PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWENX с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWENX с FTEC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VWENX (Vanguard Wellington Fund Admiral Shares) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both funds - VWENX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. VWENX is actively managed, while FTEC is passively managed. Over the past 10 years, VWENX returned 10.13%/yr vs 24.98%/yr for FTEC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VWENX charges 0.16%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности VWENX и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWENX показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 24.27%. За последние 10 лет акции VWENX уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 10.13% против 24.98% соответственно.

VWENX

1 день
1.32%
1 месяц
-1.12%
С начала года
5.10%
6 месяцев
5.87%
1 год
18.41%
3 года*
14.75%
5 лет*
8.43%
10 лет*
10.13%

FTEC

1 день
0.61%
1 месяц
1.44%
С начала года
24.27%
6 месяцев
24.36%
1 год
51.03%
3 года*
30.29%
5 лет*
20.63%
10 лет*
24.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWENX и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		5.10%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%22.61%-3.35%14.05%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		24.27%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Correlation

The correlation between VWENX and FTEC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.83

The correlation between VWENX and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с VTSAXVWENX с SWOBXVWENX с SPY
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

VWENX vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWENX c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWENXFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.21

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.76

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.00

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

9.36

+2.56

VWENX vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWENX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWENX и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWENX и FTEC

Максимальная просадка VWENX за все время составила -36.02%, примерно равная максимальной просадке FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWENXFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.02%

-34.95%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-16.26%

+9.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.98%

-27.30%

+15.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-34.95%

+14.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.33%

-34.95%

+9.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-7.18%

+5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-5.57%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

5.21%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VWENX и FTEC

Текущая волатильность для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) составляет 3.50%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что VWENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWENXFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

10.02%

-6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

18.06%

-10.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

22.07%

-13.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.20%

25.45%

-14.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.56%

24.81%

-13.25%

Сравнение комиссий VWENX и FTEC

VWENX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWENX и FTEC

Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности FTEC в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.34%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		11.05%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Часто задаваемые вопросы

VWENX and FTEC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (10.02%) compared to VWENX (3.50%). In terms of maximum drawdown, VWENX dropped -36.02% vs FTEC's -34.95%.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWENX и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор