Сравнение EIT-UN.TO с HDIV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO).
EIT-UN.TO - это активно управляемый фонд от Canoe. Фонд был запущен 6 авг. 1997 г.. HDIV.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EIT-UN.TO и HDIV.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIT-UN.TO и HDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EIT-UN.TO Canoe EIT Income Fund | 7.65% | 11.81% | 27.99% | 5.94% | 10.49% | 3,158.38% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF | 4.82% | 33.87% | 23.15% | 13.91% | -2.52% | 12.70% |
Доходность по периодам
С начала года, EIT-UN.TO показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у HDIV.TO с доходностью 4.82%.
EIT-UN.TO
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 11.53%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 130.78%
- 10 лет*
- 117.77%
HDIV.TO
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 36.43%
- 3 года*
- 23.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIT-UN.TO и HDIV.TO
EIT-UN.TO берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%.
Доходность на риск
EIT-UN.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск
EIT-UN.TO
HDIV.TO
Сравнение EIT-UN.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIT-UN.TO | HDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.16 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.72 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.47 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.65 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 12.87 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIT-UN.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.16 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.14 | — |
Корреляция
Корреляция между EIT-UN.TO и HDIV.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIT-UN.TO и HDIV.TO
Дивидендная доходность EIT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что меньше доходности HDIV.TO в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIT-UN.TO Canoe EIT Income Fund | 7.22% | 7.64% | 7.90% | 9.29% | 8.97% | 104.98% | 108.64% | 11.53% | 11.62% | 11.01% | 10.06% | 10.71% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF | 10.03% | 10.09% | 11.38% | 10.41% | 9.64% | 3.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIT-UN.TO и HDIV.TO
Максимальная просадка EIT-UN.TO за все время составила -100.11%, что больше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIT-UN.TO и HDIV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIT-UN.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.11% | -22.32% | -77.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -13.77% | +5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -3.60% | -96.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.24% | -4.35% | -94.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.84% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIT-UN.TO и HDIV.TO
Текущая волатильность для Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) составляет 4.95%, в то время как у Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что EIT-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIT-UN.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 5.99% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 10.75% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 16.98% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,193.82% | 15.75% | +1,178.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,019.98% | 15.75% | +1,004.23% |