PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCL.TO с UTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENCL.TO с UTES

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both exchange-traded funds - ENCL.TO is a Energy Equities fund actively managed by Global X, while UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners. Both are actively managed. Over the past year, ENCL.TO returned 46.09% vs 11.96% for UTES. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. ENCL.TO charges 1.86%/yr vs 0.49%/yr for UTES.

Доходность

Сравнение доходности ENCL.TO и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENCL.TO торгуется в CAD, в то время как UTES торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UTES были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENCL.TO показывает доходность 35.36%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 2.29%.

ENCL.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
0.13%
С начала года
35.36%
6 месяцев
33.47%
1 год
46.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UTES

1 день
1.74%
1 месяц
1.12%
С начала года
2.29%
6 месяцев
1.93%
1 год
11.96%
3 года*
23.83%
5 лет*
18.70%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENCL.TO и UTES

2026 (YTD)202520242023
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		35.36%14.97%20.32%-11.68%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		2.29%19.97%57.66%6.62%

Correlation

The correlation between ENCL.TO and UTES is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г.

0.21

The correlation between ENCL.TO and UTES shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ENCL.TO и UTES

Секторы
ENCL.TO
UTES

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Энергетика

ENCL.TO
100.0%
UTES

-

Сырьевые материалы

ENCL.TO

-

UTES

-

Коммуникационные услуги

ENCL.TO

-

UTES

-

Потребительский циклический сектор

ENCL.TO

-

UTES

-

Потребительский защитный сектор

ENCL.TO

-

UTES

-

Финансовые услуги

ENCL.TO

-

UTES

-

Здравоохранение

ENCL.TO

-

UTES

-

Промышленность

ENCL.TO

-

UTES

-

Недвижимость

ENCL.TO

-

UTES

-

Технологии

ENCL.TO

-

UTES

-

Коммунальные услуги

ENCL.TO

-

UTES
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD

Virtus Reaves Utilities ETF

Часто сравнивают с ENCL.TO:
ENCL.TO с ENCC.TOENCL.TO с UTES.TOENCL.TO с XEG.TOENCL.TO с UMAX.TOENCL.TO с OILY.TOENCL.TO с BANK.TOENCL.TO с HHIS.TO
Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE

Доходность на риск

ENCL.TO vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCL.TO
Ранг доходности на риск ENCL.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCL.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCL.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCL.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCL.TO c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENCL.TOUTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
0.50

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
0.82

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.10

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

0.66

+3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.78

1.43

+14.35

ENCL.TO vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCL.TO на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа UTES равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCL.TO и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENCL.TO и UTES

Максимальная просадка ENCL.TO за все время составила -21.05%, что меньше максимальной просадки UTES в -29.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCL.TO и UTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENCL.TOUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.05%

-29.41%

+8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-16.37%

+5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-9.57%

+6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-5.70%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

7.53%

-4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCL.TO и UTES

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеют волатильность 7.14% и 7.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENCL.TOUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

7.30%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

17.23%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

21.70%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

21.51%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.88%

21.15%

-0.27%

Сравнение комиссий ENCL.TO и UTES

ENCL.TO берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCL.TO и UTES

Дивидендная доходность ENCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности UTES в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		13.48%17.14%18.56%4.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.49%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

ENCL.TO and UTES have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.86% for ENCL.TO.

ENCL.TO is categorized as Energy Equities, while UTES is Utilities Equities. They also come from different issuers: Global X and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 1.86% for ENCL.TO and 0.49% for UTES.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENCL.TO и UTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор