Сравнение HDIF.TO с EIT-UN.TO
HDIF.TO (Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units) and EIT-UN.TO (Canoe EIT Income Fund) are both funds - HDIF.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while EIT-UN.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Canoe. Both are actively managed. Over the past 3 years, HDIF.TO returned 18.69%/yr vs 22.68%/yr for EIT-UN.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. HDIF.TO charges 2.47%/yr vs 1.10%/yr for EIT-UN.TO.
Доходность
Сравнение доходности HDIF.TO и EIT-UN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDIF.TO показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у EIT-UN.TO с доходностью 29.43%.
HDIF.TO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.30%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 30.29%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIT-UN.TO
- 1 день
- 24.84%
- 1 месяц
- 25.74%
- С начала года
- 29.43%
- 6 месяцев
- 35.69%
- 1 год
- 41.71%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 131.75%
- 10 лет*
- 118.88%
Сравнение доходности по годам HDIF.TO и EIT-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units | 12.37% | 15.61% | 18.52% | 12.79% | -15.12% |
EIT-UN.TO Canoe EIT Income Fund | 29.43% | 3.45% | 28.25% | 5.94% | 6.76% |
Correlation
The correlation between HDIF.TO and EIT-UN.TO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between HDIF.TO and EIT-UN.TO has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDIF.TO vs. EIT-UN.TO — Ранг доходности на риск
HDIF.TO
EIT-UN.TO
Сравнение HDIF.TO c EIT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDIF.TO | EIT-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDIF.TO | EIT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.66 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.00 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок HDIF.TO и EIT-UN.TO
Максимальная просадка HDIF.TO за все время составила -24.07%, что меньше максимальной просадки EIT-UN.TO в -56.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIF.TO и EIT-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDIF.TO | EIT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.07% | -56.65% | +32.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | 0.00% | -8.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.60% | -10.73% | -8.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -3.87% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 0.00% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDIF.TO и EIT-UN.TO
Текущая волатильность для Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) составляет 3.47%, в то время как у Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) волатильность равна 22.16%. Это указывает на то, что HDIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDIF.TO | EIT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 22.16% | -18.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 22.54% | -12.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 27.28% | -14.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 1,193.89% | -1,176.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 1,020.02% | -1,002.53% |
Сравнение комиссий HDIF.TO и EIT-UN.TO
HDIF.TO берет комиссию в 2.47%, что несколько больше комиссии EIT-UN.TO в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDIF.TO и EIT-UN.TO
Дивидендная доходность HDIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что сопоставимо с доходностью EIT-UN.TO в 10.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIT-UN.TO Canoe EIT Income Fund | 10.06% | 12.56% | 7.90% | 9.29% | 8.97% | 104.98% | 108.64% | 11.53% | 11.62% | 11.01% | 10.06% | 10.71% |
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units | 10.14% | 9.93% | 10.15% | 10.62% | 8.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDIF.TO and EIT-UN.TO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HDIF.TO и EIT-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор