Сравнение XIU.TO с EIT-UN.TO
XIU.TO (iShares S&P/TSX 60 Index ETF) and EIT-UN.TO (Canoe EIT Income Fund) are both funds - XIU.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index, while EIT-UN.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Canoe. XIU.TO is passively managed, while EIT-UN.TO is actively managed. Over the past 10 years, XIU.TO returned 12.76%/yr vs 15.69%/yr for EIT-UN.TO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XIU.TO charges 0.18%/yr vs 1.10%/yr for EIT-UN.TO.
Доходность
Сравнение доходности XIU.TO и EIT-UN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIU.TO показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у EIT-UN.TO с доходностью 13.19%. За последние 10 лет акции XIU.TO уступали акциям EIT-UN.TO по среднегодовой доходности: 12.76% против 15.69% соответственно.
XIU.TO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 9.69%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 31.18%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- 12.76%
EIT-UN.TO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 13.19%
- 6 месяцев
- 14.28%
- 1 год
- 20.10%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 16.99%
- 10 лет*
- 15.69%
Сравнение доходности по годам XIU.TO и EIT-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 9.69% | 28.89% | 20.73% | 11.85% | -6.35% | 28.06% | 5.27% | 21.81% | -7.82% | 9.58% |
EIT-UN.TO Canoe EIT Income Fund | 13.19% | 11.81% | 27.99% | 5.94% | 10.49% | 49.02% | 7.74% | 12.45% | -3.05% | 9.56% |
Correlation
The correlation between XIU.TO and EIT-UN.TO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2006 г. | 0.58 |
The correlation between XIU.TO and EIT-UN.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIU.TO vs. EIT-UN.TO — Ранг доходности на риск
XIU.TO
EIT-UN.TO
Сравнение XIU.TO c EIT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XIU.TO | EIT-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.42 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 3.40 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.93 | 13.03 | +5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XIU.TO | EIT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 2.29 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 1.40 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.90 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.45 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок XIU.TO и EIT-UN.TO
Максимальная просадка XIU.TO за все время составила -46.98%, что меньше максимальной просадки EIT-UN.TO в -63.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIU.TO и EIT-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIU.TO | EIT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.98% | -63.56% | +16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -5.93% | -1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -9.45% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | -15.57% | -0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.46% | -50.36% | +14.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.52% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -8.81% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.55% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIU.TO и EIT-UN.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что XIU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIU.TO | EIT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 2.55% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 7.53% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.97% | 8.82% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 12.22% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 17.53% | -2.51% |
Сравнение комиссий XIU.TO и EIT-UN.TO
XIU.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EIT-UN.TO в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIU.TO и EIT-UN.TO
Дивидендная доходность XIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности EIT-UN.TO в 6.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIT-UN.TO Canoe EIT Income Fund | 6.95% | 7.64% | 7.90% | 9.29% | 8.97% | 9.08% | 12.20% | 11.53% | 11.65% | 10.16% | 10.06% | 10.71% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.21% | 2.39% | 2.92% | 3.16% | 3.02% | 2.43% | 3.03% | 2.87% | 3.18% | 2.58% | 2.65% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
XIU.TO and EIT-UN.TO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XIU.TO и EIT-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор