PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIU.TO с BBD-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIU.TO с BBD-A.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XIU.TO (iShares S&P/TSX 60 Index ETF) is Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index, while BBD-A.TO (Bombardier Inc) is a stock. Over the past 10 years, XIU.TO returned 12.76%/yr vs 18.72%/yr for BBD-A.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XIU.TO и BBD-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и Bombardier Inc (BBD-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XIU.TO показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у BBD-A.TO с доходностью 30.82%. За последние 10 лет акции XIU.TO уступали акциям BBD-A.TO по среднегодовой доходности: 12.76% против 18.72% соответственно.

XIU.TO

1 день
0.26%
1 месяц
2.33%
С начала года
9.69%
6 месяцев
11.69%
1 год
31.18%
3 года*
22.55%
5 лет*
14.33%
10 лет*
12.76%

BBD-A.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
4.33%
С начала года
30.82%
6 месяцев
32.36%
1 год
202.38%
3 года*
72.33%
5 лет*
56.93%
10 лет*
18.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIU.TO и BBD-A.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		9.69%28.89%20.73%11.85%-6.35%28.06%5.27%21.81%-7.82%9.58%
BBD-A.TO
Bombardier Inc		30.82%139.44%81.98%0.96%22.36%110.98%-57.73%-6.73%-31.80%30.90%

Correlation

The correlation between XIU.TO and BBD-A.TO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Bombardier Inc

Часто сравнивают с XIU.TO:
XIU.TO с XIC.TOXIU.TO с ZCN.TOXIU.TO с XDIV.TOXIU.TO с XSP.TOXIU.TO с HXT.TOXIU.TO с SPYXIU.TO с XIT.TO
Часто сравнивают с BBD-A.TO:
BBD-A.TO с BBD-B.TOBBD-A.TO с DTOL.TOBBD-A.TO с CMBBD-A.TO с CNC.VBBD-A.TO с KUYAFBBD-A.TO с RY.TOBBD-A.TO с BMO.TO

Доходность на риск

XIU.TO vs. BBD-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIU.TO
Ранг доходности на риск XIU.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIU.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIU.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIU.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIU.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIU.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BBD-A.TO
Ранг доходности на риск BBD-A.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBD-A.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBD-A.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBD-A.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBD-A.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBD-A.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIU.TO c BBD-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и Bombardier Inc (BBD-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIU.TOBBD-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
3.93

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
4.42

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.57

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

10.97

-6.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.93

33.02

-14.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIU.TO vs. BBD-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIU.TO на текущий момент составляет 2.62, что ниже коэффициента Шарпа BBD-A.TO равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIU.TO и BBD-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIU.TOBBD-A.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

3.93

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

1.08

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.34

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.13

+0.41

Просадки

Сравнение просадок XIU.TO и BBD-A.TO

Максимальная просадка XIU.TO за все время составила -46.98%, что меньше максимальной просадки BBD-A.TO в -95.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIU.TO и BBD-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIU.TOBBD-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.98%

-95.71%

+48.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-18.57%

+10.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-39.01%

+26.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-61.30%

+44.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.46%

-93.09%

+57.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-6.40%

+4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-56.36%

+49.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

6.16%

-4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XIU.TO и BBD-A.TO

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) составляет 3.96%, в то время как у Bombardier Inc (BBD-A.TO) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что XIU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBD-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIU.TOBBD-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

12.80%

-8.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

40.73%

-31.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

51.96%

-39.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.82%

53.08%

-40.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

56.22%

-41.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIU.TO и BBD-A.TO

Дивидендная доходность XIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, тогда как BBD-A.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBD-A.TO
Bombardier Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.21%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%

Часто задаваемые вопросы

XIU.TO and BBD-A.TO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIU.TO и BBD-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор