PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNC.V с RY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNC.V с RY.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNC.V (Canada Nickel Company Inc) and RY.TO (Royal Bank of Canada) are both stocks. CNC.V operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while RY.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, CNC.V returned -14.88%/yr vs 20.83%/yr for RY.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNC.V и RY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canada Nickel Company Inc (CNC.V) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNC.V показывает доходность 14.29%, что значительно ниже, чем у RY.TO с доходностью 17.41%.

CNC.V

1 день
0.63%
1 месяц
-5.88%
С начала года
14.29%
6 месяцев
25.00%
1 год
70.21%
3 года*
8.00%
5 лет*
-14.88%
10 лет*
—

RY.TO

1 день
1.93%
1 месяц
11.42%
С начала года
17.41%
6 месяцев
22.61%
1 год
60.20%
3 года*
34.92%
5 лет*
20.83%
10 лет*
17.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNC.V и RY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
CNC.V
Canada Nickel Company Inc		14.29%52.17%-19.30%-44.39%-44.74%91.24%115.56%
RY.TO
Royal Bank of Canada		17.41%39.60%34.37%9.80%-1.52%33.09%5.71%

Correlation

The correlation between CNC.V and RY.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNC.V:

CA$363.03M

RY.TO:

CA$378.38B

EPS

CNC.V:

-CA$0.13

RY.TO:

CA$15.77

Коэффициент P/B

CNC.V:

1.52

RY.TO:

2.92

Общая выручка (12 мес.)

CNC.V:

CA$0.00

RY.TO:

CA$120.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNC.V:

CA$0.00

RY.TO:

CA$65.64B

EBITDA (12 мес.)

CNC.V:

-CA$15.27M

RY.TO:

CA$14.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canada Nickel Company Inc

Royal Bank of Canada

Часто сравнивают с CNC.V:
CNC.V с VNRXCNC.V с KUYAFCNC.V с AEM.TOCNC.V с BBD-A.TOCNC.V с CM.TOCNC.V с EIT-UN.TOCNC.V с XIU.TO
Часто сравнивают с RY.TO:
RY.TO с TD.TORY.TO с VDY.TORY.TO с BMO.TORY.TO с CNR.TORY.TO с BNS.TORY.TO с XDIV.TORY.TO с CM.TO

Доходность на риск

CNC.V vs. RY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNC.V
Ранг доходности на риск CNC.V: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNC.V: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNC.V: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNC.V: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNC.V: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNC.V: 6767
Ранг коэф-та Мартина
RY.TO
Ранг доходности на риск RY.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNC.V c RY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canada Nickel Company Inc (CNC.V) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNC.VRY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
4.39

-3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
6.29

-4.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.80

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

7.45

-5.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

27.64

-24.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNC.V vs. RY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNC.V на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа RY.TO равного 4.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNC.V и RY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNC.VRY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

4.39

-3.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

1.40

-1.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.46

-0.33

Просадки

Сравнение просадок CNC.V и RY.TO

Максимальная просадка CNC.V за все время составила -83.14%, что больше максимальной просадки RY.TO в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNC.V и RY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNC.VRY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.14%

-70.56%

-12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.09%

-8.12%

-35.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.25%

-16.00%

-48.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.68%

-21.21%

-59.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.55%

0.00%

-63.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.10%

-20.93%

-34.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.90%

2.18%

+20.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CNC.V и RY.TO

Canada Nickel Company Inc (CNC.V) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY.TO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что CNC.V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNC.VRY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.19%

4.83%

+8.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.78%

10.68%

+38.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.39%

13.80%

+55.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.31%

14.94%

+45.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.67%

17.27%

+59.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNC.V и RY.TO

CNC.V не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNC.V
Canada Nickel Company Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RY.TO
Royal Bank of Canada		2.35%2.58%3.23%3.99%3.90%3.22%4.10%3.96%4.03%3.39%3.57%4.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNC.V и RY.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canada Nickel Company Inc и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B202220232024202520260
33.95B
(CNC.V) Общая выручка
(RY.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CNC.V and RY.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNC.V и RY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор