PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Affiliated Managers Group, Inc. (AMG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0082521081
CUSIP008252108
СекторFinancial Services
ОтрасльAsset Management

Основные показатели

Рыночная капитализация$5.11B
Прибыль на акцию$18.08
Цена/прибыль8.88
PEG коэффициент0.70
Выручка (12 мес.)$2.04B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.26B
EBITDA (12 мес.)$721.50M
Годовой диапазон$120.20 - $169.64
Целевая цена$196.17
Процент коротких позиций2.65%
Коэффициент коротких позиций2.65

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Affiliated Managers Group, Inc.

Популярные сравнения: AMG с BLK, AMG с VOO, AMG с MSFT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Affiliated Managers Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
837.93%
450.80%
AMG (Affiliated Managers Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Affiliated Managers Group, Inc. показал доход в 5.99% с начала года и 13.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Affiliated Managers Group, Inc. составила -1.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.76%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.99%11.21%
1 месяц-0.98%4.60%
6 месяцев19.90%16.35%
1 год13.47%27.79%
5 лет (среднегодовая)12.97%13.43%
10 лет (среднегодовая)-1.40%10.76%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.70%5.03%7.14%-6.79%5.99%
20239.03%-7.71%-10.66%1.38%-3.66%7.76%-7.51%-3.33%-2.74%-5.82%10.43%11.71%-4.40%
2022-11.12%-5.36%1.87%-10.91%6.42%-12.74%8.39%0.78%-12.18%11.01%29.21%-1.24%-3.67%
20218.35%27.03%6.47%8.15%1.76%-5.97%2.74%7.37%-11.18%11.11%1.35%-3.30%61.80%
2020-5.77%-5.43%-21.38%18.30%-4.76%11.92%-7.74%-0.19%-0.39%10.22%15.60%16.74%20.53%
20197.71%4.76%-2.28%3.56%-24.17%9.93%-6.89%-10.32%8.77%-4.16%7.27%-0.74%-11.79%
2018-2.74%-5.00%0.12%-13.04%-3.22%-6.65%7.63%-8.52%-6.41%-16.87%-1.98%-12.31%-52.15%
20174.86%10.36%-2.38%1.01%-6.97%7.81%12.04%-4.81%7.44%-1.75%6.64%3.31%41.93%
2016-16.01%3.35%17.10%4.88%1.88%-18.87%4.27%-3.22%1.87%-8.32%11.64%-1.89%-9.05%
2015-3.17%5.30%-0.76%5.28%-1.09%-2.26%-4.89%-10.32%-8.29%5.42%-1.68%-9.86%-24.73%
2014-8.13%-5.62%6.38%-0.92%-4.84%8.91%-2.99%5.97%-5.11%-0.28%1.90%4.25%-2.14%
201310.59%1.60%5.02%1.37%5.34%-0.04%10.01%-3.34%4.77%8.10%1.42%8.30%66.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AMG среди акций на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AMG, с текущим значением в 5959
AMG (Affiliated Managers Group, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AMG, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMG, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMG, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMG, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMG, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AMG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMG, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMG, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMG, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMG, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.09
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.59

Коэффициент Шарпа

Affiliated Managers Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.55
2.52
AMG (Affiliated Managers Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Affiliated Managers Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.04$0.04$0.04$0.04$0.35$1.28$1.20$0.80

Дивидендный доход

0.02%0.03%0.03%0.02%0.34%1.51%1.23%0.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Affiliated Managers Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.02
2023$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.04
2022$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.04
2021$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.04
2020$0.00$0.32$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.35
2019$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$1.28
2018$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2017$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.0%
У Affiliated Managers Group, Inc. дивидендная доходность составляет 0.02%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%0.2%
У Affiliated Managers Group, Inc. коэффициент выплат составляет 0.19%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Affiliated Managers Group, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-27.33%
-0.31%
AMG (Affiliated Managers Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Affiliated Managers Group, Inc. показал максимальную просадку в 85.92%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1035 торговых сессий.

Текущая просадка Affiliated Managers Group, Inc. составляет 27.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.92%15 окт. 2007 г.28121 нояб. 2008 г.10354 янв. 2013 г.1316
-79.58%29 апр. 2015 г.123423 мар. 2020 г.
-65.07%6 мая 1998 г.8910 сент. 1998 г.33031 дек. 1999 г.419
-49.76%6 мар. 2002 г.25712 мар. 2003 г.2087 янв. 2004 г.465
-37.25%24 мар. 2000 г.4425 мая 2000 г.494 авг. 2000 г.93

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Affiliated Managers Group, Inc. составляет 5.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.31%
3.10%
AMG (Affiliated Managers Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Affiliated Managers Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию