PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BANK.TO с EIT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BANK.TO с EIT-UN.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

BANK.TO (Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund) and EIT-UN.TO (Canoe EIT Income Fund) are both funds - BANK.TO is a Derivative Income fund tracking the Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index, while EIT-UN.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Canoe. BANK.TO is passively managed, while EIT-UN.TO is actively managed. Over the past 3 years, BANK.TO returned 34.20%/yr vs 20.71%/yr for EIT-UN.TO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BANK.TO charges 0.60%/yr vs 1.10%/yr for EIT-UN.TO.

Доходность

Сравнение доходности BANK.TO и EIT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BANK.TO показывает доходность 23.62%, что значительно выше, чем у EIT-UN.TO с доходностью 14.30%.

BANK.TO

1 день
1.08%
1 месяц
8.67%
С начала года
23.62%
6 месяцев
25.01%
1 год
64.23%
3 года*
34.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

EIT-UN.TO

1 день
0.58%
1 месяц
1.74%
С начала года
14.30%
6 месяцев
14.60%
1 год
20.74%
3 года*
20.71%
5 лет*
16.85%
10 лет*
15.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BANK.TO и EIT-UN.TO

2026 (YTD)2025202420232022
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		23.62%41.00%27.90%16.23%-20.47%
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		14.30%11.81%27.99%5.94%9.09%

Correlation

The correlation between BANK.TO and EIT-UN.TO is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.56

The correlation between BANK.TO and EIT-UN.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Canoe EIT Income Fund

Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с EIT-UN.TO:
EIT-UN.TO с HDIV.TOEIT-UN.TO с DFN.TOEIT-UN.TO с HDIF.TOEIT-UN.TO с MNS.TOEIT-UN.TO с ZWC.TOEIT-UN.TO с HYLD.TOEIT-UN.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

BANK.TO vs. EIT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EIT-UN.TO
Ранг доходности на риск EIT-UN.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIT-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIT-UN.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIT-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIT-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BANK.TO c EIT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BANK.TOEIT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.20
2.34

+2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.03
3.53

+3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.97

1.43

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.70

3.49

+4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.12

13.34

+20.78

BANK.TO vs. EIT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BANK.TO на текущий момент составляет 5.20, что выше коэффициента Шарпа EIT-UN.TO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BANK.TO и EIT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BANK.TO и EIT-UN.TO

Максимальная просадка BANK.TO за все время составила -29.03%, что меньше максимальной просадки EIT-UN.TO в -63.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANK.TO и EIT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BANK.TOEIT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.03%

-63.56%

+34.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.27%

-5.93%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.49%

-9.45%

-6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-8.81%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.55%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BANK.TO и EIT-UN.TO

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что BANK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BANK.TOEIT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

2.54%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

7.54%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

8.83%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

12.21%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

17.52%

-1.86%

Сравнение комиссий BANK.TO и EIT-UN.TO

BANK.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EIT-UN.TO в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BANK.TO и EIT-UN.TO

Дивидендная доходность BANK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности EIT-UN.TO в 6.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		12.36%13.73%15.28%13.60%10.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		6.88%7.64%7.90%9.29%8.97%9.08%12.20%11.53%11.65%10.16%10.06%10.71%

Часто задаваемые вопросы

BANK.TO and EIT-UN.TO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BANK.TO и EIT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор