PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HHIS.TO с BCCL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HHIS.TO с BCCL.NEO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

HHIS.TO (Harvest Diversified High Income Shares ETF) and BCCL.NEO (Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HHIS.TO returned 27.04% vs -40.39% for BCCL.NEO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HHIS.TO и BCCL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HHIS.TO показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у BCCL.NEO с доходностью -29.24%.

HHIS.TO

1 день
-0.18%
1 месяц
-2.83%
С начала года
4.23%
6 месяцев
3.47%
1 год
27.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BCCL.NEO

1 день
3.95%
1 месяц
-23.48%
С начала года
-29.24%
6 месяцев
-31.76%
1 год
-40.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HHIS.TO и BCCL.NEO

2026 (YTD)2025
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		4.23%32.98%
BCCL.NEO
Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF		-29.24%-6.82%

Correlation

The correlation between HHIS.TO and BCCL.NEO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.55

The correlation between HHIS.TO and BCCL.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Diversified High Income Shares ETF

Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF

Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с HHIC.TOHHIS.TO с HTAE.TOHHIS.TO с QDAY.NEO
Часто сравнивают с BCCL.NEO:
BCCL.NEO с HBIX.NEOBCCL.NEO с BANK.TOBCCL.NEO с CRCY.TOBCCL.NEO с EQLI.TOBCCL.NEO с BKCC.TOBCCL.NEO с JEPQ.TOBCCL.NEO с DIVO

Доходность на риск

HHIS.TO vs. BCCL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BCCL.NEO
Ранг доходности на риск BCCL.NEO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCCL.NEO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCCL.NEO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCCL.NEO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCCL.NEO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCCL.NEO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHIS.TO c BCCL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HHIS.TOBCCL.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
-0.94

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
-1.34

+2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.85

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

-0.76

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.68

-1.34

+4.03

HHIS.TO vs. BCCL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HHIS.TO на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа BCCL.NEO равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHIS.TO и BCCL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HHIS.TO и BCCL.NEO

Максимальная просадка HHIS.TO за все время составила -31.83%, что меньше максимальной просадки BCCL.NEO в -55.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHIS.TO и BCCL.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HHIS.TOBCCL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.83%

-55.27%

+23.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.43%

-55.27%

+30.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.47%

-51.84%

+44.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-23.09%

+14.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.86%

31.07%

-21.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HHIS.TO и BCCL.NEO

Текущая волатильность для Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) составляет 8.04%, в то время как у Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO) волатильность равна 15.04%. Это указывает на то, что HHIS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCCL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HHIS.TOBCCL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

15.04%

-7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.09%

33.17%

-15.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.84%

44.72%

-20.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.81%

44.26%

-10.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.81%

44.26%

-10.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHIS.TO и BCCL.NEO

Дивидендная доходность HHIS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 27.93%, что меньше доходности BCCL.NEO в 41.64%

ПозицияTTM2025
BCCL.NEO
Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF		39.89%16.02%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		27.93%22.88%

Часто задаваемые вопросы

HHIS.TO and BCCL.NEO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Harvest and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HHIS.TO и BCCL.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор