PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCL.TO с EIT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENCL.TO с EIT-UN.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) and EIT-UN.TO (Canoe EIT Income Fund) are both funds - ENCL.TO is a Energy Equities fund actively managed by Global X, while EIT-UN.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Canoe. Both are actively managed. Over the past year, ENCL.TO returned 46.09% vs 20.74% for EIT-UN.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. ENCL.TO charges 1.86%/yr vs 1.10%/yr for EIT-UN.TO.

Доходность

Сравнение доходности ENCL.TO и EIT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENCL.TO показывает доходность 35.36%, что значительно выше, чем у EIT-UN.TO с доходностью 14.30%.

ENCL.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
0.13%
С начала года
35.36%
6 месяцев
33.47%
1 год
46.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EIT-UN.TO

1 день
0.58%
1 месяц
1.74%
С начала года
14.30%
6 месяцев
14.60%
1 год
20.74%
3 года*
20.71%
5 лет*
16.85%
10 лет*
15.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENCL.TO и EIT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		35.36%14.97%20.32%-11.68%
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		14.30%11.81%27.99%4.72%

Correlation

The correlation between ENCL.TO and EIT-UN.TO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г.

0.28

Over the past year, the correlation between ENCL.TO and EIT-UN.TO has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD

Canoe EIT Income Fund

Часто сравнивают с ENCL.TO:
ENCL.TO с ENCC.TOENCL.TO с UTES.TOENCL.TO с XEG.TOENCL.TO с UMAX.TOENCL.TO с OILY.TOENCL.TO с BANK.TOENCL.TO с HHIS.TO
Часто сравнивают с EIT-UN.TO:
EIT-UN.TO с HDIV.TOEIT-UN.TO с DFN.TOEIT-UN.TO с HDIF.TOEIT-UN.TO с MNS.TOEIT-UN.TO с ZWC.TOEIT-UN.TO с HYLD.TOEIT-UN.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

ENCL.TO vs. EIT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCL.TO
Ранг доходности на риск ENCL.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCL.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCL.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCL.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EIT-UN.TO
Ранг доходности на риск EIT-UN.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIT-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIT-UN.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIT-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIT-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCL.TO c EIT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENCL.TOEIT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.34

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.53

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

3.49

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.78

13.34

+2.44

ENCL.TO vs. EIT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCL.TO на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIT-UN.TO равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCL.TO и EIT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENCL.TO и EIT-UN.TO

Максимальная просадка ENCL.TO за все время составила -21.05%, что меньше максимальной просадки EIT-UN.TO в -63.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCL.TO и EIT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENCL.TOEIT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.05%

-63.56%

+42.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-5.93%

-4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

0.00%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-8.81%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.55%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCL.TO и EIT-UN.TO

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что ENCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENCL.TOEIT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

2.54%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

7.54%

+8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

8.83%

+9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

12.21%

+8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.88%

17.52%

+3.36%

Сравнение комиссий ENCL.TO и EIT-UN.TO

ENCL.TO берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии EIT-UN.TO в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCL.TO и EIT-UN.TO

Дивидендная доходность ENCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности EIT-UN.TO в 6.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		6.88%7.64%7.90%9.29%8.97%9.08%12.20%11.53%11.65%10.16%10.06%10.71%
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		13.48%17.14%18.56%4.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ENCL.TO and EIT-UN.TO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENCL.TO и EIT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор