PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEM.TO с EIT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AEM.TO с EIT-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited) is a stock, while EIT-UN.TO (Canoe EIT Income Fund) is Diversified Portfolio fund actively managed by Canoe. Over the past 10 years, AEM.TO returned 15.27%/yr vs 15.69%/yr for EIT-UN.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AEM.TO и EIT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEM.TO показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у EIT-UN.TO с доходностью 13.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AEM.TO имеют среднегодовую доходность 15.27%, а акции EIT-UN.TO немного впереди с 15.69%.

AEM.TO

1 день
-0.89%
1 месяц
-14.34%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
-0.60%
1 год
41.16%
3 года*
52.05%
5 лет*
24.22%
10 лет*
15.27%

EIT-UN.TO

1 день
0.12%
1 месяц
1.76%
С начала года
13.19%
6 месяцев
14.28%
1 год
20.10%
3 года*
20.41%
5 лет*
16.99%
10 лет*
15.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEM.TO и EIT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEM.TO
Agnico Eagle Mines Limited		-2.49%109.63%58.54%6.65%8.01%-23.56%13.64%46.58%-4.22%3.57%
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		13.19%11.81%27.99%5.94%10.49%49.02%7.74%12.45%-3.05%9.56%

Correlation

The correlation between AEM.TO and EIT-UN.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2006 г.

0.16

The correlation between AEM.TO and EIT-UN.TO shifts across timeframes, from 0.12 (10 years) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agnico Eagle Mines Limited

Canoe EIT Income Fund

Часто сравнивают с AEM.TO:
AEM.TO с ABX.TOAEM.TO с AGIAEM.TO с GOLD.TOAEM.TO с XAUUSD=XAEM.TO с WDO.TOAEM.TO с HBMAEM.TO с BTO.TO
Часто сравнивают с EIT-UN.TO:
EIT-UN.TO с HDIV.TOEIT-UN.TO с DFN.TOEIT-UN.TO с HDIF.TOEIT-UN.TO с MNS.TOEIT-UN.TO с ZWC.TOEIT-UN.TO с HYLD.TOEIT-UN.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

AEM.TO vs. EIT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEM.TO
Ранг доходности на риск AEM.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EIT-UN.TO
Ранг доходности на риск EIT-UN.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIT-UN.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIT-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIT-UN.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIT-UN.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIT-UN.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEM.TO c EIT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEM.TOEIT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.29

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
3.46

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.42

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

3.40

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

13.03

-9.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEM.TO vs. EIT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEM.TO на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа EIT-UN.TO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEM.TO и EIT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEM.TOEIT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.29

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.40

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.90

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.45

-0.21

Просадки

Сравнение просадок AEM.TO и EIT-UN.TO

Максимальная просадка AEM.TO за все время составила -70.33%, что больше максимальной просадки EIT-UN.TO в -63.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM.TO и EIT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEM.TOEIT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.33%

-63.56%

-6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.29%

-5.93%

-28.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.29%

-9.45%

-24.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.35%

-15.57%

-26.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.07%

-50.36%

-4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.29%

-0.52%

-33.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.16%

-8.81%

-20.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.96%

1.55%

+11.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AEM.TO и EIT-UN.TO

Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что AEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEM.TOEIT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.83%

2.55%

+12.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.90%

7.53%

+27.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.09%

8.82%

+34.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.05%

12.22%

+22.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.95%

17.53%

+18.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEM.TO и EIT-UN.TO

Дивидендная доходность AEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности EIT-UN.TO в 6.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEM.TO
Agnico Eagle Mines Limited		1.04%0.97%1.95%2.98%2.81%2.08%1.34%0.81%0.80%0.77%0.75%0.95%
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		6.95%7.64%7.90%9.29%8.97%9.08%12.20%11.53%11.65%10.16%10.06%10.71%

Часто задаваемые вопросы

AEM.TO and EIT-UN.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEM.TO и EIT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор