Сравнение TD.TO с EIT-UN.TO
TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) is a stock, while EIT-UN.TO (Canoe EIT Income Fund) is Diversified Portfolio fund actively managed by Canoe. Over the past 10 years, TD.TO returned 15.57%/yr vs 15.69%/yr for EIT-UN.TO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD.TO и EIT-UN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD.TO показывает доходность 25.29%, что значительно выше, чем у EIT-UN.TO с доходностью 13.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TD.TO имеют среднегодовую доходность 15.57%, а акции EIT-UN.TO немного впереди с 15.69%.
TD.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 8.52%
- С начала года
- 25.29%
- 6 месяцев
- 32.68%
- 1 год
- 71.58%
- 3 года*
- 32.19%
- 5 лет*
- 17.78%
- 10 лет*
- 15.57%
EIT-UN.TO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 13.19%
- 6 месяцев
- 14.28%
- 1 год
- 20.10%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 16.99%
- 10 лет*
- 15.69%
Сравнение доходности по годам TD.TO и EIT-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 25.29% | 77.06% | -6.05% | 2.34% | -6.01% | 40.15% | 3.72% | 11.66% | -4.57% | 15.15% |
EIT-UN.TO Canoe EIT Income Fund | 13.19% | 11.81% | 27.99% | 5.94% | 10.49% | 49.02% | 7.74% | 12.45% | -3.05% | 9.56% |
Correlation
The correlation between TD.TO and EIT-UN.TO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2006 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD.TO vs. EIT-UN.TO — Ранг доходности на риск
TD.TO
EIT-UN.TO
Сравнение TD.TO c EIT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TD.TO | EIT-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.42 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.77 | 3.40 | +7.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.21 | 13.03 | +32.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TD.TO | EIT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75 | 2.29 | +2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 1.40 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.90 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.45 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок TD.TO и EIT-UN.TO
Максимальная просадка TD.TO за все время составила -52.42%, что меньше максимальной просадки EIT-UN.TO в -63.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD.TO и EIT-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD.TO | EIT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.42% | -63.56% | +11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -5.93% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -9.45% | -5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -15.57% | -10.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -50.36% | +14.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.52% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -8.81% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.55% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD.TO и EIT-UN.TO
The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что TD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD.TO | EIT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 2.55% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 7.53% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 8.82% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 12.22% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 17.53% | +1.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD.TO и EIT-UN.TO
Дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности EIT-UN.TO в 6.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIT-UN.TO Canoe EIT Income Fund | 6.95% | 7.64% | 7.90% | 9.29% | 8.97% | 9.08% | 12.20% | 11.53% | 11.65% | 10.16% | 10.06% | 10.71% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 2.67% | 3.25% | 5.33% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% |
Часто задаваемые вопросы
TD.TO and EIT-UN.TO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TD.TO и EIT-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор