Сравнение RY.TO с BBD-A.TO
RY.TO (Royal Bank of Canada) and BBD-A.TO (Bombardier Inc) are both stocks. RY.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while BBD-A.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, RY.TO returned 17.63%/yr vs 18.72%/yr for BBD-A.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RY.TO и BBD-A.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RY.TO показывает доходность 18.14%, что значительно ниже, чем у BBD-A.TO с доходностью 30.82%. За последние 10 лет акции RY.TO уступали акциям BBD-A.TO по среднегодовой доходности: 17.63% против 18.72% соответственно.
RY.TO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 9.58%
- С начала года
- 18.14%
- 6 месяцев
- 22.08%
- 1 год
- 60.90%
- 3 года*
- 34.84%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- 17.63%
BBD-A.TO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 30.82%
- 6 месяцев
- 32.36%
- 1 год
- 202.38%
- 3 года*
- 72.33%
- 5 лет*
- 56.93%
- 10 лет*
- 18.72%
Сравнение доходности по годам RY.TO и BBD-A.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY.TO Royal Bank of Canada | 18.14% | 39.60% | 34.37% | 9.80% | -1.52% | 33.09% | 6.52% | 14.33% | -5.50% | 17.12% |
BBD-A.TO Bombardier Inc | 30.82% | 139.44% | 81.98% | 0.96% | 22.36% | 110.98% | -57.73% | -6.73% | -31.80% | 30.90% |
Correlation
The correlation between RY.TO and BBD-A.TO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г. | 0.31 |
The correlation between RY.TO and BBD-A.TO shifts across timeframes, from 0.29 (10 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RY.TO:
CA$380.74B
BBD-A.TO:
CA$30.61B
RY.TO:
CA$15.77
BBD-A.TO:
CA$9.32
RY.TO:
17.29
BBD-A.TO:
32.68
RY.TO:
2.54
BBD-A.TO:
0.83
RY.TO:
3.18
BBD-A.TO:
3.19
RY.TO:
CA$120.33B
BBD-A.TO:
CA$9.60B
RY.TO:
CA$65.64B
BBD-A.TO:
CA$1.88B
RY.TO:
CA$14.74B
BBD-A.TO:
CA$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY.TO vs. BBD-A.TO — Ранг доходности на риск
RY.TO
BBD-A.TO
Сравнение RY.TO c BBD-A.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY.TO) и Bombardier Inc (BBD-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RY.TO | BBD-A.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 1.57 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.53 | 10.97 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.96 | 33.02 | -5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RY.TO | BBD-A.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44 | 3.93 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.43 | 1.08 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.34 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.13 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок RY.TO и BBD-A.TO
Максимальная просадка RY.TO за все время составила -54.03%, что меньше максимальной просадки BBD-A.TO в -95.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY.TO и BBD-A.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY.TO | BBD-A.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.03% | -95.71% | +41.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -18.57% | +10.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.00% | -39.01% | +23.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -61.30% | +40.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -93.09% | +59.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.40% | +6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -56.36% | +49.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 6.16% | -3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY.TO и BBD-A.TO
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY.TO) составляет 4.64%, в то время как у Bombardier Inc (BBD-A.TO) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что RY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBD-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY.TO | BBD-A.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 12.80% | -8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 40.73% | -30.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.81% | 51.96% | -38.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 53.08% | -38.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 56.22% | -38.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY.TO и BBD-A.TO
Дивидендная доходность RY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как BBD-A.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBD-A.TO Bombardier Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RY.TO Royal Bank of Canada | 2.33% | 2.58% | 3.23% | 3.99% | 3.90% | 3.22% | 4.10% | 3.96% | 4.03% | 3.39% | 3.57% | 4.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY.TO и BBD-A.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Bombardier Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RY.TO и BBD-A.TO
RY.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.52B при выручке в 33.95B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
BBD-A.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о валовой прибыли в 245.90M при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.
RY.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.95B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
BBD-A.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила об операционной прибыли в 175.08M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
RY.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.95B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
BBD-A.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о чистой прибыли в 52.13M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
RY.TO and BBD-A.TO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RY.TO и BBD-A.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор