PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RY.TO с EIT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RY.TO с EIT-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RY.TO (Royal Bank of Canada) is a stock, while EIT-UN.TO (Canoe EIT Income Fund) is Diversified Portfolio fund actively managed by Canoe. Over the past 10 years, RY.TO returned 17.63%/yr vs 15.69%/yr for EIT-UN.TO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RY.TO и EIT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Royal Bank of Canada (RY.TO) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RY.TO показывает доходность 18.14%, что значительно выше, чем у EIT-UN.TO с доходностью 13.19%. За последние 10 лет акции RY.TO превзошли акции EIT-UN.TO по среднегодовой доходности: 17.63% против 15.69% соответственно.

RY.TO

1 день
0.75%
1 месяц
9.58%
С начала года
18.14%
6 месяцев
22.08%
1 год
60.90%
3 года*
34.84%
5 лет*
21.23%
10 лет*
17.63%

EIT-UN.TO

1 день
0.12%
1 месяц
1.76%
С начала года
13.19%
6 месяцев
14.28%
1 год
20.10%
3 года*
20.41%
5 лет*
16.99%
10 лет*
15.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RY.TO и EIT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RY.TO
Royal Bank of Canada		18.14%39.60%34.37%9.80%-1.52%33.09%6.52%14.33%-5.50%17.12%
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		13.19%11.81%27.99%5.94%10.49%49.02%7.74%12.45%-3.05%9.56%

Correlation

The correlation between RY.TO and EIT-UN.TO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2006 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Bank of Canada

Canoe EIT Income Fund

Часто сравнивают с RY.TO:
RY.TO с TD.TORY.TO с VDY.TORY.TO с BMO.TORY.TO с CNR.TORY.TO с BNS.TORY.TO с XDIV.TORY.TO с CM.TO
Часто сравнивают с EIT-UN.TO:
EIT-UN.TO с HDIV.TOEIT-UN.TO с DFN.TOEIT-UN.TO с HDIF.TOEIT-UN.TO с MNS.TOEIT-UN.TO с ZWC.TOEIT-UN.TO с HYLD.TOEIT-UN.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

RY.TO vs. EIT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RY.TO
Ранг доходности на риск RY.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EIT-UN.TO
Ранг доходности на риск EIT-UN.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIT-UN.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIT-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIT-UN.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIT-UN.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIT-UN.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RY.TO c EIT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY.TO) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RY.TOEIT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.44
2.29

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.36
3.46

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.82

1.42

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.53

3.40

+4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.96

13.03

+14.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RY.TO vs. EIT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RY.TO на текущий момент составляет 4.44, что выше коэффициента Шарпа EIT-UN.TO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RY.TO и EIT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RY.TOEIT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44

2.29

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.43

1.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.90

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.45

+0.19

Просадки

Сравнение просадок RY.TO и EIT-UN.TO

Максимальная просадка RY.TO за все время составила -54.03%, что меньше максимальной просадки EIT-UN.TO в -63.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY.TO и EIT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RY.TOEIT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.03%

-63.56%

+9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-5.93%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-9.45%

-6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-15.57%

-5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

-50.36%

+16.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.52%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-8.81%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.55%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RY.TO и EIT-UN.TO

Royal Bank of Canada (RY.TO) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что RY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RY.TOEIT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

2.55%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

7.53%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

8.82%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

12.22%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

17.53%

-0.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RY.TO и EIT-UN.TO

Дивидендная доходность RY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности EIT-UN.TO в 6.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		6.95%7.64%7.90%9.29%8.97%9.08%12.20%11.53%11.65%10.16%10.06%10.71%
RY.TO
Royal Bank of Canada		2.33%2.58%3.23%3.99%3.90%3.22%4.10%3.96%4.03%3.39%3.57%4.15%

Часто задаваемые вопросы

RY.TO and EIT-UN.TO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RY.TO и EIT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор