Сравнение HHIS.TO с ECHI.TO
HHIS.TO (Harvest Diversified High Income Shares ETF) and ECHI.TO (Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HHIS.TO charges 0.00%/yr vs 0.29%/yr for ECHI.TO.
Доходность
Сравнение доходности HHIS.TO и ECHI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HHIS.TO показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у ECHI.TO с доходностью 17.85%.
HHIS.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECHI.TO
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 6.64%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- 18.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HHIS.TO и ECHI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 9.41% | 5.45% |
ECHI.TO Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF | 17.85% | 20.01% |
Correlation
The correlation between HHIS.TO and ECHI.TO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HHIS.TO vs. ECHI.TO — Ранг доходности на риск
HHIS.TO
ECHI.TO
Сравнение HHIS.TO c ECHI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF (ECHI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HHIS.TO | ECHI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HHIS.TO | ECHI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 3.22 | -2.48 |
Просадки
Сравнение просадок HHIS.TO и ECHI.TO
Максимальная просадка HHIS.TO за все время составила -31.83%, что больше максимальной просадки ECHI.TO в -6.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHIS.TO и ECHI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HHIS.TO | ECHI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.83% | -6.84% | -24.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -0.04% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -1.25% | -7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HHIS.TO и ECHI.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HHIS.TO | ECHI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 17.46% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.73% | 17.46% | +16.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.73% | 17.46% | +16.27% |
Сравнение комиссий HHIS.TO и ECHI.TO
HHIS.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ECHI.TO в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHIS.TO и ECHI.TO
Дивидендная доходность HHIS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 26.60%, что больше доходности ECHI.TO в 10.80%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ECHI.TO Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF | 10.80% | 5.27% |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 26.60% | 22.88% |
Часто задаваемые вопросы
HHIS.TO and ECHI.TO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HHIS.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HHIS.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.29% for ECHI.TO.
They also come from different issuers: Harvest and Ninepoint. Their fees differ too: 0.00% for HHIS.TO and 0.29% for ECHI.TO.
Подберите оптимальное распределение для HHIS.TO и ECHI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор