Russell 1000 Low PEG, LOW P/FCF

График показывает рост $10,000 инвестированных в Russell 1000 Low PEG, LOW P/FCF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 1 мая 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Russell 1000 Low PEG, LOW P/FCF закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.3%.

Russell 1000 Low PEG, LOW P/FCF has an annualized alpha of 4.44%, beta of 1.08, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 01, 2018.

• This portfolio captured 127.43% of S&P 500 Index gains and 106.82% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio generated an annualized alpha of 4.44% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 1.08 and R2 of 0.82, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия Russell 1000 Low PEG, LOW P/FCF составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Russell 1000 Low PEG, LOW P/FCF имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Russell 1000 Low PEG, LOW P/FCF и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Russell 1000 Low PEG, LOW P/FCF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.82
• За 5 лет: 0.76
• За всё время: 0.83

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Russell 1000 Low PEG, LOW P/FCF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Russell 1000 Low PEG, LOW P/FCF показал максимальную просадку в 43.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка Russell 1000 Low PEG, LOW P/FCF составляет 2.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.