Сравнение CNC.V с AEM.TO
CNC.V (Canada Nickel Company Inc) and AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — CNC.V in Other Industrial Metals & Mining, AEM.TO in Gold. Over the past 5 years, CNC.V returned -14.88%/yr vs 26.46%/yr for AEM.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNC.V и AEM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNC.V показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у AEM.TO с доходностью 5.77%.
CNC.V
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 70.21%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- -14.88%
- 10 лет*
- —
AEM.TO
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 46.19%
- 3 года*
- 54.75%
- 5 лет*
- 26.46%
- 10 лет*
- 16.42%
Сравнение доходности по годам CNC.V и AEM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNC.V Canada Nickel Company Inc | 14.29% | 52.17% | -19.30% | -44.39% | -44.74% | 91.24% | 115.56% |
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | 5.77% | 109.61% | 58.54% | 6.66% | 8.18% | -22.88% | 35.45% |
Correlation
The correlation between CNC.V and AEM.TO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г. | 0.17 |
Over the past year, CNC.V and AEM.TO have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CNC.V:
CA$363.03M
AEM.TO:
CA$123.29B
CNC.V:
-CA$0.13
AEM.TO:
CA$10.65
CNC.V:
1.52
AEM.TO:
4.69
CNC.V:
CA$0.00
AEM.TO:
CA$13.56B
CNC.V:
CA$0.00
AEM.TO:
CA$8.26B
CNC.V:
-CA$15.27M
AEM.TO:
CA$9.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNC.V vs. AEM.TO — Ранг доходности на риск
CNC.V
AEM.TO
Сравнение CNC.V c AEM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canada Nickel Company Inc (CNC.V) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNC.V | AEM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.50 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 3.67 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNC.V | AEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.09 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.76 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.22 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CNC.V и AEM.TO
Максимальная просадка CNC.V за все время составила -83.14%, примерно равная максимальной просадке AEM.TO в -84.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNC.V и AEM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNC.V | AEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.14% | -84.38% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.09% | -30.87% | -13.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.25% | -30.87% | -33.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.68% | -42.10% | -38.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.55% | -28.73% | -34.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.10% | -34.18% | -20.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.90% | 12.63% | +10.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNC.V и AEM.TO
Текущая волатильность для Canada Nickel Company Inc (CNC.V) составляет 13.19%, в то время как у Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) волатильность равна 14.62%. Это указывает на то, что CNC.V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNC.V | AEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.19% | 14.62% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.78% | 34.13% | +14.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.39% | 42.53% | +26.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.31% | 34.90% | +25.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.67% | 35.87% | +40.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNC.V и AEM.TO
CNC.V не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | 0.70% | 0.96% | 1.95% | 2.99% | 2.96% | 3.13% | 1.41% | 0.92% | 1.04% | 0.92% | 0.98% | 1.13% |
CNC.V Canada Nickel Company Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNC.V и AEM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canada Nickel Company Inc и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CNC.V and AEM.TO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CNC.V и AEM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор