PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMO.TO с EIT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMO.TO с EIT-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BMO.TO (Bank of Montreal) is a stock, while EIT-UN.TO (Canoe EIT Income Fund) is Diversified Portfolio fund actively managed by Canoe. Over the past 10 years, BMO.TO returned 15.44%/yr vs 15.69%/yr for EIT-UN.TO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BMO.TO и EIT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Bank of Montreal (BMO.TO) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMO.TO показывает доходность 31.03%, что значительно выше, чем у EIT-UN.TO с доходностью 13.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BMO.TO имеют среднегодовую доходность 15.44%, а акции EIT-UN.TO немного впереди с 15.69%.

BMO.TO

1 день
0.18%
1 месяц
9.74%
С начала года
31.03%
6 месяцев
33.12%
1 год
60.65%
3 года*
31.19%
5 лет*
17.46%
10 лет*
15.44%

EIT-UN.TO

1 день
0.12%
1 месяц
1.76%
С начала года
13.19%
6 месяцев
14.28%
1 год
20.10%
3 года*
20.41%
5 лет*
16.99%
10 лет*
15.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMO.TO и EIT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMO.TO
Bank of Montreal		31.03%33.33%11.74%12.19%-6.19%45.89%1.29%17.51%-7.94%7.99%
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		13.19%11.81%27.99%5.94%10.49%49.02%7.74%12.45%-3.05%9.56%

Correlation

The correlation between BMO.TO and EIT-UN.TO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2006 г.

0.42

The correlation between BMO.TO and EIT-UN.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of Montreal

Canoe EIT Income Fund

Часто сравнивают с BMO.TO:
BMO.TO с RY.TOBMO.TO с TDBMO.TO с CM.TOBMO.TO с VDY.TOBMO.TO с BNS.TOBMO.TO с ENB.TOBMO.TO с NA.TO
Часто сравнивают с EIT-UN.TO:
EIT-UN.TO с HDIV.TOEIT-UN.TO с DFN.TOEIT-UN.TO с HDIF.TOEIT-UN.TO с MNS.TOEIT-UN.TO с ZWC.TOEIT-UN.TO с HYLD.TOEIT-UN.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

BMO.TO vs. EIT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMO.TO
Ранг доходности на риск BMO.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMO.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMO.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMO.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMO.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMO.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EIT-UN.TO
Ранг доходности на риск EIT-UN.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIT-UN.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIT-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIT-UN.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIT-UN.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIT-UN.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMO.TO c EIT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO.TO) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMO.TOEIT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.44
2.29

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
3.46

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.42

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.02

3.40

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.85

13.03

+8.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMO.TO vs. EIT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMO.TO на текущий момент составляет 3.44, что выше коэффициента Шарпа EIT-UN.TO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMO.TO и EIT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMO.TOEIT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44

2.29

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.40

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.90

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.45

+0.07

Просадки

Сравнение просадок BMO.TO и EIT-UN.TO

Максимальная просадка BMO.TO за все время составила -62.39%, примерно равная максимальной просадке EIT-UN.TO в -63.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMO.TO и EIT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMO.TOEIT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.39%

-63.56%

+1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-5.93%

-4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-9.45%

-7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-15.57%

-11.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.59%

-50.36%

+4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.52%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-8.81%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.55%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BMO.TO и EIT-UN.TO

Bank of Montreal (BMO.TO) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что BMO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMO.TOEIT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

2.55%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

7.53%

+7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

8.82%

+8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

12.22%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

17.53%

+3.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMO.TO и EIT-UN.TO

Дивидендная доходность BMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности EIT-UN.TO в 6.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMO.TO
Bank of Montreal		2.87%3.61%4.39%4.42%4.44%3.11%4.38%4.03%4.24%3.54%3.52%4.15%
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		6.95%7.64%7.90%9.29%8.97%9.08%12.20%11.53%11.65%10.16%10.06%10.71%

Часто задаваемые вопросы

BMO.TO and EIT-UN.TO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMO.TO и EIT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор