PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Allegion plc (ALLE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINIE00BFRT3W74
CUSIP00BFRT3W7
СекторIndustrials
ОтрасльSecurity & Protection Services

Основные показатели

Рыночная капитализация$10.88B
Прибыль на акцию$6.13
Цена/прибыль20.30
PEG коэффициент2.19
Выручка (12 мес.)$3.62B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.32B
EBITDA (12 мес.)$836.30M
Годовой диапазон$95.23 - $136.42
Целевая цена$135.49
Процент коротких позиций2.59%
Коэффициент коротких позиций3.13

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Allegion plc

Популярные сравнения: ALLE с ECL, ALLE с PNR, ALLE с SPY, ALLE с USB, ALLE с CRM, ALLE с VTI, ALLE с VOO, ALLE с SCHG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Allegion plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
185.62%
196.02%
ALLE (Allegion plc)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Allegion plc показал доход в -1.43% с начала года и 14.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Allegion plc составила 10.61%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-1.43%11.18%
1 месяц-1.07%5.60%
6 месяцев17.87%17.48%
1 год14.38%26.33%
5 лет (среднегодовая)5.77%13.16%
10 лет (среднегодовая)10.61%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALLE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.21%3.21%5.73%-9.76%-1.43%
202311.68%-4.12%-4.90%3.51%-5.20%15.03%-2.63%-2.61%-8.05%-5.60%7.86%19.87%22.32%
2022-7.33%-6.69%-3.79%4.06%-2.27%-11.96%7.97%-10.03%-5.29%16.83%8.48%-7.04%-19.26%
2021-8.05%1.65%15.83%6.97%4.54%-0.58%-1.94%5.41%-7.96%-2.94%-3.63%7.41%15.06%
20203.84%-11.08%-19.75%9.26%-0.84%2.85%-2.70%3.95%-4.02%-0.41%15.78%2.35%-5.41%
20197.72%4.78%1.14%9.39%-2.20%14.21%-6.34%-7.02%7.96%11.95%3.44%3.99%57.89%
20188.23%-2.32%1.65%-9.51%-0.97%1.48%5.40%6.97%4.09%-5.34%6.84%-12.76%1.18%
20172.61%10.54%4.51%3.88%-0.01%3.38%0.15%-3.11%10.07%-3.56%0.90%-5.26%25.32%
2016-8.13%4.03%1.32%2.73%3.35%2.83%4.26%-1.62%-3.07%-7.36%4.81%-4.17%-2.20%
2015-2.61%6.89%6.14%-0.03%2.11%-3.53%5.12%-5.71%-3.11%13.02%3.13%-1.77%19.64%
201411.68%10.13%-3.87%-5.41%6.16%8.34%-9.26%0.00%-7.23%11.44%1.43%3.14%26.25%
2013-10.80%2.20%-8.84%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALLE среди акций на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALLE, с текущим значением в 6161
ALLE (Allegion plc)
Ранг коэф-та Шарпа ALLE, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLE, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLE, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLE, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLE, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allegion plc (ALLE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALLE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALLE, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALLE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALLE, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALLE, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALLE, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.46
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.12

Коэффициент Шарпа

Allegion plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.67. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.67
2.38
ALLE (Allegion plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Allegion plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.83 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.83$1.80$1.64$1.44$1.28$1.08$0.84$0.64$0.48$0.40$0.32

Дивидендный доход

1.47%1.42%1.56%1.09%1.10%0.87%1.05%0.80%0.75%0.61%0.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allegion plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48
2023$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.80
2022$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.64
2021$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.44
2020$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.28
2019$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$1.08
2018$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.84
2017$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.64
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.48
2015$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.40
2014$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.32

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.5%
У Allegion plc дивидендная доходность составляет 1.47%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%26.8%
У Allegion plc коэффициент выплат составляет 26.84%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Allegion plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-12.50%
-0.09%
ALLE (Allegion plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Allegion plc показал максимальную просадку в 43.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 274 торговые сессии.

Текущая просадка Allegion plc составляет 12.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.25%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.27423 апр. 2021 г.299
-38.87%7 сент. 2021 г.26727 сент. 2022 г.
-21.68%23 июн. 2014 г.8014 окт. 2014 г.796 февр. 2015 г.159
-20.84%2 дек. 2015 г.468 февр. 2016 г.7424 мая 2016 г.120
-18.81%4 дек. 2018 г.1424 дек. 2018 г.3312 февр. 2019 г.47

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Allegion plc составляет 5.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.03%
3.36%
ALLE (Allegion plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Allegion plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию