PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMO.TO с BBD-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BMO.TO с BBD-A.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BMO.TO (Bank of Montreal) and BBD-A.TO (Bombardier Inc) are both stocks. BMO.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while BBD-A.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, BMO.TO returned 15.44%/yr vs 18.72%/yr for BBD-A.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BMO.TO и BBD-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Bank of Montreal (BMO.TO) и Bombardier Inc (BBD-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BMO.TO показывает доходность 31.03%, а BBD-A.TO немного ниже – 30.82%. За последние 10 лет акции BMO.TO уступали акциям BBD-A.TO по среднегодовой доходности: 15.44% против 18.72% соответственно.

BMO.TO

1 день
0.18%
1 месяц
9.74%
С начала года
31.03%
6 месяцев
33.12%
1 год
60.65%
3 года*
31.19%
5 лет*
17.46%
10 лет*
15.44%

BBD-A.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
4.33%
С начала года
30.82%
6 месяцев
32.36%
1 год
202.38%
3 года*
72.33%
5 лет*
56.93%
10 лет*
18.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMO.TO и BBD-A.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMO.TO
Bank of Montreal		31.03%33.33%11.74%12.19%-6.19%45.89%1.29%17.51%-7.94%7.99%
BBD-A.TO
Bombardier Inc		30.82%139.44%81.98%0.96%22.36%110.98%-57.73%-6.73%-31.80%30.90%

Correlation

The correlation between BMO.TO and BBD-A.TO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.31

The correlation between BMO.TO and BBD-A.TO shifts across timeframes, from 0.30 (10 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMO.TO:

CA$161.81B

BBD-A.TO:

CA$30.61B

EPS

BMO.TO:

CA$13.65

BBD-A.TO:

CA$9.32

Коэффициент P/E

BMO.TO:

16.82

BBD-A.TO:

32.68

Коэффициент PEG

BMO.TO:

0.77

BBD-A.TO:

0.83

Коэффициент P/S

BMO.TO:

2.12

BBD-A.TO:

3.19

Общая выручка (12 мес.)

BMO.TO:

CA$77.04B

BBD-A.TO:

CA$9.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMO.TO:

CA$34.47B

BBD-A.TO:

CA$1.88B

EBITDA (12 мес.)

BMO.TO:

CA$14.20B

BBD-A.TO:

CA$1.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of Montreal

Bombardier Inc

Часто сравнивают с BMO.TO:
BMO.TO с RY.TOBMO.TO с TDBMO.TO с CM.TOBMO.TO с VDY.TOBMO.TO с BNS.TOBMO.TO с ENB.TOBMO.TO с NA.TO
Часто сравнивают с BBD-A.TO:
BBD-A.TO с BBD-B.TOBBD-A.TO с DTOL.TOBBD-A.TO с CMBBD-A.TO с CNC.VBBD-A.TO с KUYAFBBD-A.TO с RY.TOBBD-A.TO с AEM.TO

Доходность на риск

BMO.TO vs. BBD-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMO.TO
Ранг доходности на риск BMO.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMO.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMO.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMO.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMO.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMO.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BBD-A.TO
Ранг доходности на риск BBD-A.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBD-A.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBD-A.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBD-A.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBD-A.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBD-A.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMO.TO c BBD-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO.TO) и Bombardier Inc (BBD-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMO.TOBBD-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.44
3.93

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
4.42

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.57

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.02

10.97

-4.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.85

33.02

-11.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMO.TO vs. BBD-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMO.TO на текущий момент составляет 3.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBD-A.TO равному 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMO.TO и BBD-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMO.TOBBD-A.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44

3.93

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.08

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.34

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.13

+0.39

Просадки

Сравнение просадок BMO.TO и BBD-A.TO

Максимальная просадка BMO.TO за все время составила -62.39%, что меньше максимальной просадки BBD-A.TO в -95.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMO.TO и BBD-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMO.TOBBD-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.39%

-95.71%

+33.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-18.57%

+8.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-39.01%

+22.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-61.30%

+33.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.59%

-93.09%

+47.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.40%

+6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-56.36%

+47.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

6.16%

-3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BMO.TO и BBD-A.TO

Текущая волатильность для Bank of Montreal (BMO.TO) составляет 4.85%, в то время как у Bombardier Inc (BBD-A.TO) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что BMO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBD-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMO.TOBBD-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

12.80%

-7.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

40.73%

-26.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

51.96%

-34.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

53.08%

-34.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

56.22%

-35.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMO.TO и BBD-A.TO

Дивидендная доходность BMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как BBD-A.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBD-A.TO
Bombardier Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BMO.TO
Bank of Montreal		2.87%3.61%4.39%4.42%4.44%3.11%4.38%4.03%4.24%3.54%3.52%4.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMO.TO и BBD-A.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Montreal и Bombardier Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.27B
1.57B
(BMO.TO) Общая выручка
(BBD-A.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BMO.TO и BBD-A.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bank of Montreal и Bombardier Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
45.6%
15.6%
Активы портфеля
BMO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о валовой прибыли в 8.79B при выручке в 19.27B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.

BBD-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о валовой прибыли в 245.90M при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.

BMO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила об операционной прибыли в 3.50B при выручке в 19.27B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

BBD-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила об операционной прибыли в 175.08M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

BMO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 19.27B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

BBD-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о чистой прибыли в 52.13M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

BMO.TO and BBD-A.TO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMO.TO и BBD-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор