Сравнение AEM.TO с BMO.TO
AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited) and BMO.TO (Bank of Montreal) are both stocks. AEM.TO operates in Gold (Basic Materials), while BMO.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, AEM.TO returned 15.27%/yr vs 15.44%/yr for BMO.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEM.TO и BMO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEM.TO показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у BMO.TO с доходностью 31.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AEM.TO имеют среднегодовую доходность 15.27%, а акции BMO.TO немного впереди с 15.44%.
AEM.TO
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -14.34%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 41.16%
- 3 года*
- 52.05%
- 5 лет*
- 24.22%
- 10 лет*
- 15.27%
BMO.TO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- 31.03%
- 6 месяцев
- 33.12%
- 1 год
- 60.65%
- 3 года*
- 31.19%
- 5 лет*
- 17.46%
- 10 лет*
- 15.44%
Сравнение доходности по годам AEM.TO и BMO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | -2.49% | 109.63% | 58.54% | 6.65% | 8.01% | -23.56% | 13.64% | 46.58% | -4.22% | 3.57% |
BMO.TO Bank of Montreal | 31.03% | 33.33% | 11.74% | 12.19% | -6.19% | 45.89% | 1.29% | 17.51% | -7.94% | 7.99% |
Correlation
The correlation between AEM.TO and BMO.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г. | 0.03 |
Over the past year, AEM.TO and BMO.TO have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AEM.TO:
CA$113.39B
BMO.TO:
CA$161.81B
AEM.TO:
CA$10.65
BMO.TO:
CA$13.65
AEM.TO:
21.22
BMO.TO:
16.82
AEM.TO:
0.32
BMO.TO:
0.77
AEM.TO:
8.38
BMO.TO:
2.12
AEM.TO:
4.32
BMO.TO:
2.08
AEM.TO:
CA$13.56B
BMO.TO:
CA$77.04B
AEM.TO:
CA$8.26B
BMO.TO:
CA$34.47B
AEM.TO:
CA$9.54B
BMO.TO:
CA$14.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEM.TO vs. BMO.TO — Ранг доходности на риск
AEM.TO
BMO.TO
Сравнение AEM.TO c BMO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) и Bank of Montreal (BMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEM.TO | BMO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.58 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 6.02 | -4.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 21.85 | -18.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEM.TO | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 3.44 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.96 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.74 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.53 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок AEM.TO и BMO.TO
Максимальная просадка AEM.TO за все время составила -70.33%, что больше максимальной просадки BMO.TO в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM.TO и BMO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEM.TO | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.33% | -62.39% | -7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.29% | -10.12% | -24.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.29% | -16.57% | -17.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.35% | -27.47% | -14.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.07% | -45.59% | -9.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.29% | 0.00% | -34.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.16% | -9.04% | -20.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.96% | 2.79% | +10.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEM.TO и BMO.TO
Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с Bank of Montreal (BMO.TO) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что AEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEM.TO | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.83% | 4.85% | +9.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.90% | 14.65% | +20.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.09% | 17.76% | +25.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.05% | 18.35% | +16.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.95% | 21.00% | +14.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM.TO и BMO.TO
Дивидендная доходность AEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности BMO.TO в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | 1.04% | 0.97% | 1.95% | 2.98% | 2.81% | 2.08% | 1.34% | 0.81% | 0.80% | 0.77% | 0.75% | 0.95% |
BMO.TO Bank of Montreal | 2.87% | 3.61% | 4.39% | 4.42% | 4.44% | 3.11% | 4.38% | 4.03% | 4.24% | 3.54% | 3.52% | 4.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEM.TO и BMO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Bank of Montreal. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEM.TO и BMO.TO
AEM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
BMO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о валовой прибыли в 8.79B при выручке в 19.27B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
AEM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
BMO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила об операционной прибыли в 3.50B при выручке в 19.27B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
AEM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
BMO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 19.27B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
AEM.TO and BMO.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AEM.TO и BMO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор