PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BANK.TO с HDIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BANK.TO с HDIF.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

BANK.TO (Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund) and HDIF.TO (Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units) are both Derivative Income funds. BANK.TO is passively managed, while HDIF.TO is actively managed. Over the past 3 years, BANK.TO returned 34.20%/yr vs 17.71%/yr for HDIF.TO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BANK.TO charges 0.60%/yr vs 2.47%/yr for HDIF.TO.

Доходность

Сравнение доходности BANK.TO и HDIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BANK.TO показывает доходность 23.62%, что значительно выше, чем у HDIF.TO с доходностью 11.43%.

BANK.TO

1 день
1.08%
1 месяц
8.67%
С начала года
23.62%
6 месяцев
25.01%
1 год
64.23%
3 года*
34.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDIF.TO

1 день
0.74%
1 месяц
4.15%
С начала года
11.43%
6 месяцев
12.09%
1 год
28.27%
3 года*
17.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BANK.TO и HDIF.TO

2026 (YTD)2025202420232022
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		23.62%41.00%27.90%16.23%-20.00%
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		11.43%15.70%18.44%12.76%-14.72%

Correlation

The correlation between BANK.TO and HDIF.TO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г.

0.69

The correlation between BANK.TO and HDIF.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BANK.TO и HDIF.TO

Секторы
BANK.TO
HDIF.TO

Финансовые услуги

100.0%
15.6%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.7%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Энергетика

-

5.3%

Здравоохранение

-

11.4%

Промышленность

-

9.4%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

27.6%

Коммунальные услуги

-

5.0%

Финансовые услуги

BANK.TO
100.0%
HDIF.TO
15.6%

Сырьевые материалы

BANK.TO

-

HDIF.TO
1.1%

Коммуникационные услуги

BANK.TO

-

HDIF.TO
10.3%

Потребительский циклический сектор

BANK.TO

-

HDIF.TO
9.7%

Потребительский защитный сектор

BANK.TO

-

HDIF.TO
3.9%

Энергетика

BANK.TO

-

HDIF.TO
5.3%

Здравоохранение

BANK.TO

-

HDIF.TO
11.4%

Промышленность

BANK.TO

-

HDIF.TO
9.4%

Недвижимость

BANK.TO

-

HDIF.TO
0.8%

Технологии

BANK.TO

-

HDIF.TO
27.6%

Коммунальные услуги

BANK.TO

-

HDIF.TO
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units

Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с HDIF.TO:
HDIF.TO с HDIV.TOHDIF.TO с HYLD.TOHDIF.TO с XEQT.TOHDIF.TO с HTAE.TOHDIF.TO с MQQQHDIF.TO с ZMMK.TOHDIF.TO с VDY.TO

Доходность на риск

BANK.TO vs. HDIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HDIF.TO
Ранг доходности на риск HDIF.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIF.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIF.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIF.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIF.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIF.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BANK.TO c HDIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BANK.TOHDIF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.20
2.07

+3.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.03
2.81

+4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.97

1.37

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.70

3.06

+4.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.12

12.56

+21.56

BANK.TO vs. HDIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BANK.TO на текущий момент составляет 5.20, что выше коэффициента Шарпа HDIF.TO равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BANK.TO и HDIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BANK.TO и HDIF.TO

Максимальная просадка BANK.TO за все время составила -29.03%, что больше максимальной просадки HDIF.TO в -24.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANK.TO и HDIF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BANK.TOHDIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.03%

-24.08%

-4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.27%

-8.79%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.49%

-19.59%

+4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.84%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-6.63%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.14%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BANK.TO и HDIF.TO

Текущая волатильность для Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) составляет 4.04%, в то время как у Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что BANK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BANK.TOHDIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.52%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

10.75%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

12.99%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

17.49%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

17.49%

-1.83%

Сравнение комиссий BANK.TO и HDIF.TO

BANK.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HDIF.TO в 2.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BANK.TO и HDIF.TO

Дивидендная доходность BANK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности HDIF.TO в 10.23%

ПозицияTTM2025202420232022
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		12.36%13.73%15.28%13.60%10.52%
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		10.23%9.95%10.14%10.59%8.93%

Часто задаваемые вопросы

BANK.TO and HDIF.TO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BANK.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BANK.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 2.47% for HDIF.TO.

They also come from different issuers: Evolve and Harvest. Their fees differ too: 0.60% for BANK.TO and 2.47% for HDIF.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BANK.TO и HDIF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор