PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIT-UN.TO с BBD-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIT-UN.TO с BBD-A.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EIT-UN.TO (Canoe EIT Income Fund) is Diversified Portfolio fund actively managed by Canoe, while BBD-A.TO (Bombardier Inc) is a stock. Over the past 10 years, EIT-UN.TO returned 15.69%/yr vs 18.72%/yr for BBD-A.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EIT-UN.TO и BBD-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и Bombardier Inc (BBD-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIT-UN.TO показывает доходность 13.19%, что значительно ниже, чем у BBD-A.TO с доходностью 30.82%. За последние 10 лет акции EIT-UN.TO уступали акциям BBD-A.TO по среднегодовой доходности: 15.69% против 18.72% соответственно.

EIT-UN.TO

1 день
0.12%
1 месяц
1.76%
С начала года
13.19%
6 месяцев
14.28%
1 год
20.10%
3 года*
20.41%
5 лет*
16.99%
10 лет*
15.69%

BBD-A.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
4.33%
С начала года
30.82%
6 месяцев
32.36%
1 год
202.38%
3 года*
72.33%
5 лет*
56.93%
10 лет*
18.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIT-UN.TO и BBD-A.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		13.19%11.81%27.99%5.94%10.49%49.02%7.74%12.45%-3.05%9.56%
BBD-A.TO
Bombardier Inc		30.82%139.44%81.98%0.96%22.36%110.98%-57.73%-6.73%-31.80%30.90%

Correlation

The correlation between EIT-UN.TO and BBD-A.TO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2006 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canoe EIT Income Fund

Bombardier Inc

Часто сравнивают с EIT-UN.TO:
EIT-UN.TO с HDIV.TOEIT-UN.TO с DFN.TOEIT-UN.TO с HDIF.TOEIT-UN.TO с MNS.TOEIT-UN.TO с ZWC.TOEIT-UN.TO с HYLD.TOEIT-UN.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с BBD-A.TO:
BBD-A.TO с BBD-B.TOBBD-A.TO с DTOL.TOBBD-A.TO с CMBBD-A.TO с CNC.VBBD-A.TO с KUYAFBBD-A.TO с RY.TOBBD-A.TO с BMO.TO

Доходность на риск

EIT-UN.TO vs. BBD-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIT-UN.TO
Ранг доходности на риск EIT-UN.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIT-UN.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIT-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIT-UN.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIT-UN.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIT-UN.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BBD-A.TO
Ранг доходности на риск BBD-A.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBD-A.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBD-A.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBD-A.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBD-A.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBD-A.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIT-UN.TO c BBD-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и Bombardier Inc (BBD-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIT-UN.TOBBD-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
3.93

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
4.42

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.57

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

10.97

-7.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

33.02

-19.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIT-UN.TO vs. BBD-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIT-UN.TO на текущий момент составляет 2.29, что ниже коэффициента Шарпа BBD-A.TO равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIT-UN.TO и BBD-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIT-UN.TOBBD-A.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

3.93

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

1.08

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.34

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.13

+0.32

Просадки

Сравнение просадок EIT-UN.TO и BBD-A.TO

Максимальная просадка EIT-UN.TO за все время составила -63.56%, что меньше максимальной просадки BBD-A.TO в -95.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIT-UN.TO и BBD-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIT-UN.TOBBD-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.56%

-95.71%

+32.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-18.57%

+12.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.45%

-39.01%

+29.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.57%

-61.30%

+45.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.36%

-93.09%

+42.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-6.40%

+5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-56.36%

+47.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

6.16%

-4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EIT-UN.TO и BBD-A.TO

Текущая волатильность для Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) составляет 2.55%, в то время как у Bombardier Inc (BBD-A.TO) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что EIT-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBD-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIT-UN.TOBBD-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

12.80%

-10.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

40.73%

-33.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.82%

51.96%

-43.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.22%

53.08%

-40.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

56.22%

-38.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIT-UN.TO и BBD-A.TO

Дивидендная доходность EIT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, тогда как BBD-A.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBD-A.TO
Bombardier Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		6.95%7.64%7.90%9.29%8.97%9.08%12.20%11.53%11.65%10.16%10.06%10.71%

Часто задаваемые вопросы

EIT-UN.TO and BBD-A.TO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIT-UN.TO и BBD-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор