
- 10 лет*
- 13.24%
Сравнение доходности по годам ECHI.TO и UTES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ECHI.TO Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF | 14.81% | 20.01% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 2.29% | -0.90% |
Correlation
The correlation between ECHI.TO and UTES is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECHI.TO vs. UTES — Ранг доходности на риск
ECHI.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UTES
Сравнение ECHI.TO c UTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF (ECHI.TO) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECHI.TO | UTES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECHI.TO и UTES
Максимальная просадка ECHI.TO за все время составила -6.84%, что меньше максимальной просадки UTES в -29.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECHI.TO и UTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECHI.TO | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.84% | -29.41% | +22.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -9.57% | +6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -5.70% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ECHI.TO и UTES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECHI.TO | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 21.70% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 21.51% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 21.15% | -3.29% |
Сравнение комиссий ECHI.TO и UTES
ECHI.TO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии UTES в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECHI.TO и UTES
Дивидендная доходность ECHI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.08%, что больше доходности UTES в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECHI.TO Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF | 11.08% | 5.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.49% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
ECHI.TO and UTES have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ECHI.TO is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ECHI.TO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for UTES.
ECHI.TO is categorized as Derivative Income, while UTES is Utilities Equities. They also come from different issuers: Ninepoint and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.29% for ECHI.TO and 0.49% for UTES.
Подберите оптимальное распределение для ECHI.TO и UTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор