Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
KUYAF Kuya Silver Corp | Basic Materials | 100% |
BBD-A.TO Bombardier Inc | Industrials | 0% |
EIT-UN.TO Canoe EIT Income Fund | Diversified Portfolio | 0% |
CNC.V Canada Nickel Company Inc | Basic Materials | 0% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | Canada Equities | 0% |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | Financial Services | 0% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | Financial Services | 0% |
RY.TO Royal Bank of Canada | Financial Services | 0% |
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | Basic Materials | 0% |
BMO.TO Bank of Montreal | Financial Services | 0% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerТранзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 12 дек. 2025 г. | Куп. | Bombardier Inc | 250 | CA$222.82 |
| 12 дек. 2025 г. | Куп. | Canoe EIT Income Fund | 6482 | CA$14.52 |
| 12 дек. 2025 г. | Куп. | Canada Nickel Company Inc | 18903 | CA$1.22 |
| 12 дек. 2025 г. | Куп. | Kuya Silver Corp | 19319 | $0.59 |
| 12 дек. 2025 г. | Куп. | iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2597 | CA$35.56 |
| 12 дек. 2025 г. | Куп. | Canadian Imperial Bank of Commerce | 900 | CA$77.06 |
| 12 дек. 2025 г. | Куп. | The Toronto-Dominion Bank | 900 | CA$82.42 |
| 12 дек. 2025 г. | Куп. | Royal Bank of Canada | 500 | CA$167.02 |
| 12 дек. 2025 г. | Куп. | Agnico Eagle Mines Limited | 463 | CA$134.63 |
| 12 дек. 2025 г. | Куп. | Bank of Montreal | 500 | CA$172.77 |
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в DC LIRA RRSP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.57% | 2.17% | 10.16% | 9.03% | 25.93% | 21.59% | 15.11% | 14.49% |
Портфель DC LIRA RRSP | 40.07% | 43,893.56% | 26,587,714,995,399,310.00% | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | -0.89% | -14.34% | -2.49% | -0.60% | 41.16% | 52.05% | 24.22% | 15.27% |
BBD-A.TO Bombardier Inc | -0.15% | 4.33% | 30.82% | 32.36% | 202.38% | 72.33% | 56.93% | 18.72% |
BMO.TO Bank of Montreal | 0.18% | 9.74% | 31.03% | 33.12% | 60.65% | 31.19% | 17.46% | 15.44% |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 0.71% | 1.58% | 23.94% | 24.38% | 68.16% | 45.63% | 22.94% | 20.73% |
CNC.V Canada Nickel Company Inc | -2.00% | -12.50% | 5.00% | 20.49% | 47.00% | 4.45% | -15.98% | — |
EIT-UN.TO Canoe EIT Income Fund | 0.12% | 1.76% | 13.19% | 14.28% | 20.10% | 20.41% | 16.99% | 15.69% |
KUYAF Kuya Silver Corp | 0.45% | -28.42% | -31.23% | 20.12% | 101.72% | 20.97% | -16.70% | — |
RY.TO Royal Bank of Canada | 0.75% | 9.58% | 18.14% | 22.08% | 60.90% | 34.84% | 21.23% | 17.63% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 1.10% | 8.52% | 25.29% | 32.68% | 71.58% | 32.19% | 17.78% | 15.57% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 0.26% | 2.33% | 9.69% | 11.69% | 31.18% | 22.55% | 14.33% | 12.76% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +32.76%, а средняя месячная доходность — +41,785.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.0 лет.
Исторически 100% месяцев были с положительной доходностью, а 0% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +86,626.7%, в то время как худший месяц был дек. 2025 г. с доходностью 172.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.
В ежедневном выражении DC LIRA RRSP закрывался с повышением в 100% случаев. Лучший день был 17 апр. 2026 г. с доходностью +65.3%, в то время как худший день был 25 мая 2026 г. с доходностью 0.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27,899.57% | 39,576.11% | 84,319.47% | 86,626.70% | 53,390.82% | 511.12% | 26,587,714,995,399,310.00% | ||||||
| 2025 | 172.77% | 172.77% |
Метрики бенчмарка
DC LIRA RRSP has an annualized alpha of 1648419818793711387593393647386624.00%, beta of 4.14, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 12, 2025.
- This portfolio captured 147795755739914294564601893153144832.00% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -36068096554471738310656.00%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.09 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1,648,419,818,793,711,400,000,000,000,000,000.00%
- Бета
- 4.14
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 147,795,755,739,914,300,000,000,000,000,000,000.00%
- Участие в снижении
- -36,068,096,554,471,740,000,000.00%
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DC LIRA RRSP и их сравнение с S&P 500 Index.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | 67 | 0.96 | 1.40 | 1.19 | 1.21 | 3.18 |
BBD-A.TO Bombardier Inc | 97 | 3.93 | 4.42 | 1.57 | 10.97 | 33.02 |
BMO.TO Bank of Montreal | 96 | 3.44 | 4.48 | 1.58 | 6.02 | 21.85 |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 97 | 3.92 | 4.79 | 1.68 | 7.52 | 27.92 |
CNC.V Canada Nickel Company Inc | 65 | 0.68 | 1.51 | 1.18 | 1.07 | 2.03 |
EIT-UN.TO Canoe EIT Income Fund | 71 | 2.29 | 3.46 | 1.42 | 3.40 | 13.03 |
KUYAF Kuya Silver Corp | 76 | 1.08 | 1.88 | 1.22 | 2.42 | 5.55 |
RY.TO Royal Bank of Canada | 98 | 4.44 | 6.36 | 1.82 | 7.53 | 27.96 |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 98 | 4.75 | 5.78 | 1.83 | 10.77 | 45.21 |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 86 | 2.62 | 3.49 | 1.47 | 4.09 | 18.93 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность DC LIRA RRSP за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Портфель | 0.00% | 0.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CA$3,275.20 | CA$1,367.57 | CA$1,896.64 | CA$3,275.20 | CA$1,354.58 | CA$288.31 | CA$11,457.50 | ||||||
| 2025 | CA$1,611.20 | CA$1,611.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.
Коэффициент диверсификации
Всё время | |
|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.00 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.00, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.
Корреляция DC LIRA RRSP с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.38 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у XIU.TO: 0.64, а самая низкая у AEM.TO: 0.41.
Таблица корреляции активов
| CNC.V | KUYAF | AEM.TO | EIT-UN.TO | BBD-A.TO | CM.TO | RY.TO | TD.TO | BMO.TO | XIU.TO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC.V | 1.00 | 0.36 | 0.50 | 0.31 | 0.35 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.36 |
| KUYAF | 0.36 | 1.00 | 0.52 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.38 | 0.30 | 0.32 | 0.42 |
| AEM.TO | 0.50 | 0.52 | 1.00 | 0.39 | 0.39 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.67 |
| EIT-UN.TO | 0.31 | 0.31 | 0.39 | 1.00 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.54 |
| BBD-A.TO | 0.35 | 0.31 | 0.39 | 0.43 | 1.00 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.56 | 0.54 |
| CM.TO | 0.26 | 0.32 | 0.32 | 0.47 | 0.44 | 1.00 | 0.74 | 0.80 | 0.82 | 0.66 |
| RY.TO | 0.24 | 0.38 | 0.35 | 0.51 | 0.47 | 0.74 | 1.00 | 0.86 | 0.79 | 0.72 |
| TD.TO | 0.24 | 0.30 | 0.35 | 0.49 | 0.51 | 0.80 | 0.86 | 1.00 | 0.79 | 0.75 |
| BMO.TO | 0.24 | 0.32 | 0.37 | 0.48 | 0.56 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | 1.00 | 0.76 |
| XIU.TO | 0.36 | 0.42 | 0.67 | 0.54 | 0.54 | 0.66 | 0.72 | 0.75 | 0.76 | 1.00 |
Узнайте, чего не хватает портфелю DC LIRA RRSP
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в DC LIRA RRSP есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации