Сравнение TD.TO с BMO.TO
TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) and BMO.TO (Bank of Montreal) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, TD.TO returned 15.57%/yr vs 15.44%/yr for BMO.TO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TD.TO и BMO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD.TO показывает доходность 25.29%, что значительно ниже, чем у BMO.TO с доходностью 31.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TD.TO имеют среднегодовую доходность 15.57%, а акции BMO.TO немного отстают с 15.44%.
TD.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 8.52%
- С начала года
- 25.29%
- 6 месяцев
- 32.68%
- 1 год
- 71.58%
- 3 года*
- 32.19%
- 5 лет*
- 17.78%
- 10 лет*
- 15.57%
BMO.TO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- 31.03%
- 6 месяцев
- 33.12%
- 1 год
- 60.65%
- 3 года*
- 31.19%
- 5 лет*
- 17.46%
- 10 лет*
- 15.44%
Сравнение доходности по годам TD.TO и BMO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 25.29% | 77.06% | -6.05% | 2.34% | -6.01% | 40.15% | 3.72% | 11.66% | -4.57% | 15.15% |
BMO.TO Bank of Montreal | 31.03% | 33.33% | 11.74% | 12.19% | -6.19% | 45.89% | 1.29% | 17.51% | -7.94% | 7.99% |
Correlation
The correlation between TD.TO and BMO.TO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2006 г. | 0.71 |
The correlation between TD.TO and BMO.TO shifts across timeframes, from 0.56 (3 years) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TD.TO:
CA$265.60B
BMO.TO:
CA$161.81B
TD.TO:
CA$8.81
BMO.TO:
CA$13.65
TD.TO:
18.10
BMO.TO:
16.82
TD.TO:
0.65
BMO.TO:
0.77
TD.TO:
2.40
BMO.TO:
2.12
TD.TO:
2.36
BMO.TO:
2.08
TD.TO:
CA$112.59B
BMO.TO:
CA$77.04B
TD.TO:
CA$59.48B
BMO.TO:
CA$34.47B
TD.TO:
CA$19.98B
BMO.TO:
CA$14.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD.TO vs. BMO.TO — Ранг доходности на риск
TD.TO
BMO.TO
Сравнение TD.TO c BMO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Bank of Montreal (BMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TD.TO | BMO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.58 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.77 | 6.02 | +4.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.21 | 21.85 | +23.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TD.TO | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75 | 3.44 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.96 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.74 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.53 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок TD.TO и BMO.TO
Максимальная просадка TD.TO за все время составила -52.42%, что меньше максимальной просадки BMO.TO в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD.TO и BMO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD.TO | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.42% | -62.39% | +9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -10.12% | +3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -16.57% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -27.47% | +1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -45.59% | +9.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -9.04% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.79% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD.TO и BMO.TO
The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Bank of Montreal (BMO.TO) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что TD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD.TO | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 4.85% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 14.65% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 17.76% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 18.35% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 21.00% | -1.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD.TO и BMO.TO
Дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности BMO.TO в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO.TO Bank of Montreal | 2.87% | 3.61% | 4.39% | 4.42% | 4.44% | 3.11% | 4.38% | 4.03% | 4.24% | 3.54% | 3.52% | 4.15% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 2.67% | 3.25% | 5.33% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD.TO и BMO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Bank of Montreal. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD.TO и BMO.TO
TD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
BMO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о валовой прибыли в 8.79B при выручке в 19.27B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
TD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
BMO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила об операционной прибыли в 3.50B при выручке в 19.27B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
TD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
BMO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 19.27B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
TD.TO and BMO.TO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TD.TO и BMO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор