May 19, 2026

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	24%
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	20%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	10%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	Technology Equities	7.50%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	7%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	7%
IVLU iShares MSCI International Value Factor ETF	Foreign Large Cap Equities	7%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	6%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	6%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	S&P 500	2.50%
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	2%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	1%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в May 19, 2026 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 6 месяцев

Загрузка графика...

Доходность по периодам

May 19, 2026 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 13.66% с начала года и доходность в 14.09% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель May 19, 2026	0.42%	0.83%	13.66%	14.16%	29.55%	19.90%	12.62%	14.09%
Активы портфеля:
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.61%	1.44%	24.27%	24.36%	51.03%	30.29%	20.63%	24.98%
IVLU iShares MSCI International Value Factor ETF	0.56%	0.66%	12.96%	14.33%	35.32%	23.53%	14.06%	11.63%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	0.55%	-0.85%	9.08%	9.43%	25.77%	20.95%	13.42%	15.47%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.59%	0.22%	17.57%	17.85%	37.55%	26.43%	16.85%	21.79%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.89%	3.21%	20.66%	19.57%	26.72%	14.90%	8.75%	12.91%
SMH VanEck Semiconductor ETF	1.72%	7.20%	72.15%	75.62%	141.99%	60.05%	38.42%	37.49%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	-0.03%	0.30%	0.80%	1.22%	4.60%	5.69%	2.33%	2.70%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	-0.03%	0.16%	0.57%	0.83%	3.36%	4.25%	1.83%	1.73%
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares	1.75%	-1.31%	8.58%	8.93%	25.16%	21.46%	13.46%	15.50%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.55%	-0.84%	9.08%	9.44%	25.76%	20.95%	13.43%	15.50%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 15 июл. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении May 19, 2026 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.86%	1.01%	-4.04%	8.87%	5.45%	-0.70%							13.66%
2025	2.01%	-0.13%	-3.51%	-0.71%	4.82%	4.62%	1.51%	2.25%	3.05%	2.30%	0.42%	0.64%	18.36%
2024	1.15%	3.69%	3.05%	-3.35%	4.39%	2.56%	1.58%	1.84%	1.49%	-1.18%	3.87%	-1.99%	18.13%
2023	5.46%	-2.04%	3.25%	0.67%	0.93%	4.60%	2.84%	-1.58%	-3.73%	-1.95%	7.60%	4.51%	21.80%
2022	-3.78%	-2.55%	1.58%	-6.72%	1.52%	-7.14%	6.74%	-3.75%	-7.90%	5.99%	6.43%	-4.03%	-14.20%
2021	-0.49%	2.81%	3.61%	3.25%	1.29%	1.43%	1.60%	2.11%	-3.47%	4.62%	-0.22%	3.84%	22.07%

Метрики бенчмарка

May 19, 2026 has an annualized alpha of 3.08%, beta of 0.77, and R2 of 0.98 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 15, 2015.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (83.47%) than losses (76.18%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 3.08% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 3.08%

Бета: 0.77

R²: 0.98

Участие в росте: 83.47%

Участие в снижении: 76.18%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия May 19, 2026 составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

SMH

VanEck Semiconductor ETF

IVLU

iShares MSCI International Value Factor ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

VWENX

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

FTEC

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VTV

Vanguard Value ETF

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

VINIX

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

May 19, 2026 имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для May 19, 2026 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.68	1.86	+0.82
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.61	2.53	+1.07
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.50	1.34	+0.17
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	4.05	2.53	+1.52
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	17.85	11.37	+6.48

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	68	2.21	2.76	1.37	3.00	9.36
IVLU iShares MSCI International Value Factor ETF	71	2.17	2.98	1.39	2.90	11.01
IVV iShares Core S&P 500 ETF	67	2.00	2.70	1.36	2.76	12.43
QQQ Invesco QQQ ETF	69	2.09	2.73	1.37	3.01	11.22
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	86	2.41	3.72	1.43	5.70	13.97
SMH VanEck Semiconductor ETF	95	4.13	4.26	1.60	9.18	33.74
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	81	2.37	3.71	1.47	3.18	12.95
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	87	2.61	4.30	1.55	3.76	14.67
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares	65	1.97	2.67	1.36	2.74	12.44
VOO Vanguard S&P 500 ETF	67	1.99	2.70	1.36	2.75	12.42

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа May 19, 2026 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.68 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность May 19, 2026 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.47%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.47%	4.64%	4.84%	3.42%	3.84%	4.00%	3.56%	3.01%	4.06%	2.85%	2.61%	3.10%
Активы портфеля:
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.34%	0.43%	0.49%	0.77%	0.93%	0.63%	0.83%	1.03%	1.20%	0.96%	1.25%	1.27%
IVLU iShares MSCI International Value Factor ETF	3.28%	3.71%	4.46%	4.69%	3.59%	3.47%	2.05%	3.53%	2.82%	2.87%	2.53%	0.93%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.08%	1.17%	1.30%	1.44%	1.66%	1.20%	1.57%	1.85%	2.21%	1.75%	2.01%	2.27%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.39%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.22%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.18%	0.31%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	4.45%	4.35%	3.96%	3.09%	2.01%	1.81%	2.27%	2.87%	2.65%	2.26%	2.10%	2.08%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	3.87%	4.00%	4.18%	3.31%	1.15%	0.66%	1.74%	2.28%	1.79%	1.10%	0.84%	0.69%
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares	2.46%	2.10%	3.64%	2.65%	3.38%	4.77%	3.06%	2.85%	2.43%	1.82%	2.36%	2.45%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.05%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

May 19, 2026 показал максимальную просадку в 27.18%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка May 19, 2026 составляет 1.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-27.18%март 2020 г.	1mo 9d	4mo 16d	5mo 25dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-21.50%окт. 2022 г.	9mo 10d	1y 1mo	1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-14.65%дек. 2018 г.	3mo 4d	2mo 27d	6mo 1dсент. 2018 г. - март 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-14.20%апр. 2025 г.	1mo 17d	2mo 3d	3mo 20dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2016 года2016	-10.15%февр. 2016 г.	2mo 11d	2mo 2d	4mo 13dдек. 2015 г. - апр. 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 7.34, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.16	1.13	1.11	1.09	1.10

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.10, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция May 19, 2026 с S&P 500 Index

Корреляция May 19, 2026 с S&P 500 Index составляет 0.97 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.97
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.98
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.98
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.98
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.	0.98

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VINIX: 1.00, а самая низкая у VGSH: -0.10.

-0.10

0.15

0.67

0.77

0.78

0.85

0.90

0.91

0.96

1.00

1.00

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. May 19, 2026. Самая высокая корреляция с портфелем у VOO: 0.98, а самая низкая у VGSH: -0.07.

-0.07

0.19

0.73

0.80

0.83

0.85

0.90

0.90

0.95

0.98

0.98

0.98

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VGSH	VCSH	IVLU	SMH	SCHD	VTV	FTEC	QQQ	VWENX	IVV	VINIX	VOO
VGSH	1.00	0.75	-0.04	-0.11	-0.09	-0.12	-0.10	-0.09	0.01	-0.10	-0.10	-0.10
VCSH	0.75	1.00	0.15	0.09	0.12	0.10	0.14	0.16	0.26	0.15	0.15	0.15
IVLU	-0.04	0.15	1.00	0.52	0.65	0.70	0.54	0.55	0.68	0.67	0.67	0.67
SMH	-0.11	0.09	0.52	1.00	0.54	0.57	0.87	0.84	0.72	0.77	0.77	0.77
SCHD	-0.09	0.12	0.65	0.54	1.00	0.93	0.58	0.59	0.76	0.78	0.78	0.78
VTV	-0.12	0.10	0.70	0.57	0.93	1.00	0.63	0.63	0.84	0.85	0.85	0.85
FTEC	-0.10	0.14	0.54	0.87	0.58	0.63	1.00	0.96	0.83	0.89	0.89	0.89
QQQ	-0.09	0.16	0.55	0.84	0.59	0.63	0.96	1.00	0.84	0.91	0.91	0.91
VWENX	0.01	0.26	0.68	0.72	0.76	0.84	0.83	0.84	1.00	0.95	0.95	0.95
IVV	-0.10	0.15	0.67	0.77	0.78	0.85	0.89	0.91	0.95	1.00	1.00	1.00
VINIX	-0.10	0.15	0.67	0.77	0.78	0.85	0.89	0.91	0.95	1.00	1.00	1.00
VOO	-0.10	0.15	0.67	0.77	0.78	0.85	0.89	0.91	0.95	1.00	1.00	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 июл. 2015 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю May 19, 2026

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в May 19, 2026 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации