Cap weighted Florida 40

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Cap weighted Florida 40

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Cap weighted index HQd in Florida

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ADT ADT Inc.	Industrials	0.70%
AMG Affiliated Managers Group, Inc.	Financial Services	0.70%
AN AutoNation, Inc.	Consumer Cyclical	0.70%
BKU BankUnited, Inc.	Financial Services	0.80%
BLD TopBuild Corp.	Industrials	0.70%
BLMN Bloomin' Brands, Inc.	Consumer Cyclical	0.80%
BRO Brown & Brown, Inc.	Financial Services	2.50%
CANO Cano Health, Inc.	Healthcare	0.60%
CARR Carrier Global Corporation	Industrials	6%
CCL Carnival Corporation & Plc	Consumer Cyclical	2.50%
CCRN Cross Country Healthcare, Inc.	Healthcare	0.70%
CHS Chico's FAS, Inc.	Consumer Cyclical	0.70%
CHWY Chewy, Inc.	Consumer Cyclical	0.70%
CSX CSX Corporation	Industrials	9%
DFH Dream Finders Homes, Inc.	Consumer Cyclical	0.80%
DOOR Masonite International Corporation	Industrials	0.80%
DRI Darden Restaurants, Inc.	Consumer Cyclical	2.50%
DY Dycom Industries, Inc.	Industrials	0.70%
ESI Element Solutions Inc	Basic Materials	0.70%
FDP Fresh Del Monte Produce Inc.	Consumer Defensive	0.70%
FIS		4%
FNF		1.50%
GEO		0.70%
HGV		0.70%
HRI		0.70%
HZO		0.70%
JBL		2%
KFRC		0.80%
LEN		5%
LHX		4%
LSTR		0.70%
MOS		1.30%
MTZ		0.70%
NCLH		0.70%
NEP		16%
ODP		0.80%
PRMW		0.70%
R		0.70%
RCL		4%
RJF		3%
ROP		7%
SAVE		0.70%
SBAC		3%
SNX		0.70%
TNL		0.80%
VAC		0.80%
WSO		2%
ZBH		3%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cap weighted Florida 40 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Cap weighted Florida 40

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 янв. 2021 г., начальной даты DFH

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
Cap weighted Florida 40	3.32%	1.50%	6.59%	1.93%	N/A	N/A
Активы портфеля:
NEP	-9.57%	-7.92%	-4.55%	-46.77%	N/A	N/A
CSX CSX Corporation	-2.43%	1.79%	-4.41%	3.14%	9.32%	14.44%
ROP	-0.37%	-2.86%	-1.33%	10.73%	N/A	N/A
CARR Carrier Global Corporation	13.53%	3.13%	17.50%	15.77%	N/A	N/A
LEN	16.08%	15.40%	16.22%	37.96%	N/A	N/A
LHX	16.72%	8.86%	17.51%	31.19%	N/A	N/A
FIS	25.26%	-0.64%	18.48%	25.69%	N/A	N/A
RCL	17.40%	-5.81%	23.13%	38.60%	N/A	N/A
SBAC	-16.01%	9.04%	-6.51%	-3.47%	N/A	N/A
ZBH	-8.71%	2.34%	-8.71%	-20.24%	N/A	N/A
RJF	6.60%	-2.53%	4.98%	10.47%	N/A	N/A
BRO Brown & Brown, Inc.	37.46%	7.56%	27.14%	39.02%	22.74%	21.22%
CCL Carnival Corporation & Plc	-7.77%	-6.91%	8.02%	-6.15%	-17.88%	-5.71%
DRI Darden Restaurants, Inc.	-11.32%	-5.78%	-10.22%	-13.63%	5.28%	16.79%
WSO	16.58%	5.48%	29.47%	36.12%	N/A	N/A
JBL	-13.27%	-1.68%	-10.33%	1.55%	N/A	N/A
FNF	7.12%	10.58%	9.35%	44.02%	N/A	N/A
MOS	-16.84%	-1.01%	-7.81%	-24.80%	N/A	N/A
BLD TopBuild Corp.	18.93%	16.71%	21.54%	67.31%	40.68%	N/A
SNX	9.09%	0.36%	11.07%	20.07%	N/A	N/A
CHWY Chewy, Inc.	7.02%	-13.21%	30.50%	-22.68%	-4.87%	N/A
NCLH	-8.38%	-1.29%	6.62%	-13.92%	N/A	N/A
LSTR	-0.55%	4.04%	-3.30%	-3.22%	N/A	N/A
AN AutoNation, Inc.	16.50%	12.15%	24.79%	11.85%	29.17%	12.28%
ADT ADT Inc.	14.84%	0.52%	18.14%	25.75%	7.89%	N/A
MTZ	38.64%	-3.38%	61.63%	-10.76%	N/A	N/A
ESI Element Solutions Inc	15.30%	-1.96%	18.47%	30.58%	22.35%	0.85%
R	16.13%	7.52%	15.04%	36.21%	N/A	N/A
AMG Affiliated Managers Group, Inc.	14.79%	10.71%	14.57%	24.41%	14.38%	-1.39%
HGV	4.16%	6.16%	-2.49%	-7.55%	N/A	N/A
HRI	5.33%	17.68%	3.63%	22.70%	N/A	N/A
PRMW	43.28%	-2.82%	45.61%	53.54%	N/A	N/A
DY Dycom Industries, Inc.	51.44%	4.73%	51.32%	73.91%	25.09%	19.92%
VAC	2.20%	2.74%	-0.86%	-30.36%	N/A	N/A
TNL	18.35%	2.79%	11.21%	19.29%	N/A	N/A
DFH Dream Finders Homes, Inc.	-11.20%	27.22%	-1.38%	31.79%	N/A	N/A
BKU BankUnited, Inc.	20.05%	36.57%	29.07%	36.12%	5.19%	4.75%
BLMN Bloomin' Brands, Inc.	-29.47%	3.73%	-24.22%	-26.69%	3.97%	1.57%
DOOR Masonite International Corporation	56.91%	0.00%	45.18%	29.02%	N/A	N/A
ODP	-25.56%	6.70%	-20.94%	-15.76%	N/A	N/A
SAVE	-81.94%	-18.18%	-53.20%	-83.08%	N/A	N/A
KFRC	0.69%	9.42%	-1.08%	9.71%	N/A	N/A
GEO	41.92%	15.91%	34.47%	108.55%	N/A	N/A
FDP Fresh Del Monte Produce Inc.	-7.13%	8.05%	-2.91%	-6.34%	-0.20%	-0.49%
CHS Chico's FAS, Inc.	0.13%	0.00%	0.00%	28.86%	N/A	N/A
CCRN Cross Country Healthcare, Inc.	-27.21%	17.71%	-24.71%	-34.42%	11.33%	8.77%
HZO	-4.63%	13.14%	32.45%	-8.87%	N/A	N/A
CANO Cano Health, Inc.	-96.00%	0.00%	-91.17%	-99.82%	N/A	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Cap weighted Florida 40, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-2.84%	2.74%	5.14%	-6.18%	6.60%	-2.84%							3.32%
2023	8.99%	-2.86%	-3.46%	-0.64%	0.13%	12.14%	1.91%	-5.63%	-9.23%	-6.15%	7.90%	12.54%	13.44%
2022	-7.50%	0.83%	3.38%	-8.98%	-0.74%	-9.29%	11.48%	-2.22%	-9.41%	10.99%	6.10%	-7.24%	-14.77%
2021	-5.41%	5.88%	6.06%	5.37%	0.45%	0.56%	1.25%	2.15%	-4.87%	6.59%	-3.10%	5.13%	20.79%

Комиссия

Комиссия Cap weighted Florida 40 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Cap weighted Florida 40 среди портфелей на нашем сайте составляет 3, что соответствует нижним 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Cap weighted Florida 40

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Cap weighted Florida 40

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NEP	-0.81	-1.03	0.86	-0.66	-1.13
CSX CSX Corporation	0.15	0.34	1.04	0.13	0.32
ROP	0.61	0.85	1.12	1.12	3.33
CARR Carrier Global Corporation	0.74	1.28	1.14	0.99	2.74
LEN	1.16	1.68	1.22	1.61	4.47
LHX	1.10	1.80	1.23	0.62	3.31
FIS	1.01	1.61	1.18	0.35	3.26
RCL	1.49	2.08	1.27	1.84	5.44
SBAC	-0.09	0.08	1.01	-0.05	-0.17
ZBH	-0.97	-1.30	0.84	-0.52	-1.18
RJF	0.39	0.68	1.09	0.36	1.42
BRO Brown & Brown, Inc.	1.90	2.76	1.35	3.54	9.90
CCL Carnival Corporation & Plc	-0.05	0.25	1.03	-0.03	-0.10
DRI Darden Restaurants, Inc.	-0.65	-0.79	0.90	-0.58	-1.13
WSO	1.31	1.83	1.23	2.47	6.50
JBL	-0.03	0.27	1.04	-0.04	-0.08
FNF	1.95	2.41	1.34	1.91	9.73
MOS	-0.77	-1.02	0.89	-0.38	-1.11
BLD TopBuild Corp.	1.67	2.34	1.29	2.35	6.59
SNX	0.83	1.20	1.17	0.65	3.20
CHWY Chewy, Inc.	-0.41	-0.26	0.97	-0.29	-0.61
NCLH	-0.19	0.08	1.01	-0.15	-0.42
LSTR	-0.23	-0.19	0.98	-0.23	-0.46
AN AutoNation, Inc.	0.48	0.90	1.10	0.50	1.57
ADT ADT Inc.	0.62	1.17	1.16	0.51	3.09
MTZ	-0.20	0.05	1.01	-0.17	-0.30
ESI Element Solutions Inc	1.28	2.16	1.25	1.15	6.28
R	1.73	2.52	1.31	3.50	11.10
AMG Affiliated Managers Group, Inc.	0.31	0.57	1.08	0.21	1.29
HGV	-0.30	-0.20	0.98	-0.25	-0.70
HRI	0.48	0.99	1.11	0.43	1.69
PRMW	2.14	3.34	1.40	1.72	9.58
DY Dycom Industries, Inc.	1.88	2.84	1.35	1.95	8.48
VAC	-0.77	-1.02	0.88	-0.52	-1.13
TNL	0.44	0.87	1.11	0.32	1.72
DFH Dream Finders Homes, Inc.	0.37	1.03	1.12	0.51	1.00
BKU BankUnited, Inc.	0.99	1.66	1.19	0.72	2.54
BLMN Bloomin' Brands, Inc.	-0.76	-1.00	0.89	-0.59	-1.48
DOOR Masonite International Corporation	0.60	1.49	1.29	0.68	2.29
ODP	-0.43	-0.37	0.95	-0.38	-0.83
SAVE	-0.91	-1.79	0.74	-0.91	-1.49
KFRC	0.21	0.52	1.06	0.20	0.65
GEO	2.84	3.58	1.42	2.53	15.96
FDP Fresh Del Monte Produce Inc.	-0.24	-0.14	0.98	-0.18	-0.53
CHS Chico's FAS, Inc.	0.46	3.34	1.74	0.78	3.80
CCRN Cross Country Healthcare, Inc.	-0.79	-0.93	0.87	-0.57	-1.32
HZO	-0.06	0.35	1.04	-0.06	-0.16
CANO Cano Health, Inc.	-0.50	-2.33	0.64	-1.00	-1.07

Коэффициент Шарпа

Cap weighted Florida 40 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Cap weighted Florida 40

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Cap weighted Florida 40 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.40%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Cap weighted Florida 40	3.40%	2.95%	1.80%	1.25%	1.57%	1.78%	1.85%	1.47%	1.87%	1.59%	1.03%	0.94%
Активы портфеля:
NEP	13.47%	11.10%	4.27%	3.08%	3.37%	3.74%	3.98%	3.46%	5.08%	3.03%	0.56%	0.00%
CSX CSX Corporation	1.37%	1.27%	1.29%	0.99%	1.15%	1.33%	1.42%	1.42%	2.00%	2.70%	1.74%	2.05%
ROP	0.54%	0.50%	0.57%	0.46%	0.48%	0.52%	0.62%	0.54%	0.66%	0.53%	0.51%	0.36%
CARR Carrier Global Corporation	1.16%	1.30%	1.54%	0.94%	0.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LEN	1.09%	1.01%	1.66%	0.86%	0.82%	0.29%	0.41%	0.25%	0.37%	0.33%	0.36%	0.40%
LHX	1.89%	2.17%	2.15%	1.91%	1.80%	1.45%	1.86%	1.55%	2.01%	2.23%	2.48%	2.26%
FIS	2.36%	4.33%	2.77%	1.43%	0.99%	1.01%	1.25%	1.23%	1.37%	1.72%	1.54%	1.64%
RCL	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.04%	2.22%	2.66%	1.81%	2.08%	1.33%	1.33%	1.56%
SBAC	1.73%	1.34%	1.01%	0.60%	0.66%	0.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ZBH	0.87%	0.79%	0.75%	0.76%	0.62%	0.64%	0.93%	0.80%	0.93%	0.86%	0.78%	0.86%
RJF	1.50%	1.53%	1.67%	1.04%	1.16%	1.93%	1.48%	0.74%	1.18%	1.28%	1.15%	1.11%
BRO Brown & Brown, Inc.	0.52%	0.67%	0.74%	0.54%	0.73%	0.82%	1.11%	1.08%	1.12%	1.41%	1.25%	1.18%
CCL Carnival Corporation & Plc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.31%	3.93%	3.96%	2.41%	2.59%	2.02%	2.21%	2.49%
DRI Darden Restaurants, Inc.	3.76%	3.07%	3.34%	2.29%	0.99%	2.99%	2.76%	2.48%	2.92%	2.77%	3.35%	3.45%
WSO	2.10%	2.29%	3.43%	2.44%	3.06%	3.55%	4.02%	2.71%	2.43%	2.39%	1.87%	1.20%
JBL	0.29%	0.25%	0.47%	0.45%	0.75%	0.77%	1.29%	1.22%	1.35%	1.37%	1.47%	1.83%
FNF	3.53%	3.59%	4.57%	2.99%	3.45%	3.54%	3.82%	2.07%	2.59%	2.31%	1.93%	2.04%
MOS	2.80%	2.94%	1.28%	0.70%	0.86%	0.80%	0.34%	2.33%	3.73%	3.88%	2.18%	2.10%
BLD TopBuild Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SNX	1.33%	1.30%	1.27%	0.70%	0.25%	1.16%	1.73%	0.77%	1.03%	0.64%	0.16%	0.00%
CHWY Chewy, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NCLH	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LSTR	1.74%	1.68%	1.89%	1.61%	2.04%	0.61%	2.21%	0.34%	0.37%	2.18%	0.33%	0.61%
AN AutoNation, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ADT ADT Inc.	2.33%	2.05%	1.54%	1.66%	1.78%	10.05%	2.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MTZ	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ESI Element Solutions Inc	1.21%	1.38%	1.76%	1.03%	0.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
R	2.15%	2.31%	2.87%	2.77%	3.63%	4.05%	4.40%	2.14%	2.28%	2.75%	1.53%	1.76%
AMG Affiliated Managers Group, Inc.	0.02%	0.03%	0.03%	0.02%	0.34%	1.51%	1.23%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HGV	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HRI	1.67%	1.70%	1.75%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PRMW	1.59%	2.13%	1.80%	1.36%	1.53%	1.75%	1.72%	1.44%	2.11%	2.18%	3.40%	2.86%
DY Dycom Industries, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VAC	3.51%	3.44%	1.92%	0.64%	0.39%	1.47%	2.34%	1.07%	1.47%	1.84%	0.34%	0.00%
TNL	4.20%	4.60%	4.40%	2.26%	3.57%	3.48%	4.26%	2.00%	2.62%	2.31%	1.63%	1.57%
DFH Dream Finders Homes, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BKU BankUnited, Inc.	2.96%	3.27%	2.88%	2.17%	2.59%	2.30%	2.81%	2.06%	2.23%	1.75%	3.62%	1.91%
BLMN Bloomin' Brands, Inc.	4.93%	3.41%	2.78%	0.00%	1.03%	1.81%	2.01%	1.50%	1.55%	1.42%	0.00%	0.00%
DOOR Masonite International Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ODP	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.85%	3.65%	3.88%	2.82%	1.16%	0.00%	0.00%	0.00%
SAVE	23.56%	6.88%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KFRC	2.20%	2.13%	2.19%	1.30%	1.90%	1.81%	1.94%	1.90%	2.08%	1.78%	1.70%	0.49%
GEO	0.00%	0.00%	0.00%	3.23%	20.09%	11.56%	9.54%	7.95%	7.24%	8.68%	5.77%	6.36%
FDP Fresh Del Monte Produce Inc.	3.77%	2.86%	2.29%	1.81%	1.25%	0.40%	2.12%	1.26%	0.91%	1.29%	1.49%	1.77%
CHS Chico's FAS, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.66%	9.19%	6.05%	3.74%	2.22%	2.91%	1.85%	1.27%
CCRN Cross Country Healthcare, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HZO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CANO Cano Health, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Cap weighted Florida 40

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Cap weighted Florida 40 показал максимальную просадку в 25.27%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.

Текущая просадка Cap weighted Florida 40 составляет 3.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-25.27%	10 нояб. 2021 г.	151	16 июн. 2022 г.	447	28 мар. 2024 г.	598
-7.95%	1 апр. 2024 г.	14	18 апр. 2024 г.	19	15 мая 2024 г.	33
-6.57%	21 мая 2024 г.	33	9 июл. 2024 г.	5	16 июл. 2024 г.	38
-5.74%	3 сент. 2021 г.	12	21 сент. 2021 г.	22	21 окт. 2021 г.	34
-5.72%	6 июл. 2021 г.	10	19 июл. 2021 г.	8	29 июл. 2021 г.	18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cap weighted Florida 40 составляет 6.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Cap weighted Florida 40

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	CANO	GEO	CCRN	LHX	SBAC	CHWY	FDP	CHS	NEP	MOS	SAVE	DFH	ROP	ZBH	BRO	PRMW	FIS	ODP	AN	KFRC	BLMN	DY	DRI	WSO	CSX	HZO	LSTR	RCL	ADT	CCL	NCLH	LEN	MTZ	CARR	JBL	BKU	RJF	R	FNF	DOOR	HGV	VAC	SNX	HRI	BLD	TNL	AMG	ESI
CANO	1.00	0.07	0.10	0.04	0.11	0.24	0.04	0.11	0.12	0.09	0.17	0.15	0.09	0.17	0.10	0.14	0.17	0.11	0.09	0.11	0.13	0.11	0.15	0.09	0.11	0.17	0.14	0.20	0.15	0.21	0.20	0.16	0.14	0.17	0.16	0.17	0.16	0.13	0.17	0.18	0.15	0.15	0.14	0.13	0.18	0.17	0.20	0.16
GEO	0.07	1.00	0.17	0.15	0.19	0.14	0.23	0.24	0.16	0.19	0.23	0.18	0.14	0.18	0.15	0.21	0.21	0.23	0.23	0.25	0.19	0.24	0.17	0.21	0.21	0.20	0.19	0.25	0.29	0.26	0.26	0.21	0.24	0.22	0.30	0.31	0.24	0.27	0.29	0.27	0.26	0.26	0.29	0.28	0.27	0.26	0.33	0.31
CCRN	0.10	0.17	1.00	0.13	0.14	0.17	0.26	0.18	0.20	0.23	0.22	0.17	0.15	0.22	0.23	0.26	0.17	0.30	0.27	0.41	0.25	0.26	0.24	0.25	0.21	0.31	0.26	0.16	0.24	0.20	0.21	0.20	0.24	0.25	0.28	0.28	0.28	0.25	0.26	0.26	0.27	0.26	0.28	0.30	0.22	0.25	0.29	0.29
LHX	0.04	0.15	0.13	1.00	0.26	0.09	0.33	0.11	0.28	0.34	0.19	0.15	0.33	0.27	0.37	0.29	0.23	0.25	0.28	0.31	0.18	0.26	0.21	0.31	0.34	0.17	0.28	0.16	0.24	0.16	0.16	0.23	0.25	0.26	0.17	0.31	0.29	0.29	0.33	0.23	0.24	0.21	0.27	0.28	0.24	0.20	0.30	0.27
SBAC	0.11	0.19	0.14	0.26	1.00	0.26	0.19	0.07	0.41	0.14	0.18	0.22	0.42	0.34	0.37	0.25	0.36	0.17	0.20	0.25	0.20	0.24	0.24	0.33	0.33	0.18	0.28	0.17	0.30	0.19	0.19	0.34	0.25	0.33	0.24	0.26	0.23	0.22	0.35	0.29	0.22	0.23	0.35	0.28	0.30	0.22	0.30	0.30
CHWY	0.24	0.14	0.17	0.09	0.26	1.00	0.08	0.24	0.27	0.17	0.19	0.27	0.29	0.24	0.22	0.28	0.23	0.29	0.26	0.22	0.22	0.24	0.23	0.31	0.25	0.31	0.31	0.31	0.31	0.35	0.36	0.32	0.27	0.32	0.31	0.23	0.25	0.25	0.28	0.32	0.33	0.29	0.32	0.30	0.39	0.31	0.32	0.33
FDP	0.04	0.23	0.26	0.33	0.19	0.08	1.00	0.25	0.22	0.30	0.28	0.17	0.24	0.23	0.30	0.37	0.26	0.34	0.27	0.34	0.28	0.31	0.24	0.25	0.30	0.27	0.29	0.17	0.32	0.22	0.21	0.25	0.28	0.23	0.23	0.40	0.32	0.31	0.35	0.30	0.31	0.31	0.31	0.33	0.27	0.31	0.38	0.31
CHS	0.11	0.24	0.18	0.11	0.07	0.24	0.25	1.00	0.10	0.26	0.23	0.25	0.08	0.20	0.18	0.27	0.20	0.37	0.36	0.27	0.29	0.34	0.28	0.24	0.21	0.42	0.27	0.35	0.35	0.37	0.35	0.28	0.32	0.26	0.31	0.34	0.35	0.34	0.28	0.34	0.33	0.32	0.34	0.37	0.31	0.34	0.38	0.35
NEP	0.12	0.16	0.20	0.28	0.41	0.27	0.22	0.10	1.00	0.22	0.25	0.28	0.33	0.32	0.32	0.34	0.29	0.23	0.24	0.24	0.22	0.31	0.26	0.30	0.32	0.27	0.26	0.25	0.34	0.25	0.27	0.35	0.33	0.36	0.29	0.33	0.28	0.27	0.37	0.32	0.31	0.33	0.36	0.32	0.36	0.30	0.35	0.35
MOS	0.09	0.19	0.23	0.34	0.14	0.17	0.30	0.26	0.22	1.00	0.27	0.18	0.14	0.22	0.24	0.26	0.26	0.26	0.31	0.30	0.28	0.33	0.29	0.22	0.35	0.30	0.31	0.32	0.30	0.33	0.34	0.20	0.32	0.25	0.36	0.45	0.43	0.41	0.33	0.31	0.40	0.40	0.36	0.41	0.27	0.40	0.37	0.40
SAVE	0.17	0.23	0.22	0.19	0.18	0.19	0.28	0.23	0.25	0.27	1.00	0.21	0.18	0.28	0.24	0.28	0.33	0.31	0.24	0.33	0.35	0.31	0.34	0.22	0.26	0.35	0.28	0.43	0.36	0.46	0.48	0.28	0.32	0.26	0.31	0.39	0.38	0.33	0.32	0.31	0.40	0.42	0.33	0.37	0.29	0.43	0.36	0.36
DFH	0.15	0.18	0.17	0.15	0.22	0.27	0.17	0.25	0.28	0.18	0.21	1.00	0.26	0.29	0.27	0.28	0.24	0.30	0.33	0.26	0.33	0.30	0.32	0.38	0.27	0.39	0.33	0.32	0.33	0.32	0.32	0.57	0.33	0.40	0.38	0.31	0.28	0.38	0.38	0.46	0.36	0.36	0.38	0.38	0.55	0.38	0.33	0.38
ROP	0.09	0.14	0.15	0.33	0.42	0.29	0.24	0.08	0.33	0.14	0.18	0.26	1.00	0.40	0.58	0.36	0.41	0.29	0.25	0.35	0.21	0.29	0.30	0.50	0.47	0.25	0.45	0.26	0.31	0.26	0.25	0.41	0.31	0.48	0.35	0.26	0.35	0.36	0.41	0.37	0.29	0.27	0.41	0.32	0.42	0.29	0.44	0.42
ZBH	0.17	0.18	0.22	0.27	0.34	0.24	0.23	0.20	0.32	0.22	0.28	0.29	0.40	1.00	0.40	0.37	0.44	0.29	0.23	0.29	0.36	0.33	0.37	0.32	0.38	0.26	0.33	0.33	0.36	0.34	0.33	0.37	0.35	0.36	0.36	0.36	0.40	0.37	0.39	0.38	0.40	0.40	0.37	0.36	0.38	0.40	0.43	0.41
BRO	0.10	0.15	0.23	0.37	0.37	0.22	0.30	0.18	0.32	0.24	0.24	0.27	0.58	0.40	1.00	0.37	0.41	0.29	0.27	0.39	0.31	0.32	0.40	0.51	0.47	0.29	0.42	0.29	0.35	0.28	0.29	0.40	0.32	0.49	0.38	0.34	0.48	0.36	0.49	0.42	0.37	0.36	0.42	0.38	0.41	0.36	0.47	0.42
PRMW	0.14	0.21	0.26	0.29	0.25	0.28	0.37	0.27	0.34	0.26	0.28	0.28	0.36	0.37	0.37	1.00	0.38	0.34	0.31	0.39	0.31	0.39	0.34	0.35	0.32	0.35	0.40	0.33	0.41	0.32	0.31	0.37	0.41	0.37	0.37	0.40	0.39	0.37	0.44	0.42	0.39	0.43	0.41	0.37	0.43	0.43	0.44	0.46
FIS	0.17	0.21	0.17	0.23	0.36	0.23	0.26	0.20	0.29	0.26	0.33	0.24	0.41	0.44	0.41	0.38	1.00	0.28	0.33	0.33	0.34	0.34	0.36	0.32	0.41	0.34	0.36	0.33	0.42	0.36	0.35	0.37	0.37	0.38	0.38	0.42	0.47	0.38	0.47	0.39	0.42	0.43	0.44	0.39	0.37	0.45	0.49	0.46
ODP	0.11	0.23	0.30	0.25	0.17	0.29	0.34	0.37	0.23	0.26	0.31	0.30	0.29	0.29	0.29	0.34	0.28	1.00	0.39	0.40	0.43	0.38	0.39	0.38	0.35	0.42	0.40	0.39	0.40	0.39	0.39	0.37	0.41	0.38	0.40	0.42	0.41	0.42	0.41	0.42	0.44	0.43	0.41	0.41	0.43	0.43	0.42	0.46
AN	0.09	0.23	0.27	0.28	0.20	0.26	0.27	0.36	0.24	0.31	0.24	0.33	0.25	0.23	0.27	0.31	0.33	0.39	1.00	0.37	0.41	0.35	0.37	0.39	0.39	0.50	0.41	0.32	0.33	0.34	0.35	0.43	0.39	0.41	0.36	0.47	0.40	0.49	0.42	0.45	0.43	0.42	0.42	0.46	0.50	0.43	0.47	0.45
KFRC	0.11	0.25	0.41	0.31	0.25	0.22	0.34	0.27	0.24	0.30	0.33	0.26	0.35	0.29	0.39	0.39	0.33	0.40	0.37	1.00	0.35	0.42	0.37	0.41	0.39	0.39	0.43	0.32	0.35	0.32	0.31	0.32	0.42	0.41	0.42	0.46	0.44	0.44	0.45	0.41	0.40	0.39	0.46	0.49	0.42	0.40	0.46	0.50
BLMN	0.13	0.19	0.25	0.18	0.20	0.22	0.28	0.29	0.22	0.28	0.35	0.33	0.21	0.36	0.31	0.31	0.34	0.43	0.41	0.35	1.00	0.36	0.71	0.34	0.34	0.41	0.35	0.44	0.39	0.44	0.46	0.40	0.38	0.34	0.43	0.45	0.42	0.43	0.40	0.46	0.54	0.57	0.43	0.45	0.45	0.54	0.44	0.42
DY	0.11	0.24	0.26	0.26	0.24	0.24	0.31	0.34	0.31	0.33	0.31	0.30	0.29	0.33	0.32	0.39	0.34	0.38	0.35	0.42	0.36	1.00	0.37	0.35	0.40	0.37	0.40	0.37	0.41	0.37	0.38	0.40	0.68	0.42	0.46	0.42	0.42	0.47	0.41	0.47	0.43	0.44	0.50	0.51	0.47	0.46	0.47	0.51
DRI	0.15	0.17	0.24	0.21	0.24	0.23	0.24	0.28	0.26	0.29	0.34	0.32	0.30	0.37	0.40	0.34	0.36	0.39	0.37	0.37	0.71	0.37	1.00	0.35	0.37	0.45	0.38	0.48	0.38	0.49	0.48	0.43	0.38	0.38	0.43	0.42	0.45	0.44	0.40	0.45	0.52	0.53	0.46	0.45	0.44	0.54	0.46	0.44
WSO	0.09	0.21	0.25	0.31	0.33	0.31	0.25	0.24	0.30	0.22	0.22	0.38	0.50	0.32	0.51	0.35	0.32	0.38	0.39	0.41	0.34	0.35	0.35	1.00	0.46	0.40	0.52	0.31	0.38	0.33	0.31	0.53	0.41	0.63	0.47	0.35	0.42	0.48	0.46	0.51	0.38	0.35	0.50	0.48	0.60	0.36	0.50	0.51
CSX	0.11	0.21	0.21	0.34	0.33	0.25	0.30	0.21	0.32	0.35	0.26	0.27	0.47	0.38	0.47	0.32	0.41	0.35	0.39	0.39	0.34	0.40	0.37	0.46	1.00	0.35	0.53	0.34	0.38	0.33	0.34	0.39	0.41	0.51	0.44	0.42	0.51	0.53	0.48	0.43	0.42	0.44	0.49	0.48	0.46	0.46	0.51	0.52
HZO	0.17	0.20	0.31	0.17	0.18	0.31	0.27	0.42	0.27	0.30	0.35	0.39	0.25	0.26	0.29	0.35	0.34	0.42	0.50	0.39	0.41	0.37	0.45	0.40	0.35	1.00	0.47	0.38	0.42	0.40	0.41	0.47	0.42	0.43	0.43	0.46	0.42	0.50	0.44	0.52	0.45	0.44	0.47	0.48	0.50	0.47	0.48	0.47
LSTR	0.14	0.19	0.26	0.28	0.28	0.31	0.29	0.27	0.26	0.31	0.28	0.33	0.45	0.33	0.42	0.40	0.36	0.40	0.41	0.43	0.35	0.40	0.38	0.52	0.53	0.47	1.00	0.32	0.36	0.33	0.32	0.45	0.40	0.45	0.42	0.43	0.43	0.59	0.46	0.47	0.39	0.40	0.50	0.47	0.52	0.42	0.48	0.50
RCL	0.20	0.25	0.16	0.16	0.17	0.31	0.17	0.35	0.25	0.32	0.43	0.32	0.26	0.33	0.29	0.33	0.33	0.39	0.32	0.32	0.44	0.37	0.48	0.31	0.34	0.38	0.32	1.00	0.40	0.88	0.88	0.40	0.44	0.41	0.46	0.42	0.46	0.40	0.41	0.44	0.55	0.57	0.42	0.45	0.43	0.62	0.44	0.48
ADT	0.15	0.29	0.24	0.24	0.30	0.31	0.32	0.35	0.34	0.30	0.36	0.33	0.31	0.36	0.35	0.41	0.42	0.40	0.33	0.35	0.39	0.41	0.38	0.38	0.38	0.42	0.36	0.40	1.00	0.41	0.45	0.43	0.44	0.41	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.47	0.46	0.47	0.52	0.46	0.46	0.47	0.52	0.46
CCL	0.21	0.26	0.20	0.16	0.19	0.35	0.22	0.37	0.25	0.33	0.46	0.32	0.26	0.34	0.28	0.32	0.36	0.39	0.34	0.32	0.44	0.37	0.49	0.33	0.33	0.40	0.33	0.88	0.41	1.00	0.91	0.40	0.45	0.40	0.46	0.46	0.47	0.39	0.41	0.43	0.57	0.58	0.44	0.46	0.42	0.63	0.44	0.49
NCLH	0.20	0.26	0.21	0.16	0.19	0.36	0.21	0.35	0.27	0.34	0.48	0.32	0.25	0.33	0.29	0.31	0.35	0.39	0.35	0.31	0.46	0.38	0.48	0.31	0.34	0.41	0.32	0.88	0.45	0.91	1.00	0.39	0.45	0.38	0.47	0.46	0.46	0.41	0.40	0.42	0.57	0.58	0.44	0.46	0.42	0.63	0.45	0.47
LEN	0.16	0.21	0.20	0.23	0.34	0.32	0.25	0.28	0.35	0.20	0.28	0.57	0.41	0.37	0.40	0.37	0.37	0.37	0.43	0.32	0.40	0.40	0.43	0.53	0.39	0.47	0.45	0.40	0.43	0.40	0.39	1.00	0.44	0.54	0.46	0.39	0.37	0.48	0.50	0.62	0.44	0.44	0.48	0.48	0.73	0.47	0.51	0.50
MTZ	0.14	0.24	0.24	0.25	0.25	0.27	0.28	0.32	0.33	0.32	0.32	0.33	0.31	0.35	0.32	0.41	0.37	0.41	0.39	0.42	0.38	0.68	0.38	0.41	0.41	0.42	0.40	0.44	0.44	0.45	0.45	0.44	1.00	0.46	0.50	0.48	0.47	0.48	0.47	0.48	0.47	0.46	0.51	0.52	0.50	0.51	0.50	0.53
CARR	0.17	0.22	0.25	0.26	0.33	0.32	0.23	0.26	0.36	0.25	0.26	0.40	0.48	0.36	0.49	0.37	0.38	0.38	0.41	0.41	0.34	0.42	0.38	0.63	0.51	0.43	0.45	0.41	0.41	0.40	0.38	0.54	0.46	1.00	0.50	0.43	0.50	0.52	0.52	0.53	0.44	0.43	0.54	0.55	0.61	0.45	0.54	0.55
JBL	0.16	0.30	0.28	0.17	0.24	0.31	0.23	0.31	0.29	0.36	0.31	0.38	0.35	0.36	0.38	0.37	0.38	0.40	0.36	0.42	0.43	0.46	0.43	0.47	0.44	0.43	0.42	0.46	0.46	0.46	0.47	0.46	0.50	0.50	1.00	0.44	0.54	0.51	0.48	0.50	0.53	0.53	0.64	0.54	0.55	0.55	0.53	0.60
BKU	0.17	0.31	0.28	0.31	0.26	0.23	0.40	0.34	0.33	0.45	0.39	0.31	0.26	0.36	0.34	0.40	0.42	0.42	0.47	0.46	0.45	0.42	0.42	0.35	0.42	0.46	0.43	0.42	0.46	0.46	0.46	0.39	0.48	0.43	0.44	1.00	0.61	0.52	0.62	0.48	0.53	0.55	0.49	0.54	0.47	0.57	0.58	0.54
RJF	0.16	0.24	0.28	0.29	0.23	0.25	0.32	0.35	0.28	0.43	0.38	0.28	0.35	0.40	0.48	0.39	0.47	0.41	0.40	0.44	0.42	0.42	0.45	0.42	0.51	0.42	0.43	0.46	0.45	0.47	0.46	0.37	0.47	0.50	0.54	0.61	1.00	0.54	0.56	0.48	0.52	0.54	0.54	0.58	0.45	0.56	0.65	0.56
R	0.13	0.27	0.25	0.29	0.22	0.25	0.31	0.34	0.27	0.41	0.33	0.38	0.36	0.37	0.36	0.37	0.38	0.42	0.49	0.44	0.43	0.47	0.44	0.48	0.53	0.50	0.59	0.40	0.45	0.39	0.41	0.48	0.48	0.52	0.51	0.52	0.54	1.00	0.54	0.56	0.50	0.50	0.52	0.60	0.56	0.52	0.59	0.59
FNF	0.17	0.29	0.26	0.33	0.35	0.28	0.35	0.28	0.37	0.33	0.32	0.38	0.41	0.39	0.49	0.44	0.47	0.41	0.42	0.45	0.40	0.41	0.40	0.46	0.48	0.44	0.46	0.41	0.45	0.41	0.40	0.50	0.47	0.52	0.48	0.62	0.56	0.54	1.00	0.56	0.48	0.49	0.53	0.54	0.54	0.51	0.58	0.58
DOOR	0.18	0.27	0.26	0.23	0.29	0.32	0.30	0.34	0.32	0.31	0.31	0.46	0.37	0.38	0.42	0.42	0.39	0.42	0.45	0.41	0.46	0.47	0.45	0.51	0.43	0.52	0.47	0.44	0.47	0.43	0.42	0.62	0.48	0.53	0.50	0.48	0.48	0.56	0.56	1.00	0.51	0.50	0.54	0.59	0.66	0.52	0.58	0.56
HGV	0.15	0.26	0.27	0.24	0.22	0.33	0.31	0.33	0.31	0.40	0.40	0.36	0.29	0.40	0.37	0.39	0.42	0.44	0.43	0.40	0.54	0.43	0.52	0.38	0.42	0.45	0.39	0.55	0.46	0.57	0.57	0.44	0.47	0.44	0.53	0.53	0.52	0.50	0.48	0.51	1.00	0.78	0.51	0.54	0.53	0.79	0.51	0.56
VAC	0.15	0.26	0.26	0.21	0.23	0.29	0.31	0.32	0.33	0.40	0.42	0.36	0.27	0.40	0.36	0.43	0.43	0.43	0.42	0.39	0.57	0.44	0.53	0.35	0.44	0.44	0.40	0.57	0.47	0.58	0.58	0.44	0.46	0.43	0.53	0.55	0.54	0.50	0.49	0.50	0.78	1.00	0.50	0.54	0.50	0.84	0.50	0.54
SNX	0.14	0.29	0.28	0.27	0.35	0.32	0.31	0.34	0.36	0.36	0.33	0.38	0.41	0.37	0.42	0.41	0.44	0.41	0.42	0.46	0.43	0.50	0.46	0.50	0.49	0.47	0.50	0.42	0.52	0.44	0.44	0.48	0.51	0.54	0.64	0.49	0.54	0.52	0.53	0.54	0.51	0.50	1.00	0.55	0.57	0.52	0.59	0.62
HRI	0.13	0.28	0.30	0.28	0.28	0.30	0.33	0.37	0.32	0.41	0.37	0.38	0.32	0.36	0.38	0.37	0.39	0.41	0.46	0.49	0.45	0.51	0.45	0.48	0.48	0.48	0.47	0.45	0.46	0.46	0.46	0.48	0.52	0.55	0.54	0.54	0.58	0.60	0.54	0.59	0.54	0.54	0.55	1.00	0.56	0.57	0.60	0.58
BLD	0.18	0.27	0.22	0.24	0.30	0.39	0.27	0.31	0.36	0.27	0.29	0.55	0.42	0.38	0.41	0.43	0.37	0.43	0.50	0.42	0.45	0.47	0.44	0.60	0.46	0.50	0.52	0.43	0.46	0.42	0.42	0.73	0.50	0.61	0.55	0.47	0.45	0.56	0.54	0.66	0.53	0.50	0.57	0.56	1.00	0.53	0.56	0.60
TNL	0.17	0.26	0.25	0.20	0.22	0.31	0.31	0.34	0.30	0.40	0.43	0.38	0.29	0.40	0.36	0.43	0.45	0.43	0.43	0.40	0.54	0.46	0.54	0.36	0.46	0.47	0.42	0.62	0.47	0.63	0.63	0.47	0.51	0.45	0.55	0.57	0.56	0.52	0.51	0.52	0.79	0.84	0.52	0.57	0.53	1.00	0.56	0.58
AMG	0.20	0.33	0.29	0.30	0.30	0.32	0.38	0.38	0.35	0.37	0.36	0.33	0.44	0.43	0.47	0.44	0.49	0.42	0.47	0.46	0.44	0.47	0.46	0.50	0.51	0.48	0.48	0.44	0.52	0.44	0.45	0.51	0.50	0.54	0.53	0.58	0.65	0.59	0.58	0.58	0.51	0.50	0.59	0.60	0.56	0.56	1.00	0.61
ESI	0.16	0.31	0.29	0.27	0.30	0.33	0.31	0.35	0.35	0.40	0.36	0.38	0.42	0.41	0.42	0.46	0.46	0.46	0.45	0.50	0.42	0.51	0.44	0.51	0.52	0.47	0.50	0.48	0.46	0.49	0.47	0.50	0.53	0.55	0.60	0.54	0.56	0.59	0.58	0.56	0.56	0.54	0.62	0.58	0.60	0.58	0.61	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 янв. 2021 г.