PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CM.TO с EIT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CM.TO с EIT-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) is a stock, while EIT-UN.TO (Canoe EIT Income Fund) is Diversified Portfolio fund actively managed by Canoe. Over the past 10 years, CM.TO returned 20.73%/yr vs 15.69%/yr for EIT-UN.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CM.TO и EIT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CM.TO показывает доходность 23.94%, что значительно выше, чем у EIT-UN.TO с доходностью 13.19%. За последние 10 лет акции CM.TO превзошли акции EIT-UN.TO по среднегодовой доходности: 20.73% против 15.69% соответственно.

CM.TO

1 день
0.71%
1 месяц
1.58%
С начала года
23.94%
6 месяцев
24.38%
1 год
68.16%
3 года*
45.63%
5 лет*
22.94%
10 лет*
20.73%

EIT-UN.TO

1 день
0.12%
1 месяц
1.76%
С начала года
13.19%
6 месяцев
14.28%
1 год
20.10%
3 года*
20.41%
5 лет*
16.99%
10 лет*
15.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CM.TO и EIT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CM.TO
Canadian Imperial Bank of Commerce		23.94%42.31%49.56%23.83%-20.89%47.75%13.88%18.19%-8.64%22.50%
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		13.19%11.81%27.99%5.94%10.49%49.02%7.74%12.45%-3.05%9.56%

Correlation

The correlation between CM.TO and EIT-UN.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2006 г.

0.39

The correlation between CM.TO and EIT-UN.TO shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Imperial Bank of Commerce

Canoe EIT Income Fund

Часто сравнивают с CM.TO:
CM.TO с RY.TOCM.TO с BMO.TOCM.TO с BNS.TOCM.TO с TD.TOCM.TO с CMCM.TO с EQB.TOCM.TO с NA.TO
Часто сравнивают с EIT-UN.TO:
EIT-UN.TO с HDIV.TOEIT-UN.TO с DFN.TOEIT-UN.TO с HDIF.TOEIT-UN.TO с MNS.TOEIT-UN.TO с ZWC.TOEIT-UN.TO с HYLD.TOEIT-UN.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

CM.TO vs. EIT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CM.TO
Ранг доходности на риск CM.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CM.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EIT-UN.TO
Ранг доходности на риск EIT-UN.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIT-UN.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIT-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIT-UN.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIT-UN.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIT-UN.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CM.TO c EIT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CM.TOEIT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.92
2.29

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.79
3.46

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.42

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.52

3.40

+4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.92

13.03

+14.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CM.TO vs. EIT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CM.TO на текущий момент составляет 3.92, что выше коэффициента Шарпа EIT-UN.TO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CM.TO и EIT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CM.TOEIT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92

2.29

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

1.40

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

0.90

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.45

+0.28

Просадки

Сравнение просадок CM.TO и EIT-UN.TO

Максимальная просадка CM.TO за все время составила -58.49%, что меньше максимальной просадки EIT-UN.TO в -63.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM.TO и EIT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CM.TOEIT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.49%

-63.56%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-5.93%

-3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-9.45%

-7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.43%

-15.57%

-19.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.02%

-50.36%

+10.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-0.52%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-8.81%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.55%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CM.TO и EIT-UN.TO

Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что CM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CM.TOEIT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

2.55%

+5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

7.53%

+7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

8.82%

+8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

12.22%

+5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

17.53%

+2.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CM.TO и EIT-UN.TO

Дивидендная доходность CM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности EIT-UN.TO в 6.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CM.TO
Canadian Imperial Bank of Commerce		2.67%3.20%4.04%5.47%7.52%8.13%10.74%10.51%10.58%8.39%8.84%9.69%
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		6.95%7.64%7.90%9.29%8.97%9.08%12.20%11.53%11.65%10.16%10.06%10.71%

Часто задаваемые вопросы

CM.TO and EIT-UN.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CM.TO и EIT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор