PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDIV.TO с EIT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDIV.TO с EIT-UN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDIV.TO (Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF) and EIT-UN.TO (Canoe EIT Income Fund) are both funds - HDIV.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton ETFs, while EIT-UN.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Canoe. Both are actively managed. Over the past 3 years, HDIV.TO returned 28.06%/yr vs 22.68%/yr for EIT-UN.TO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDIV.TO charges 0.00%/yr vs 1.10%/yr for EIT-UN.TO.

Доходность

Сравнение доходности HDIV.TO и EIT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDIV.TO показывает доходность 17.22%, что значительно ниже, чем у EIT-UN.TO с доходностью 29.43%.

HDIV.TO

1 день
0.86%
1 месяц
6.14%
С начала года
17.22%
6 месяцев
17.73%
1 год
47.51%
3 года*
28.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

EIT-UN.TO

1 день
24.84%
1 месяц
25.74%
С начала года
29.43%
6 месяцев
35.69%
1 год
41.71%
3 года*
22.68%
5 лет*
131.75%
10 лет*
118.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDIV.TO и EIT-UN.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF		17.22%33.87%23.15%13.91%-2.52%12.70%
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		29.43%3.45%28.25%5.94%10.49%3,158.38%

Correlation

The correlation between HDIV.TO and EIT-UN.TO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2021 г.

0.53

Over the past year, the correlation between HDIV.TO and EIT-UN.TO has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF

Canoe EIT Income Fund

Часто сравнивают с HDIV.TO:
HDIV.TO с HYLD.TOHDIV.TO с HMAX.TOHDIV.TO с HDIF.TOHDIV.TO с XDIV.TOHDIV.TO с HHIS.TOHDIV.TO с VDY.TOHDIV.TO с ZWC.TO
Часто сравнивают с EIT-UN.TO:
EIT-UN.TO с DFN.TOEIT-UN.TO с MNS.TOEIT-UN.TO с HDIF.TOEIT-UN.TO с ZWC.TOEIT-UN.TO с HYLD.TOEIT-UN.TO с XEQT.TOEIT-UN.TO с ZEB.TO

Доходность на риск

HDIV.TO vs. EIT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDIV.TO
Ранг доходности на риск HDIV.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIV.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIV.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIV.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EIT-UN.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDIV.TO c EIT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDIV.TOEIT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.83
1.66

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.88

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.51

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDIV.TO vs. EIT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDIV.TO на текущий момент составляет 3.83, что выше коэффициента Шарпа EIT-UN.TO равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDIV.TO и EIT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDIV.TOEIT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83

1.66

+2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.00

+1.27

Просадки

Сравнение просадок HDIV.TO и EIT-UN.TO

Максимальная просадка HDIV.TO за все время составила -22.32%, что меньше максимальной просадки EIT-UN.TO в -56.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIV.TO и EIT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDIV.TOEIT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.32%

-56.65%

+34.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

0.00%

-8.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.58%

-10.73%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-3.87%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

0.00%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности HDIV.TO и EIT-UN.TO

Текущая волатильность для Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) составляет 3.80%, в то время как у Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) волатильность равна 22.16%. Это указывает на то, что HDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDIV.TOEIT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

22.16%

-18.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

22.54%

-12.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

27.28%

-14.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

1,193.89%

-1,178.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

1,020.02%

-1,004.39%

Сравнение комиссий HDIV.TO и EIT-UN.TO

HDIV.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии EIT-UN.TO в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDIV.TO и EIT-UN.TO

Дивидендная доходность HDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что меньше доходности EIT-UN.TO в 10.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		10.06%12.56%7.90%9.29%8.97%104.98%108.64%11.53%11.62%11.01%10.06%10.71%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF		9.25%10.09%11.38%10.41%9.64%3.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDIV.TO and EIT-UN.TO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDIV.TO и EIT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор