PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Pegaz
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VUSA.AS 22%KO 2%TGT 2%PG 2%HD 2%LOW 2%JNJ 2%ABBV 2%O 2%UNP 2%CAT 2%UPS 2%GD 2%NEE 2%DUK 2%SO 2%QCOM 2%TXN 2%AVGO 2%MSFT 2%AAPL 2%V 2%AXP 2%APD 2%XOM 2%CVX 2%VICI 2%UNH 2%KR 2%TROW 2%AMGN 2%MA 2%INTU 2%MSCI 2%BLK 2%AWR 2%AWK 2%AMT 2%MO 1%VOW3.DE 1%VZ 1%MAIN 1%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
2%
ABBV
AbbVie Inc.
Healthcare
2%
AMGN
Amgen Inc.
Healthcare
2%
AMT
American Tower Corporation
Real Estate
2%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
Basic Materials
2%
AVGO
Broadcom Inc.
Technology
2%
AWK
American Water Works Company, Inc.
Utilities
2%
AWR
American States Water Company
Utilities
2%
AXP
American Express Company
Financial Services
2%
BLK
BlackRock, Inc.
Financial Services
2%
CAT
Caterpillar Inc.
Industrials
2%
CVX
Chevron Corporation
Energy
2%
DUK
Duke Energy Corporation
Utilities
2%
GD
General Dynamics Corporation
2%
HD
The Home Depot, Inc.
Consumer Cyclical
2%
INTU
Intuit Inc.
Technology
2%
JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare
2%
KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive
2%
KR
The Kroger Co.
Consumer Defensive
2%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
Consumer Cyclical
2%
MA
2%
MAIN
1%
MO
1%
MSCI
2%
MSFT
2%
NEE
2%
O
2%
PG
2%
QCOM
2%
SO
2%
TGT
2%
TROW
2%
TXN
2%
UNH
2%
UNP
2%
UPS
2%
V
2%
VICI
2%
VOW3.DE
1%
VUSA.AS
22%
VZ
1%
XOM
2%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Pegaz и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.60%
12.91%
Pegaz
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2013 г., начальной даты ABBV

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
26.90%0.96%12.91%31.46%14.06%11.73%
Pegaz19.59%-1.00%10.59%24.78%14.77%N/A
KO
The Coca-Cola Company
9.47%-1.32%0.64%10.07%6.11%7.74%
MO
47.50%3.35%25.20%47.48%10.50%N/A
TGT
-2.19%-9.02%-7.53%3.04%3.75%N/A
PG
19.45%1.84%3.27%20.59%8.93%N/A
VOW3.DE
-22.01%-1.31%-26.39%-22.14%-7.31%N/A
HD
The Home Depot, Inc.
26.88%6.29%30.52%34.68%17.49%18.50%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
25.53%1.13%26.84%34.42%20.04%17.64%
JNJ
Johnson & Johnson
-1.53%-3.00%3.27%-0.05%3.94%6.58%
ABBV
AbbVie Inc.
18.11%-11.49%5.38%22.61%19.81%15.18%
VZ
19.85%4.64%8.20%18.12%-1.75%N/A
O
3.50%-1.35%10.05%10.84%-1.17%N/A
UNP
-2.81%-2.73%3.14%3.89%8.15%N/A
CAT
Caterpillar Inc.
37.20%1.50%22.06%56.33%24.67%19.20%
UPS
-14.31%-1.76%-4.29%-13.80%5.38%N/A
GD
General Dynamics Corporation
5.91%-12.89%-7.62%9.01%10.86%9.43%
NEE
26.56%-2.30%-1.67%28.77%7.16%N/A
DUK
Duke Energy Corporation
19.98%-0.27%11.18%23.35%8.80%7.50%
SO
24.66%-4.10%8.54%22.26%10.84%N/A
QCOM
13.33%-5.46%-22.42%23.27%15.20%N/A
TXN
16.72%-12.18%-0.82%26.70%12.12%N/A
AVGO
Broadcom Inc.
62.03%-2.56%25.03%92.41%44.08%37.16%
MSFT
19.50%5.77%4.64%20.07%24.51%N/A
AAPL
Apple Inc
28.79%8.72%28.06%26.70%29.50%26.10%
V
19.32%0.33%12.53%21.48%11.60%N/A
AXP
American Express Company
60.28%3.17%28.37%78.28%20.82%14.25%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
17.99%1.16%13.60%23.50%8.97%11.93%
XOM
16.77%-6.01%1.47%17.28%15.44%N/A
CVX
Chevron Corporation
9.85%1.12%2.37%13.54%10.76%8.95%
VICI
3.91%1.18%16.16%10.02%10.54%N/A
UNH
8.15%-8.61%14.58%3.57%16.13%N/A
KR
The Kroger Co.
29.35%-3.05%13.17%32.63%21.75%10.54%
TROW
18.64%5.08%9.86%31.34%3.86%N/A
AMGN
Amgen Inc.
-0.69%-13.97%-7.52%6.28%6.52%8.44%
MAIN
38.24%6.98%17.77%42.77%13.22%N/A
MA
23.29%-0.37%16.70%27.58%12.80%N/A
INTU
Intuit Inc.
4.07%-5.50%14.34%13.34%20.92%22.57%
MSCI
10.61%4.40%28.49%23.49%19.45%N/A
BLK
BlackRock, Inc.
31.97%1.18%38.06%43.86%18.64%14.79%
AWR
American States Water Company
3.92%-4.93%17.12%2.44%0.59%11.19%
AWK
American Water Works Company, Inc.
1.29%-3.40%2.81%1.78%3.32%11.75%
AMT
American Tower Corporation
-0.77%3.59%9.03%4.58%2.27%10.25%
VUSA.AS
28.79%1.20%13.56%33.44%15.08%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Pegaz, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.74%2.77%3.75%-3.45%3.90%1.35%4.27%2.20%2.30%-1.44%3.32%19.59%
20234.10%-3.21%2.98%0.60%-2.87%5.30%3.76%-2.19%-4.66%-2.54%8.39%5.20%14.79%
2022-4.02%-2.33%4.78%-5.83%0.17%-6.66%8.12%-3.18%-9.15%9.00%6.29%-3.60%-8.15%
2021-0.71%2.32%6.26%4.68%1.09%1.68%3.08%1.90%-5.02%7.04%-0.93%6.59%31.01%
20200.56%-8.21%-10.25%11.07%5.28%2.04%5.46%6.34%-2.14%-3.05%10.26%3.27%19.75%
20195.79%4.07%2.75%4.31%-5.49%6.38%1.58%1.60%0.98%2.21%3.84%2.54%34.55%
20184.33%-3.99%-2.27%1.36%3.09%0.60%3.37%2.78%1.31%-5.66%3.35%-6.84%0.59%
20170.52%4.79%1.38%6.78%

Комиссия

Комиссия Pegaz составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Pegaz среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Pegaz, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Pegaz, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Pegaz, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Pegaz, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Pegaz, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Pegaz, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Pegaz, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.292.62
Коэффициент Сортино Pegaz, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.003.133.48
Коэффициент Омега Pegaz, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.411.48
Коэффициент Кальмара Pegaz, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.273.77
Коэффициент Мартина Pegaz, с текущим значением в 14.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0014.2716.74
Pegaz
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
KO
The Coca-Cola Company
0.741.121.140.632.03
MO
2.503.651.502.4014.05
TGT
0.030.301.050.020.09
PG
1.331.881.262.228.06
VOW3.DE
-0.97-1.260.85-0.40-1.48
HD
The Home Depot, Inc.
1.291.841.221.433.04
LOW
Lowe's Companies, Inc.
1.141.681.211.383.04
JNJ
Johnson & Johnson
-0.050.041.00-0.04-0.13
ABBV
AbbVie Inc.
0.821.131.191.012.98
VZ
0.961.411.200.704.67
O
0.330.571.070.210.74
UNP
-0.050.061.01-0.06-0.16
CAT
Caterpillar Inc.
1.642.291.302.655.90
UPS
-0.63-0.680.90-0.40-1.34
GD
General Dynamics Corporation
0.500.781.110.622.47
NEE
1.041.421.190.694.10
DUK
Duke Energy Corporation
1.231.791.221.325.78
SO
1.362.021.241.826.35
QCOM
0.420.811.110.500.92
TXN
0.691.151.141.163.81
AVGO
Broadcom Inc.
1.301.941.252.316.73
MSFT
1.061.451.201.333.05
AAPL
Apple Inc
1.191.801.231.603.89
V
1.231.701.241.634.09
AXP
American Express Company
2.723.611.506.0021.46
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
0.711.101.190.632.36
XOM
0.781.191.140.793.46
CVX
Chevron Corporation
0.510.801.100.441.55
VICI
0.420.691.090.460.98
UNH
0.320.601.090.411.14
KR
The Kroger Co.
1.402.381.282.115.47
TROW
0.881.331.170.403.05
AMGN
Amgen Inc.
0.150.391.060.210.44
MAIN
2.823.621.554.0815.42
MA
1.532.101.292.024.94
INTU
Intuit Inc.
0.190.431.060.290.82
MSCI
0.641.021.150.541.56
BLK
BlackRock, Inc.
1.972.711.331.957.98
AWR
American States Water Company
0.110.301.040.070.25
AWK
American Water Works Company, Inc.
0.110.291.030.060.32
AMT
American Tower Corporation
0.110.311.040.060.23
VUSA.AS
2.623.621.513.7116.18

Pegaz на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.87 до 2.73, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.29
2.62
Pegaz
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Pegaz за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.36%2.50%2.87%1.97%2.30%2.25%2.57%2.11%2.22%2.40%1.95%1.92%
KO
The Coca-Cola Company
3.10%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
MO
7.09%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%4.79%
TGT
3.28%3.06%2.66%1.37%1.52%2.03%3.81%3.74%3.21%2.97%2.50%2.50%
PG
2.32%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.32%2.78%2.91%
VOW3.DE
10.74%7.84%22.87%2.74%3.19%2.76%2.85%1.24%0.13%3.63%2.20%1.74%
HD
The Home Depot, Inc.
2.10%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%1.89%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
1.64%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%1.19%1.37%
JNJ
Johnson & Johnson
3.28%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%
ABBV
AbbVie Inc.
3.51%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%3.03%
VZ
6.31%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%4.22%
O
5.52%5.40%4.72%1.82%1.59%1.31%1.48%1.58%1.48%1.56%1.62%2.06%
UNP
2.26%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%1.60%1.76%
CAT
Caterpillar Inc.
1.36%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%1.89%
UPS
5.07%4.12%3.50%1.90%2.40%3.28%3.73%2.79%2.72%3.03%2.41%2.36%
GD
General Dynamics Corporation
2.07%2.01%2.00%2.24%2.90%2.26%2.31%1.61%1.72%2.46%1.76%1.76%
NEE
2.76%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%3.08%
DUK
Duke Energy Corporation
3.70%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%3.77%4.48%
SO
3.39%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%4.24%4.89%
QCOM
2.08%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%1.75%
TXN
2.72%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%2.44%
AVGO
Broadcom Inc.
1.18%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%1.66%
MSFT
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AAPL
Apple Inc
0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
V
0.70%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%
AXP
American Express Company
0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%1.05%0.95%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
2.23%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%1.65%0.66%0.57%0.68%
XOM
3.40%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%
CVX
Chevron Corporation
4.15%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%3.12%
VICI
5.28%5.05%4.63%4.58%4.93%4.59%5.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
1.46%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
KR
The Kroger Co.
2.11%2.41%17.47%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%1.06%1.56%
TROW
4.00%4.53%4.40%3.72%2.38%2.50%3.03%2.17%2.87%5.71%2.05%1.81%
AMGN
Amgen Inc.
3.24%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%1.65%
MAIN
7.46%8.70%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%8.18%
MA
0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%0.25%
INTU
Intuit Inc.
0.58%0.52%0.72%0.38%0.42%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%0.89%0.92%
MSCI
1.03%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%0.38%0.00%
BLK
BlackRock, Inc.
1.95%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%2.12%
AWR
American States Water Company
2.19%2.06%1.65%1.35%1.61%1.34%1.58%1.72%2.01%2.08%2.21%2.65%
AWK
American Water Works Company, Inc.
2.30%2.11%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%2.27%1.99%
AMT
American Tower Corporation
3.14%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%1.42%1.38%
VUSA.AS
0.94%1.26%1.45%1.02%1.43%1.46%1.74%1.64%1.66%1.76%1.45%1.19%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.37%
-0.61%
Pegaz
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Pegaz показал максимальную просадку в 33.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.

Текущая просадка Pegaz составляет 1.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.71%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.965 авг. 2020 г.119
-18.46%5 янв. 2022 г.20012 окт. 2022 г.19920 июл. 2023 г.399
-14.97%24 сент. 2018 г.6624 дек. 2018 г.5513 мар. 2019 г.121
-10.51%1 авг. 2023 г.6427 окт. 2023 г.3212 дек. 2023 г.96
-9.58%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11825 июл. 2018 г.127

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Pegaz составляет 2.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.16%
2.24%
Pegaz
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

KRVOW3.DEMOXOMVZABBVDUKCVXSOUNHAWRAMTTGTJNJNEEAMGNPGMAINOAVGOAWKQCOMVICIVUSA.ASAAPLGDKOMSCIMSFTINTUCATUPSLOWTXNUNPAPDAXPHDVMATROWBLK
KR1.000.050.250.150.240.160.220.180.210.170.190.120.300.220.160.210.270.140.150.090.200.100.120.090.080.210.220.090.110.090.170.230.220.120.210.160.110.230.100.070.170.15
VOW3.DE0.051.000.210.290.140.140.040.280.080.160.060.100.230.140.090.170.100.300.140.290.060.300.260.530.230.240.190.210.200.210.410.280.280.300.280.290.360.240.280.310.370.37
MO0.250.211.000.330.370.300.350.320.340.280.240.240.260.360.270.310.410.260.330.150.260.150.310.220.170.340.460.130.140.130.330.290.300.200.350.320.320.270.240.240.300.30
XOM0.150.290.331.000.250.270.170.840.180.260.140.080.250.210.150.230.130.310.190.250.090.260.290.280.230.430.250.190.170.190.570.320.280.290.400.330.450.260.320.320.370.38
VZ0.240.140.370.251.000.290.440.260.410.290.340.320.260.400.340.310.420.250.340.110.380.120.240.170.150.290.430.170.160.160.270.290.280.200.310.330.290.300.250.230.270.28
ABBV0.160.140.300.270.291.000.260.270.220.370.220.240.240.450.200.490.350.250.250.210.250.220.230.270.240.290.360.280.270.270.300.310.270.270.290.300.270.300.330.320.280.31
DUK0.220.040.350.170.440.261.000.170.790.280.580.480.190.390.680.300.490.220.500.070.690.060.340.120.140.300.530.200.140.140.150.230.220.130.280.320.190.260.220.210.200.23
CVX0.180.280.320.840.260.270.171.000.180.280.150.090.280.230.160.250.140.340.200.290.100.270.300.300.240.450.250.230.210.210.570.320.290.320.430.350.460.280.330.330.390.39
SO0.210.080.340.180.410.220.790.181.000.260.550.480.190.380.670.270.470.220.490.090.670.090.340.130.160.310.500.210.160.160.150.230.220.160.280.320.200.260.240.240.220.22
UNH0.170.160.280.260.290.370.280.280.261.000.260.260.250.410.250.360.350.270.230.220.290.230.240.270.300.350.340.310.320.290.290.310.320.290.360.310.330.330.360.350.310.35
AWR0.190.060.240.140.340.220.580.150.550.261.000.440.230.360.540.280.410.230.460.140.700.160.320.190.200.330.420.300.240.260.180.260.310.220.310.310.240.330.280.250.290.31
AMT0.120.100.240.080.320.240.480.090.480.260.441.000.260.360.510.310.400.240.550.190.560.190.400.220.290.200.420.350.320.340.160.300.290.270.280.320.220.350.320.300.300.32
TGT0.300.230.260.250.260.240.190.280.190.250.230.261.000.250.240.270.260.290.260.290.240.310.280.280.300.290.270.340.290.350.340.430.490.370.370.350.350.510.300.310.420.41
JNJ0.220.140.360.210.400.450.390.230.380.410.360.360.251.000.330.480.480.210.310.150.390.180.220.240.230.320.470.250.270.240.270.310.290.270.350.350.270.310.340.320.320.35
NEE0.160.090.270.150.340.200.680.160.670.250.540.510.240.331.000.250.450.260.460.170.700.170.350.210.250.290.460.300.280.280.140.290.290.240.270.330.220.320.280.280.270.30
AMGN0.210.170.310.230.310.490.300.250.270.360.280.310.270.480.251.000.360.260.260.270.320.270.270.270.310.310.350.330.340.330.320.330.320.350.330.330.290.330.320.300.380.38
PG0.270.100.410.130.420.350.490.140.470.350.410.400.260.480.450.361.000.210.370.180.490.190.260.200.250.300.620.270.300.250.200.330.310.260.320.390.240.360.330.330.270.30
MAIN0.140.300.260.310.250.250.220.340.220.270.230.240.290.210.260.260.211.000.370.340.240.320.390.370.350.390.300.340.340.360.400.340.360.360.360.350.470.360.360.370.470.45
O0.150.140.330.190.340.250.500.200.490.230.460.550.260.310.460.260.370.371.000.200.510.200.570.210.240.300.480.280.250.280.230.300.310.260.320.350.330.350.350.330.320.32
AVGO0.090.290.150.250.110.210.070.290.090.220.140.190.290.150.170.270.180.340.201.000.150.660.280.440.560.310.210.480.580.530.420.380.400.680.370.390.410.400.430.460.490.48
AWK0.200.060.260.090.380.250.690.100.670.290.700.560.240.390.700.320.490.240.510.151.000.160.360.210.230.280.480.350.270.310.140.280.300.230.290.350.230.340.290.270.280.32
QCOM0.100.300.150.260.120.220.060.270.090.230.160.190.310.180.170.270.190.320.200.660.161.000.290.410.570.280.190.430.570.530.430.400.400.700.350.410.430.410.440.450.500.49
VICI0.120.260.310.290.240.230.340.300.340.240.320.400.280.220.350.270.260.390.570.280.360.291.000.320.280.350.360.340.270.320.330.360.380.330.370.340.430.390.360.360.410.40
VUSA.AS0.090.530.220.280.170.270.120.300.130.270.190.220.280.240.210.270.200.370.210.440.210.410.321.000.420.350.260.430.440.470.440.380.390.430.380.400.470.390.440.460.510.52
AAPL0.080.230.170.230.150.240.140.240.160.300.200.290.300.230.250.310.250.350.240.560.230.570.280.421.000.280.260.530.670.560.340.400.400.570.350.390.390.420.500.510.480.47
GD0.210.240.340.430.290.290.300.450.310.350.330.200.290.320.290.310.300.390.300.310.280.280.350.350.281.000.400.300.300.300.530.380.360.330.500.420.510.390.410.420.470.47
KO0.220.190.460.250.430.360.530.250.500.340.420.420.270.470.460.350.620.300.480.210.480.190.360.260.260.401.000.310.300.270.300.350.320.270.390.440.360.350.400.400.340.37
MSCI0.090.210.130.190.170.280.200.230.210.310.300.350.340.250.300.330.270.340.280.480.350.430.340.430.530.300.311.000.590.620.310.380.440.500.380.450.410.460.550.570.550.56
MSFT0.110.200.140.170.160.270.140.210.160.320.240.320.290.270.280.340.300.340.250.580.270.570.270.440.670.300.300.591.000.690.320.380.420.590.380.410.410.450.590.600.520.52
INTU0.090.210.130.190.160.270.140.210.160.290.260.340.350.240.280.330.250.360.280.530.310.530.320.470.560.300.270.620.691.000.330.390.450.560.360.410.440.470.570.600.540.53
CAT0.170.410.330.570.270.300.150.570.150.290.180.160.340.270.140.320.200.400.230.420.140.430.330.440.340.530.300.310.320.331.000.470.440.480.570.500.580.420.430.440.560.57
UPS0.230.280.290.320.290.310.230.320.230.310.260.300.430.310.290.330.330.340.300.380.280.400.360.380.400.380.350.380.380.390.471.000.460.450.520.460.440.500.400.410.550.52
LOW0.220.280.300.280.280.270.220.290.220.320.310.290.490.290.290.320.310.360.310.400.300.400.380.390.400.360.320.440.420.450.440.461.000.460.460.430.440.810.430.430.530.53
TXN0.120.300.200.290.200.270.130.320.160.290.220.270.370.270.240.350.260.360.260.680.230.700.330.430.570.330.270.500.590.560.480.450.461.000.450.480.480.500.520.530.580.56
UNP0.210.280.350.400.310.290.280.430.280.360.310.280.370.350.270.330.320.360.320.370.290.350.370.380.350.500.390.380.380.360.570.520.460.451.000.490.500.470.460.470.540.57
APD0.160.290.320.330.330.300.320.350.320.310.310.320.350.350.330.330.390.350.350.390.350.410.340.400.390.420.440.450.410.410.500.460.430.480.491.000.460.450.470.480.500.54
AXP0.110.360.320.450.290.270.190.460.200.330.240.220.350.270.220.290.240.470.330.410.230.430.430.470.390.510.360.410.410.440.580.440.440.480.500.461.000.440.570.580.600.62
HD0.230.240.270.260.300.300.260.280.260.330.330.350.510.310.320.330.360.360.350.400.340.410.390.390.420.390.350.460.450.470.420.500.810.500.470.450.441.000.460.460.530.55
V0.100.280.240.320.250.330.220.330.240.360.280.320.300.340.280.320.330.360.350.430.290.440.360.440.500.410.400.550.590.570.430.400.430.520.460.470.570.461.000.870.510.54
MA0.070.310.240.320.230.320.210.330.240.350.250.300.310.320.280.300.330.370.330.460.270.450.360.460.510.420.400.570.600.600.440.410.430.530.470.480.580.460.871.000.540.56
TROW0.170.370.300.370.270.280.200.390.220.310.290.300.420.320.270.380.270.470.320.490.280.500.410.510.480.470.340.550.520.540.560.550.530.580.540.500.600.530.510.541.000.75
BLK0.150.370.300.380.280.310.230.390.220.350.310.320.410.350.300.380.300.450.320.480.320.490.400.520.470.470.370.560.520.530.570.520.530.560.570.540.620.550.540.560.751.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 окт. 2017 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab