Pegaz

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
VOO		40%
AAPL Apple Inc.	Technology	5%
MSFT		4%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	2%
TGT		2%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	2%
LOW Lowe's Companies, Inc.	Consumer Cyclical	2%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	2%
O		2%
UNP		2%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	2%
V		2%
XOM		2%
CVX Chevron Corporation	Energy	2%
CP Canadian Pacific Railway Limited	Industrials	2%
MA Mastercard Inc	Financial Services	1.5%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	1%
PG		1%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	1%
PEP		1%
CL Colgate-Palmolive Company	Consumer Defensive	1%
VOW3.DE		1%
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	1%
STAG		1%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	1%
WM		1%
UPS		1%
GD General Dynamics Corporation		1%
NEE		1%
DUK Duke Energy Corporation	Utilities	1%
SO		1%
QCOM		1%
TXN		1%
SPGI		1%
AXP American Express Company	Financial Services	1%
APD Air Products and Chemicals, Inc.	Basic Materials	1%
RIO		1%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	1%
VICI		1%
UNH		1%
ABT Abbott Laboratories	Healthcare	1%
VZ		0.5%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Pegaz и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Pegaz

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

Pegaz на 27 мая 2023 г. показал доходность в 7.06% с начала года и доходность в 14.51% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	0.86%	9.53%	6.09%	1.14%	8.86%	9.03%
Pegaz	-0.66%	7.06%	5.14%	3.26%	14.34%	14.51%
Активы портфеля:
KO The Coca-Cola Company	-6.06%	-4.54%	-2.47%	-4.08%	10.10%	7.90%
MO Altria Group, Inc.	-6.10%	-0.33%	2.99%	-10.96%	2.56%	0.23%
TGT	-11.33%	-5.56%	-14.89%	-14.73%	15.84%	18.65%
PG	-7.02%	-2.86%	0.43%	0.35%	16.82%	11.13%
COST Costco Wholesale Corporation	1.01%	11.54%	-4.09%	8.55%	21.58%	24.23%
PEP	-3.83%	2.30%	1.13%	9.75%	15.44%	12.07%
CL Colgate-Palmolive Company	-4.50%	-2.04%	1.05%	-0.88%	5.82%	2.84%
VOW3.DE	1.23%	10.74%	14.71%	-1.81%	-0.61%	1.88%
HD The Home Depot, Inc.	-2.57%	-6.62%	-6.96%	-2.56%	11.61%	13.24%
LOW Lowe's Companies, Inc.	-0.63%	4.71%	-0.20%	5.67%	17.87%	19.92%
JNJ Johnson & Johnson	-5.00%	-11.33%	-11.67%	-12.36%	7.64%	4.38%
ABBV AbbVie Inc.	-8.97%	-13.28%	-11.54%	-4.74%	10.76%	11.22%
VZ	-9.86%	-8.28%	-5.50%	-27.61%	-1.78%	-1.20%
O	-6.65%	-6.05%	-2.71%	-11.42%	6.78%	5.70%
STAG	1.18%	7.61%	11.65%	7.37%	9.68%	8.29%
UNP	-1.33%	-6.12%	-6.20%	-11.60%	7.73%	12.53%
CAT Caterpillar Inc.	-3.20%	-10.68%	-7.89%	-0.11%	8.84%	11.37%
WM	-2.87%	3.29%	-1.17%	1.83%	15.66%	15.78%
UPS	-3.67%	0.52%	-2.87%	-2.65%	11.15%	10.10%
GD General Dynamics Corporation	-6.00%	-16.35%	-17.15%	-7.33%	2.51%	1.84%
NEE	-2.92%	-10.44%	-10.58%	-2.34%	14.65%	14.81%
DUK Duke Energy Corporation	-9.38%	-12.10%	-8.20%	-19.31%	7.02%	4.59%
SO	-4.65%	-0.77%	7.62%	-5.04%	13.60%	10.14%
QCOM	-5.52%	0.99%	-6.53%	-19.18%	16.10%	17.05%
TXN	6.25%	8.29%	3.42%	2.00%	12.26%	14.75%
AVGO Broadcom Inc.	29.73%	46.40%	58.06%	43.87%	30.36%	27.46%
MSFT	8.58%	39.46%	38.34%	23.01%	28.16%	30.46%
AAPL Apple Inc.	3.53%	35.41%	21.99%	17.93%	30.59%	30.71%
SPGI	-0.24%	8.27%	3.31%	1.02%	13.28%	16.15%
V	-3.13%	8.73%	6.93%	6.54%	11.94%	14.45%
MA Mastercard Inc	-1.49%	8.01%	8.99%	5.30%	14.58%	18.43%
AXP American Express Company	-2.54%	7.19%	4.97%	-5.91%	11.00%	11.28%
APD Air Products and Chemicals, Inc.	-6.97%	-10.61%	-9.02%	12.04%	13.22%	13.17%
RIO	-4.49%	-11.37%	-3.22%	-9.88%	11.15%	13.77%
XOM	-10.53%	-3.27%	-2.84%	11.31%	10.53%	9.61%
CVX Chevron Corporation	-7.71%	-12.55%	-12.00%	-10.47%	8.71%	9.35%
MCD McDonald's Corporation	-3.28%	9.17%	6.02%	16.13%	14.38%	12.49%
VICI	-10.05%	-4.59%	-5.89%	3.79%	14.39%	14.40%
UNH	-2.15%	-8.85%	-8.93%	-3.77%	15.78%	17.65%
ABT Abbott Laboratories	-6.88%	-5.41%	-1.46%	-10.18%	12.17%	13.05%
CP Canadian Pacific Railway Limited	-2.27%	3.49%	-3.84%	9.01%	16.91%	16.51%
VOO	1.00%	10.28%	6.97%	2.84%	10.70%	10.90%
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

	VOW3.DE	RIO	MO	ABBV	DUK	VZ	SO	XOM	CVX	TGT	NEE	VICI	O	JNJ	UNH	CL	QCOM	MCD	PG	AVGO	COST	UPS	AAPL	PEP	CP	CAT	STAG	GD	LOW	ABT	WM	KO	UNP	MSFT	TXN	HD	AXP	SPGI	APD	MA	V	VOO
VOW3.DE	1.00	0.35	0.22	0.17	0.04	0.15	0.07	0.32	0.31	0.22	0.07	0.26	0.14	0.16	0.19	0.10	0.31	0.17	0.12	0.33	0.16	0.28	0.25	0.13	0.31	0.42	0.20	0.28	0.30	0.20	0.16	0.21	0.30	0.22	0.32	0.25	0.39	0.24	0.32	0.34	0.32	0.40
RIO	0.35	1.00	0.27	0.24	0.12	0.20	0.09	0.50	0.50	0.27	0.12	0.26	0.18	0.22	0.25	0.15	0.36	0.22	0.16	0.37	0.21	0.32	0.35	0.17	0.40	0.55	0.24	0.37	0.28	0.27	0.22	0.24	0.42	0.33	0.41	0.28	0.42	0.29	0.42	0.36	0.37	0.49
MO	0.22	0.27	1.00	0.30	0.34	0.39	0.33	0.35	0.34	0.27	0.25	0.29	0.32	0.35	0.29	0.40	0.19	0.30	0.41	0.21	0.25	0.29	0.19	0.42	0.30	0.36	0.30	0.37	0.30	0.25	0.34	0.46	0.36	0.17	0.22	0.28	0.33	0.22	0.34	0.24	0.23	0.36
ABBV	0.17	0.24	0.30	1.00	0.25	0.31	0.22	0.29	0.30	0.25	0.20	0.23	0.25	0.46	0.41	0.34	0.27	0.28	0.35	0.28	0.27	0.31	0.29	0.36	0.28	0.32	0.28	0.32	0.28	0.44	0.35	0.35	0.31	0.33	0.33	0.31	0.29	0.29	0.34	0.34	0.35	0.44
DUK	0.04	0.12	0.34	0.25	1.00	0.45	0.78	0.17	0.18	0.19	0.68	0.31	0.50	0.39	0.29	0.51	0.11	0.39	0.50	0.13	0.30	0.23	0.18	0.55	0.26	0.17	0.46	0.32	0.22	0.31	0.48	0.54	0.27	0.19	0.15	0.27	0.22	0.26	0.32	0.23	0.23	0.30
VZ	0.15	0.20	0.39	0.31	0.45	1.00	0.43	0.27	0.28	0.27	0.36	0.24	0.35	0.42	0.36	0.43	0.15	0.34	0.46	0.17	0.30	0.29	0.18	0.43	0.29	0.30	0.33	0.34	0.28	0.32	0.39	0.45	0.32	0.21	0.23	0.31	0.32	0.27	0.35	0.25	0.27	0.37
SO	0.07	0.09	0.33	0.22	0.78	0.43	1.00	0.18	0.19	0.19	0.68	0.32	0.50	0.39	0.29	0.49	0.13	0.38	0.48	0.17	0.29	0.22	0.19	0.51	0.27	0.18	0.46	0.34	0.23	0.29	0.48	0.51	0.28	0.22	0.19	0.28	0.23	0.28	0.32	0.26	0.26	0.33
XOM	0.32	0.50	0.35	0.29	0.17	0.27	0.18	1.00	0.85	0.26	0.12	0.31	0.22	0.24	0.30	0.15	0.32	0.24	0.15	0.32	0.21	0.34	0.28	0.19	0.39	0.61	0.22	0.46	0.30	0.19	0.26	0.28	0.44	0.23	0.34	0.27	0.50	0.26	0.36	0.36	0.35	0.49
CVX	0.31	0.50	0.34	0.30	0.18	0.28	0.19	0.85	1.00	0.29	0.14	0.32	0.23	0.25	0.32	0.16	0.32	0.27	0.15	0.36	0.23	0.33	0.29	0.18	0.41	0.60	0.24	0.48	0.30	0.23	0.29	0.29	0.46	0.27	0.37	0.29	0.50	0.29	0.38	0.37	0.37	0.51
TGT	0.22	0.27	0.27	0.25	0.19	0.27	0.19	0.26	0.29	1.00	0.24	0.28	0.26	0.27	0.30	0.27	0.36	0.28	0.29	0.36	0.50	0.42	0.36	0.30	0.35	0.34	0.32	0.32	0.51	0.34	0.36	0.29	0.38	0.36	0.41	0.54	0.37	0.37	0.36	0.34	0.33	0.51
NEE	0.07	0.12	0.25	0.20	0.68	0.36	0.68	0.12	0.14	0.24	1.00	0.33	0.48	0.36	0.29	0.44	0.21	0.38	0.47	0.23	0.36	0.29	0.30	0.50	0.31	0.14	0.48	0.32	0.28	0.38	0.49	0.47	0.27	0.36	0.25	0.33	0.24	0.38	0.34	0.31	0.31	0.42
VICI	0.26	0.26	0.29	0.23	0.31	0.24	0.32	0.31	0.32	0.28	0.33	1.00	0.55	0.19	0.26	0.25	0.33	0.34	0.26	0.33	0.29	0.36	0.32	0.30	0.34	0.34	0.53	0.37	0.37	0.27	0.34	0.36	0.36	0.32	0.34	0.38	0.45	0.34	0.35	0.38	0.38	0.50
O	0.14	0.18	0.32	0.25	0.50	0.35	0.50	0.22	0.23	0.26	0.48	0.55	1.00	0.30	0.26	0.39	0.24	0.38	0.39	0.26	0.33	0.30	0.28	0.43	0.31	0.25	0.69	0.33	0.31	0.31	0.45	0.49	0.32	0.32	0.28	0.36	0.36	0.35	0.36	0.36	0.38	0.44
JNJ	0.16	0.22	0.35	0.46	0.39	0.42	0.39	0.24	0.25	0.27	0.36	0.19	0.30	1.00	0.45	0.47	0.24	0.37	0.51	0.25	0.37	0.31	0.29	0.50	0.31	0.31	0.33	0.36	0.31	0.50	0.44	0.48	0.34	0.34	0.31	0.34	0.30	0.35	0.38	0.35	0.37	0.44
UNH	0.19	0.25	0.29	0.41	0.29	0.36	0.29	0.30	0.32	0.30	0.29	0.26	0.26	0.45	1.00	0.34	0.30	0.34	0.37	0.30	0.38	0.35	0.36	0.38	0.35	0.36	0.34	0.39	0.36	0.45	0.43	0.36	0.40	0.40	0.35	0.39	0.38	0.43	0.38	0.39	0.41	0.51
CL	0.10	0.15	0.40	0.34	0.51	0.43	0.49	0.15	0.16	0.27	0.44	0.25	0.39	0.47	0.34	1.00	0.21	0.42	0.76	0.21	0.39	0.31	0.25	0.66	0.32	0.25	0.41	0.34	0.32	0.41	0.49	0.60	0.34	0.30	0.26	0.37	0.25	0.34	0.41	0.30	0.32	0.39
QCOM	0.31	0.36	0.19	0.27	0.11	0.15	0.13	0.32	0.32	0.36	0.21	0.33	0.24	0.24	0.30	0.21	1.00	0.32	0.25	0.68	0.44	0.43	0.62	0.28	0.39	0.43	0.33	0.32	0.44	0.42	0.27	0.25	0.39	0.61	0.70	0.45	0.46	0.46	0.45	0.51	0.51	0.68
MCD	0.17	0.22	0.30	0.28	0.39	0.34	0.38	0.24	0.27	0.28	0.38	0.34	0.38	0.37	0.34	0.42	0.32	1.00	0.42	0.36	0.38	0.36	0.36	0.48	0.37	0.32	0.41	0.40	0.38	0.40	0.48	0.52	0.38	0.40	0.37	0.41	0.40	0.42	0.41	0.43	0.44	0.51
PG	0.12	0.16	0.41	0.35	0.50	0.46	0.48	0.15	0.15	0.29	0.47	0.26	0.39	0.51	0.37	0.76	0.25	0.42	1.00	0.25	0.43	0.36	0.30	0.67	0.33	0.24	0.42	0.33	0.34	0.42	0.49	0.63	0.34	0.35	0.30	0.39	0.28	0.37	0.41	0.34	0.35	0.43
AVGO	0.33	0.37	0.21	0.28	0.13	0.17	0.17	0.32	0.36	0.36	0.23	0.33	0.26	0.25	0.30	0.21	0.68	0.36	0.25	1.00	0.42	0.44	0.61	0.30	0.41	0.44	0.37	0.36	0.44	0.45	0.28	0.29	0.44	0.59	0.73	0.44	0.45	0.49	0.45	0.51	0.49	0.69
COST	0.16	0.21	0.25	0.27	0.30	0.30	0.29	0.21	0.23	0.50	0.36	0.29	0.33	0.37	0.38	0.39	0.44	0.38	0.43	0.42	1.00	0.45	0.49	0.45	0.36	0.30	0.40	0.35	0.47	0.44	0.43	0.40	0.39	0.53	0.48	0.55	0.36	0.49	0.42	0.42	0.44	0.60
UPS	0.28	0.32	0.29	0.31	0.23	0.29	0.22	0.34	0.33	0.42	0.29	0.36	0.30	0.31	0.35	0.31	0.43	0.36	0.36	0.44	0.45	1.00	0.45	0.34	0.43	0.48	0.38	0.42	0.47	0.42	0.41	0.37	0.53	0.44	0.47	0.51	0.47	0.45	0.48	0.44	0.43	0.61
AAPL	0.25	0.35	0.19	0.29	0.18	0.18	0.19	0.28	0.29	0.36	0.30	0.32	0.28	0.29	0.36	0.25	0.62	0.36	0.30	0.61	0.49	0.45	1.00	0.35	0.43	0.36	0.41	0.31	0.43	0.47	0.34	0.29	0.40	0.71	0.62	0.46	0.43	0.53	0.44	0.57	0.55	0.75
PEP	0.13	0.17	0.42	0.36	0.55	0.43	0.51	0.19	0.18	0.30	0.50	0.30	0.43	0.50	0.38	0.66	0.28	0.48	0.67	0.30	0.45	0.34	0.35	1.00	0.32	0.23	0.45	0.36	0.37	0.42	0.54	0.72	0.31	0.40	0.32	0.41	0.29	0.41	0.42	0.37	0.37	0.47
CP	0.31	0.40	0.30	0.28	0.26	0.29	0.27	0.39	0.41	0.35	0.31	0.34	0.31	0.31	0.35	0.32	0.39	0.37	0.33	0.41	0.36	0.43	0.43	0.32	1.00	0.52	0.38	0.45	0.40	0.40	0.43	0.38	0.65	0.45	0.45	0.42	0.46	0.45	0.49	0.46	0.47	0.58
CAT	0.42	0.55	0.36	0.32	0.17	0.30	0.18	0.61	0.60	0.34	0.14	0.34	0.25	0.31	0.36	0.25	0.43	0.32	0.24	0.44	0.30	0.48	0.36	0.23	0.52	1.00	0.32	0.57	0.43	0.33	0.36	0.35	0.61	0.34	0.49	0.42	0.60	0.39	0.54	0.47	0.46	0.62
STAG	0.20	0.24	0.30	0.28	0.46	0.33	0.46	0.22	0.24	0.32	0.48	0.53	0.69	0.33	0.34	0.41	0.33	0.41	0.42	0.37	0.40	0.38	0.41	0.45	0.38	0.32	1.00	0.38	0.39	0.41	0.47	0.47	0.41	0.43	0.36	0.43	0.40	0.44	0.41	0.41	0.42	0.55
GD	0.28	0.37	0.37	0.32	0.32	0.34	0.34	0.46	0.48	0.32	0.32	0.37	0.33	0.36	0.39	0.34	0.32	0.40	0.33	0.36	0.35	0.42	0.31	0.36	0.45	0.57	0.38	1.00	0.38	0.35	0.47	0.44	0.53	0.35	0.38	0.41	0.55	0.41	0.47	0.45	0.43	0.57
LOW	0.30	0.28	0.30	0.28	0.22	0.28	0.23	0.30	0.30	0.51	0.28	0.37	0.31	0.31	0.36	0.32	0.44	0.38	0.34	0.44	0.47	0.47	0.43	0.37	0.40	0.43	0.39	0.38	1.00	0.41	0.39	0.34	0.46	0.47	0.47	0.81	0.46	0.49	0.45	0.45	0.45	0.61
ABT	0.20	0.27	0.25	0.44	0.31	0.32	0.29	0.19	0.23	0.34	0.38	0.27	0.31	0.50	0.45	0.41	0.42	0.40	0.42	0.45	0.44	0.42	0.47	0.42	0.40	0.33	0.41	0.35	0.41	1.00	0.43	0.40	0.38	0.55	0.49	0.43	0.40	0.54	0.48	0.50	0.50	0.62
WM	0.16	0.22	0.34	0.35	0.48	0.39	0.48	0.26	0.29	0.36	0.49	0.34	0.45	0.44	0.43	0.49	0.27	0.48	0.49	0.28	0.43	0.41	0.34	0.54	0.43	0.36	0.47	0.47	0.39	0.43	1.00	0.57	0.45	0.39	0.36	0.44	0.41	0.48	0.50	0.42	0.43	0.52
KO	0.21	0.24	0.46	0.35	0.54	0.45	0.51	0.28	0.29	0.29	0.47	0.36	0.49	0.48	0.36	0.60	0.25	0.52	0.63	0.29	0.40	0.37	0.29	0.72	0.38	0.35	0.47	0.44	0.34	0.40	0.57	1.00	0.40	0.34	0.31	0.38	0.41	0.41	0.47	0.42	0.42	0.50
UNP	0.30	0.42	0.36	0.31	0.27	0.32	0.28	0.44	0.46	0.38	0.27	0.36	0.32	0.34	0.40	0.34	0.39	0.38	0.34	0.44	0.39	0.53	0.40	0.31	0.65	0.61	0.41	0.53	0.46	0.38	0.45	0.40	1.00	0.43	0.48	0.47	0.53	0.48	0.53	0.49	0.48	0.63
MSFT	0.22	0.33	0.17	0.33	0.19	0.21	0.22	0.23	0.27	0.36	0.36	0.32	0.32	0.34	0.40	0.30	0.61	0.40	0.35	0.59	0.53	0.44	0.71	0.40	0.45	0.34	0.43	0.35	0.47	0.55	0.39	0.34	0.43	1.00	0.64	0.51	0.44	0.62	0.48	0.65	0.65	0.79
TXN	0.32	0.41	0.22	0.33	0.15	0.23	0.19	0.34	0.37	0.41	0.25	0.34	0.28	0.31	0.35	0.26	0.70	0.37	0.30	0.73	0.48	0.47	0.62	0.32	0.45	0.49	0.36	0.38	0.47	0.49	0.36	0.31	0.48	0.64	1.00	0.52	0.52	0.54	0.51	0.58	0.58	0.76
HD	0.25	0.28	0.28	0.31	0.27	0.31	0.28	0.27	0.29	0.54	0.33	0.38	0.36	0.34	0.39	0.37	0.45	0.41	0.39	0.44	0.55	0.51	0.46	0.41	0.42	0.42	0.43	0.41	0.81	0.43	0.44	0.38	0.47	0.51	0.52	1.00	0.46	0.53	0.48	0.48	0.49	0.65
AXP	0.39	0.42	0.33	0.29	0.22	0.32	0.23	0.50	0.50	0.37	0.24	0.45	0.36	0.30	0.38	0.25	0.46	0.40	0.28	0.45	0.36	0.47	0.43	0.29	0.46	0.60	0.40	0.55	0.46	0.40	0.41	0.41	0.53	0.44	0.52	0.46	1.00	0.50	0.51	0.61	0.61	0.70
SPGI	0.24	0.29	0.22	0.29	0.26	0.27	0.28	0.26	0.29	0.37	0.38	0.34	0.35	0.35	0.43	0.34	0.46	0.42	0.37	0.49	0.49	0.45	0.53	0.41	0.45	0.39	0.44	0.41	0.49	0.54	0.48	0.41	0.48	0.62	0.54	0.53	0.50	1.00	0.53	0.62	0.63	0.70
APD	0.32	0.42	0.34	0.34	0.32	0.35	0.32	0.36	0.38	0.36	0.34	0.35	0.36	0.38	0.38	0.41	0.45	0.41	0.41	0.45	0.42	0.48	0.44	0.42	0.49	0.54	0.41	0.47	0.45	0.48	0.50	0.47	0.53	0.48	0.51	0.48	0.51	0.53	1.00	0.54	0.53	0.65
MA	0.34	0.36	0.24	0.34	0.23	0.25	0.26	0.36	0.37	0.34	0.31	0.38	0.36	0.35	0.39	0.30	0.51	0.43	0.34	0.51	0.42	0.44	0.57	0.37	0.46	0.47	0.41	0.45	0.45	0.50	0.42	0.42	0.49	0.65	0.58	0.48	0.61	0.62	0.54	1.00	0.89	0.74
V	0.32	0.37	0.23	0.35	0.23	0.27	0.26	0.35	0.37	0.33	0.31	0.38	0.38	0.37	0.41	0.32	0.51	0.44	0.35	0.49	0.44	0.43	0.55	0.37	0.47	0.46	0.42	0.43	0.45	0.50	0.43	0.42	0.48	0.65	0.58	0.49	0.61	0.63	0.53	0.89	1.00	0.73
VOO	0.40	0.49	0.36	0.44	0.30	0.37	0.33	0.49	0.51	0.51	0.42	0.50	0.44	0.44	0.51	0.39	0.68	0.51	0.43	0.69	0.60	0.61	0.75	0.47	0.58	0.62	0.55	0.57	0.61	0.62	0.52	0.50	0.63	0.79	0.76	0.65	0.70	0.70	0.65	0.74	0.73	1.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Pegaz на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.21. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Pegaz

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Pegaz за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.19%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Pegaz	3.19%	2.40%	1.99%	2.40%	2.54%	2.86%	2.48%	2.72%	3.08%	2.69%	2.82%	3.24%
Активы портфеля:
KO The Coca-Cola Company	3.68%	2.79%	2.94%	3.20%	3.20%	3.76%	3.81%	4.12%	3.87%	3.76%	3.64%	3.88%
MO Altria Group, Inc.	10.36%	8.22%	8.21%	9.85%	8.53%	8.41%	5.19%	5.26%	5.85%	6.63%	8.21%	9.75%
TGT	4.41%	2.69%	1.41%	1.59%	2.17%	4.21%	4.27%	3.82%	3.65%	3.16%	3.26%	2.98%
PG	3.76%	2.41%	2.16%	2.38%	2.58%	3.46%	3.46%	3.80%	4.10%	3.55%	3.83%	4.42%
COST Costco Wholesale Corporation	1.07%	0.77%	0.55%	3.45%	0.90%	1.15%	5.17%	1.24%	4.65%	1.16%	1.22%	9.98%
PEP	3.09%	2.52%	2.53%	2.89%	3.04%	3.66%	3.08%	3.39%	3.41%	3.40%	3.52%	4.17%
CL Colgate-Palmolive Company	3.69%	2.39%	2.18%	2.17%	2.70%	3.11%	2.40%	2.76%	2.69%	2.50%	2.54%	2.97%
VOW3.DE	29.54%	24.56%	3.61%	4.30%	3.85%	4.12%	1.83%	0.19%	5.45%	3.37%	2.73%	2.85%
HD The Home Depot, Inc.	3.31%	2.42%	1.64%	2.38%	2.69%	2.66%	2.13%	2.39%	2.11%	2.16%	2.34%	2.36%
LOW Lowe's Companies, Inc.	2.81%	1.88%	1.11%	1.46%	1.83%	2.09%	1.80%	1.99%	1.54%	1.38%	1.62%	2.03%
JNJ Johnson & Johnson	4.39%	2.56%	2.55%	2.70%	2.82%	3.09%	2.75%	3.25%	3.51%	3.32%	3.66%	4.56%
ABBV AbbVie Inc.	6.25%	3.56%	4.07%	4.89%	5.66%	4.82%	3.40%	4.85%	4.72%	3.62%	4.47%	0.00%
VZ	11.08%	6.74%	5.29%	4.79%	4.69%	5.23%	5.69%	5.79%	6.81%	6.82%	6.58%	7.57%
O	7.22%	4.76%	4.12%	5.00%	4.29%	5.05%	5.63%	5.53%	6.07%	6.61%	8.83%	7.04%
STAG	5.69%	4.58%	3.20%	5.06%	5.24%	6.92%	6.59%	7.87%	10.67%	8.11%	9.58%	10.28%
UNP	3.30%	2.47%	1.75%	1.96%	2.19%	2.43%	2.07%	2.49%	3.30%	1.93%	2.16%	2.47%
CAT Caterpillar Inc.	3.31%	1.95%	2.14%	2.39%	2.78%	2.89%	2.25%	3.91%	5.31%	3.61%	2.47%	3.69%
WM	2.05%	1.67%	1.41%	1.92%	1.90%	2.25%	2.17%	2.60%	3.33%	3.48%	4.00%	5.36%
UPS	5.43%	3.56%	2.00%	2.58%	3.64%	4.29%	3.31%	3.33%	3.83%	3.13%	3.14%	4.24%
GD General Dynamics Corporation	3.68%	2.03%	2.32%	3.08%	2.47%	2.58%	1.83%	1.99%	2.32%	2.12%	2.17%	4.57%
NEE	3.56%	2.06%	1.71%	1.91%	2.22%	2.82%	2.85%	3.39%	3.55%	3.37%	3.93%	4.57%
DUK Duke Energy Corporation	6.75%	3.94%	3.94%	4.60%	4.73%	5.06%	5.22%	5.67%	6.21%	5.38%	6.67%	7.39%
SO	5.87%	3.86%	4.05%	4.57%	4.45%	6.53%	6.08%	6.01%	6.40%	6.19%	7.49%	7.26%
QCOM	3.33%	2.68%	1.51%	1.77%	3.02%	4.75%	4.05%	3.82%	4.64%	2.78%	2.30%	2.09%
TXN	4.07%	2.88%	2.33%	2.42%	2.75%	3.15%	2.35%	2.67%	3.12%	2.91%	3.14%	3.09%
AVGO Broadcom Inc.	2.65%	3.04%	2.33%	3.26%	3.97%	3.61%	2.33%	1.86%	1.53%	1.69%	2.40%	2.54%
MSFT	1.17%	1.06%	0.69%	0.96%	1.24%	1.78%	1.98%	2.58%	2.61%	2.85%	3.07%	3.79%
AAPL Apple Inc.	0.79%	0.70%	0.49%	0.62%	1.06%	1.86%	1.53%	2.06%	2.11%	1.86%	2.39%	1.16%
SPGI	1.42%	1.00%	0.66%	0.83%	0.86%	1.23%	1.02%	1.42%	1.44%	1.47%	1.59%	7.28%
V	1.10%	0.76%	0.62%	0.57%	0.57%	0.69%	0.63%	0.78%	0.68%	0.68%	0.67%	0.70%
MA Mastercard Inc	0.83%	0.57%	0.49%	0.45%	0.45%	0.54%	0.60%	0.76%	0.69%	0.54%	0.27%	0.23%
AXP American Express Company	1.98%	1.36%	1.07%	1.47%	1.35%	1.61%	1.43%	1.77%	1.77%	1.20%	1.09%	1.58%
APD Air Products and Chemicals, Inc.	3.55%	2.12%	2.04%	2.07%	2.13%	3.03%	2.62%	2.67%	2.96%	2.60%	3.17%	3.91%
RIO	15.89%	10.82%	16.54%	6.61%	14.80%	9.83%	7.34%	6.86%	14.23%	8.59%	6.28%	5.82%
XOM	5.12%	3.27%	6.03%	9.47%	5.96%	6.01%	4.84%	4.53%	5.25%	4.29%	3.67%	3.91%
CVX Chevron Corporation	5.65%	3.22%	4.78%	6.79%	4.64%	5.03%	4.38%	4.81%	6.55%	5.40%	4.66%	5.00%
MCD McDonald's Corporation	2.51%	2.16%	2.01%	2.47%	2.58%	2.61%	2.52%	3.44%	3.49%	4.33%	4.12%	4.30%
VICI	6.19%	4.69%	4.87%	5.49%	5.42%	6.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UNH	1.67%	1.21%	1.13%	1.42%	1.48%	1.48%	1.41%	1.63%	1.78%	1.58%	1.61%	1.73%
ABT Abbott Laboratories	2.82%	1.73%	1.31%	1.37%	1.56%	1.67%	2.04%	3.04%	2.46%	2.29%	1.75%	3.73%
CP Canadian Pacific Railway Limited	0.93%	0.78%	1.68%	3.92%	1.01%	1.17%	1.03%	1.09%	0.95%	0.74%	1.02%	1.53%
VOO	1.93%	1.70%	1.27%	1.60%	1.99%	2.22%	1.95%	2.25%	2.40%	2.16%	2.18%	2.64%

Комиссия

Комиссия Pegaz составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
KO The Coca-Cola Company	-0.20
MO Altria Group, Inc.	-0.45
TGT	N/A
PG	N/A
COST Costco Wholesale Corporation	0.60
PEP	N/A
CL Colgate-Palmolive Company	0.05
VOW3.DE	N/A
HD The Home Depot, Inc.	0.09
LOW Lowe's Companies, Inc.	0.38
JNJ Johnson & Johnson	-0.71
ABBV AbbVie Inc.	-0.27
VZ	N/A
O	N/A
STAG	N/A
UNP	N/A
CAT Caterpillar Inc.	0.11
WM	N/A
UPS	N/A
GD General Dynamics Corporation	-0.22
NEE	N/A
DUK Duke Energy Corporation	-0.82
SO	N/A
QCOM	N/A
TXN	N/A
AVGO Broadcom Inc.	1.69
MSFT	N/A
AAPL Apple Inc.	0.81
SPGI	N/A
V	N/A
MA Mastercard Inc	0.37
AXP American Express Company	-0.02
APD Air Products and Chemicals, Inc.	0.69
RIO	N/A
XOM	N/A
CVX Chevron Corporation	-0.30
MCD McDonald's Corporation	1.18
VICI	N/A
UNH	N/A
ABT Abbott Laboratories	-0.30
CP Canadian Pacific Railway Limited	0.51
VOO	N/A

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Pegaz

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Pegaz с января 2010 показал максимальную просадку в 34.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 94 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.01%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	94	3 авг. 2020 г.	117
-19.2%	5 янв. 2022 г.	192	30 сент. 2022 г.	—	—	—
-17.26%	24 сент. 2018 г.	66	24 дек. 2018 г.	61	21 мар. 2019 г.	127
-10.08%	29 янв. 2018 г.	9	8 февр. 2018 г.	118	25 июл. 2018 г.	127
-8.39%	3 сент. 2020 г.	15	23 сент. 2020 г.	34	10 нояб. 2020 г.	49

График волатильности

Текущая волатильность Pegaz составляет 3.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Pegaz

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля