PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES с BANK.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTES с BANK.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and BANK.TO (Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund) are both exchange-traded funds - UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while BANK.TO is a Derivative Income fund tracking the Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. UTES is actively managed, while BANK.TO is passively managed. Over the past 3 years, UTES returned 22.00%/yr vs 32.22%/yr for BANK.TO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. UTES charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for BANK.TO.

Доходность

Сравнение доходности UTES и BANK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UTES торгуется в USD, в то время как BANK.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BANK.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у BANK.TO с доходностью 21.16%.

UTES

1 день
1.56%
1 месяц
2.07%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.49%
1 год
8.95%
3 года*
22.00%
5 лет*
15.32%
10 лет*
12.27%

BANK.TO

1 день
0.89%
1 месяц
6.74%
С начала года
21.16%
6 месяцев
23.25%
1 год
59.81%
3 года*
32.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTES и BANK.TO

2026 (YTD)2025202420232022
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.26%25.71%45.35%-2.46%6.51%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		21.16%47.74%17.92%19.06%-25.53%

Correlation

The correlation between UTES and BANK.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.35

Сравнение распределения секторов UTES и BANK.TO

Секторы
UTES
BANK.TO

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

UTES
100.0%
BANK.TO

-

Сырьевые материалы

UTES

-

BANK.TO

-

Коммуникационные услуги

UTES

-

BANK.TO

-

Потребительский циклический сектор

UTES

-

BANK.TO

-

Потребительский защитный сектор

UTES

-

BANK.TO

-

Энергетика

UTES

-

BANK.TO

-

Финансовые услуги

UTES

-

BANK.TO
100.0%

Здравоохранение

UTES

-

BANK.TO

-

Промышленность

UTES

-

BANK.TO

-

Недвижимость

UTES

-

BANK.TO

-

Технологии

UTES

-

BANK.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Reaves Utilities ETF

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE
Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с VEQT.TO

Доходность на риск

UTES vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTESBANK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
4.71

-4.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
6.30

-5.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.83

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

6.79

-6.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

29.50

-28.17

UTES vs. BANK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа BANK.TO равного 4.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и BANK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTES и BANK.TO

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, примерно равная максимальной просадке BANK.TO в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и BANK.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTESBANK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-34.74%

-0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-8.86%

-5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-19.37%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

0.00%

-9.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-11.58%

+6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

2.03%

+4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и BANK.TO

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BANK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTESBANK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

4.01%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

10.92%

+6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

12.78%

+8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

17.13%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

17.13%

+3.04%

Сравнение комиссий UTES и BANK.TO

UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BANK.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и BANK.TO

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности BANK.TO в 12.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		12.36%13.73%15.28%13.60%10.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.49%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

UTES and BANK.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for BANK.TO.

UTES is categorized as Utilities Equities, while BANK.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Evolve. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 0.60% for BANK.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTES и BANK.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор