PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ADT Inc. (ADT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS00090Q1031
CUSIP00090Q103
СекторIndustrials
ОтрасльSecurity & Protection Services

Основные показатели

Рыночная капитализация$6.96B
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.17
Цена/прибыль44.97
Общая выручка (12 мес.)$3.67B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.20B
EBITDA (12 мес.)$1.90B
Годовой диапазон$5.41 - $7.86
Целевая цена$9.32
Процент коротких позиций4.13%
Коэффициент коротких позиций2.74

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ADT Inc.

Популярные сравнения: ADT с REZI, ADT с GEO, ADT с VTI, ADT с PEP, ADT с GOOGL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ADT Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-23.68%
95.89%
ADT (ADT Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

ADT Inc. показал доход в 14.99% с начала года и 26.32% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.99%15.41%
1 месяц8.43%0.33%
6 месяцев25.08%13.74%
1 год26.32%21.39%
5 лет (среднегодовая)8.15%13.11%
10 лет (среднегодовая)N/A10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.25%11.18%-6.66%-3.27%9.39%7.68%14.99%
2023-3.09%-14.22%-3.64%-7.33%-15.07%6.57%5.80%0.63%-5.98%-5.67%3.71%16.82%-23.14%
2022-9.75%-3.69%4.32%-9.75%9.20%-17.33%18.70%-0.14%3.18%12.95%10.40%-2.54%9.80%
202115.03%-15.73%11.38%9.00%12.39%4.67%-2.78%-18.40%-5.08%3.21%-0.48%1.65%8.86%
2020-21.82%3.06%-31.84%32.64%23.56%13.18%7.90%23.69%-23.00%-19.34%17.91%1.45%1.01%
201920.13%10.80%-20.12%3.65%-11.23%5.17%3.76%-25.04%32.47%23.45%19.38%-7.09%45.15%
20180.73%-15.38%-24.62%12.36%-15.60%15.46%4.16%-0.67%5.31%-17.57%0.90%-22.71%-50.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ADT среди акций на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ADT, с текущим значением в 6767
ADT (ADT Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа ADT, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADT, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADT, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADT, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADT, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ADT Inc. (ADT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ADT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADT, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADT, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADT, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADT, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADT, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.003.06
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

ADT Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.62
1.82
ADT (ADT Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ADT Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.18$0.14$0.14$0.14$0.14$0.80$0.13

Дивидендный доход

2.33%2.05%1.54%1.66%1.78%10.05%2.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ADT Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.11
2023$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.14
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.14
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.14
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.14
2019$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.70$0.80
2018$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.13

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.3%
У ADT Inc. дивидендная доходность составляет 2.33%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%27.7%
У ADT Inc. коэффициент выплат составляет 27.69%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что ADT Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-37.99%
-2.86%
ADT (ADT Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ADT Inc. показал максимальную просадку в 67.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка ADT Inc. составляет 37.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.41%5 февр. 2018 г.53623 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.628
-60.12%4 авг. 2020 г.6934 мая 2023 г.
-7.59%22 янв. 2018 г.122 янв. 2018 г.630 янв. 2018 г.7

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ADT Inc. составляет 9.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
9.58%
2.76%
ADT (ADT Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ADT Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для ADT Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию