Сравнение RY.TO с AEM.TO
RY.TO (Royal Bank of Canada) and AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. RY.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while AEM.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, RY.TO returned 18.12%/yr vs 15.41%/yr for AEM.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RY.TO и AEM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RY.TO показывает доходность 20.87%, что значительно выше, чем у AEM.TO с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции RY.TO превзошли акции AEM.TO по среднегодовой доходности: 18.12% против 15.41% соответственно.
RY.TO
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 13.00%
- С начала года
- 20.87%
- 6 месяцев
- 23.89%
- 1 год
- 63.96%
- 3 года*
- 35.54%
- 5 лет*
- 21.56%
- 10 лет*
- 18.12%
AEM.TO
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -15.09%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 38.18%
- 3 года*
- 53.43%
- 5 лет*
- 24.09%
- 10 лет*
- 15.41%
Сравнение доходности по годам RY.TO и AEM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY.TO Royal Bank of Canada | 20.87% | 39.60% | 34.37% | 9.80% | -1.52% | 33.09% | 6.52% | 14.33% | -5.50% | 17.12% |
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | -1.88% | 109.63% | 58.54% | 6.65% | 8.01% | -23.56% | 13.64% | 46.58% | -4.22% | 3.57% |
Correlation
The correlation between RY.TO and AEM.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.05 |
The correlation between RY.TO and AEM.TO shifts across timeframes, from 0.03 (10 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RY.TO:
CA$389.54B
AEM.TO:
CA$114.10B
RY.TO:
CA$15.77
AEM.TO:
$10.65
RY.TO:
17.69
AEM.TO:
15.27
RY.TO:
2.60
AEM.TO:
0.23
RY.TO:
3.25
AEM.TO:
6.03
RY.TO:
3.01
AEM.TO:
3.11
RY.TO:
CA$120.33B
AEM.TO:
$13.56B
RY.TO:
CA$65.64B
AEM.TO:
$8.26B
RY.TO:
CA$14.74B
AEM.TO:
$9.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY.TO vs. AEM.TO — Ранг доходности на риск
RY.TO
AEM.TO
Сравнение RY.TO c AEM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY.TO) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RY.TO | AEM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 1.18 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.91 | 1.00 | +6.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.39 | 2.79 | +26.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RY.TO и AEM.TO
Максимальная просадка RY.TO за все время составила -54.03%, что меньше максимальной просадки AEM.TO в -70.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY.TO и AEM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY.TO | AEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.03% | -70.33% | +16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -38.24% | +30.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.00% | -38.24% | +22.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -41.38% | +20.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -55.07% | +21.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -33.88% | +33.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -29.18% | +22.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 13.73% | -11.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY.TO и AEM.TO
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY.TO) составляет 4.23%, в то время как у Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) волатильность равна 15.84%. Это указывает на то, что RY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY.TO | AEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 15.84% | -11.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 35.38% | -24.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.82% | 43.51% | -29.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 35.15% | -20.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 36.00% | -18.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY.TO и AEM.TO
Дивидендная доходность RY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности AEM.TO в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | 1.03% | 0.97% | 1.95% | 2.98% | 2.81% | 2.08% | 1.34% | 0.81% | 0.80% | 0.77% | 0.75% | 0.95% |
RY.TO Royal Bank of Canada | 2.28% | 2.58% | 3.23% | 3.99% | 3.90% | 3.22% | 4.10% | 3.96% | 4.03% | 3.39% | 3.57% | 4.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY.TO и AEM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RY.TO и AEM.TO
RY.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.52B при выручке в 33.95B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
AEM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
RY.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.95B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
AEM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
RY.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.95B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
AEM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
Часто задаваемые вопросы
RY.TO and AEM.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RY.TO и AEM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор